Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 68
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En principe, les problèmes de précision d'entrée sont les mêmes que pour la négociation d'un seul instrument.
Il est étrange qu'elle ne soit comprise que par un nombre très limité de participants.
Leseul avantage est que la probabilité de convergence est plus élevée après un écart important.
Je me demande comment vous avez déterminé cette probabilité. S'il est vraiment plus élevé (ce dont je doute), alors au moment de ce grand fractionnement vous pouvez ouvrir des positions en spread avec des SL et TP virtuels égaux et avec le passage du temps sur le compte sera formé le profit. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier dans le testeur MT5.
Je qualifierais ce phénomène de mouvement de propagation plus lent. L'avantage est que vous pouvez perdre moins car l'écart est plus faible. Mais les possibilités de gain sont également beaucoup plus faibles par rapport à une paire. Il est possible de créer un indice synthétique à partir de toutes les monnaies, dont le taux de change restera inchangé. Mais la perte va augmenter à cause des swaps.
Merci, c'est intéressant ! Et quelles sont les raisons de la probabilité accrue de convergence avant la non-convergence ? Le déséquilibre entre les monnaies s'accroît-il ? À votre avis, qu'est-ce qui explique ce renversement ?
La probabilité de convergence n'est pas plus élevée que la probabilité de divergence. La probabilité de convergence n'augmente que lorsque la valeur de la divergence dépasse la valeur moyenne historique de la divergence. Aussi, si les instruments sont corrélés.
La même chose qui inverse les tendances des monnaies individuelles. Les raisons sont nombreuses. Nouvelles fondamentales, psychologie des foules et bien d'autres choses encore. Et oui, l'équilibre entre les monnaies est presque toujours maintenu, bien que des cygnes noirs puissent se produire.
... Psychologie des foules ...
Ce n'est plus d'actualité.
Je vais décrire plus en détail les éléments de convergence/divergence :
1.en regardant XXX/YYYYetXXX/ZZZZ, trouver le carrossage
Une fois que nous l'avons trouvé, nous regardonsYYY/YY/ZZZoù il se trouve, c'est-à-dire que nous regardons les niveaux de la fourchette, s'il est proche d'un, nous entrons sur le marché en utilisant ce niveau, il est moins probable que l'écart se poursuive. Si ça continue, alors on fait la moyenne.
Nous regardons XXX/YYYetZZZ/PPP, nous trouvons le spread - nous entrons sur la paire qui, à notre avis, est plus encline à la convergence, si le prix va contre nous - nous avons fait un mauvais choix, nous nous couvrons avec la deuxième paire sélectionnée et attendons 3-5 points et fermons.
Nous sélectionnons des paires qui sont approximativement des images miroir, mais qui ne contiennent pas la même devise.Si l'écart se poursuit, nous calculons la moyenne de la jambe qui a pris l'avantage. 3.
En observantXXX/YYYetZZZ/PPP, noustrouvons le spread - entrez dans les deux paires simultanément et attendez le profit.
Cette méthode est moins préférable, car le bénéfice croît plus lentement du fait qu'une des jambes donne moins.
Dans la pratique, j'utilise le plus souvent la variante 2. Ce qui est bien, c'est que vous réalisez généralement des bénéfices beaucoup plus rapidement que dans le cas de la variante 3.
La variante 1 a été examinée plus tôt et les captures d'écran avec l'entrée et la sortie sont jointes, mais le hedging n'y est pas utilisé.
Je vais continuer pour le système 1 et 2 :
Il y a un tableau.
Si nous entrons à 1, nous risquons de faire une moyenne tellement importante que le dépôt sera insuffisant, mais si nous entrons à 2, le renversement est inévitable et nous n'aurons peut-être même pas besoin de faire une moyenne.
J'utilise toujours cet indicateur, grâce àVictor Nikolaev.
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J'écrirai l'indicateur gratuitement
Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34
Qui n'est pas difficile, s'il vous plaît écrire un indicateur :
Si la perte de la dernière position ouverte dépasse N-points (à indiquer dans les paramètres), les couleurs de fond du graphique sont repeintes en rouge (à indiquer dans les paramètres). Si une autre position est ouverte, l'arrière-plan sera remis à la valeur par défaut, jusqu'à ce que la perte dépasse la valeur N en pips. Si c'est possible, ajoutez un avertisseur sonore comme alerte (entrez dans les paramètres).
C'est tout)
Ce qui est étrange, c'est qu'elle est comprise par un nombre très limité de participants.
Je me demande comment vous avez déterminé cette probabilité ? S'il est vraiment plus élevé (ce dont je doute), alors au moment de ce grand écart, vous pouvez ouvrir des positions avec un SL et un TP virtuels égaux et, au fil du temps, un profit se formera sur le compte. À propos, vous pouvez le vérifier dans le testeur MT5.
Je qualifierais ce phénomène de mouvement de propagation plus lent. L'avantage est que vous pouvez perdre moins car l'écart est plus faible. Mais les possibilités de gain sont également beaucoup plus faibles par rapport à une paire. Il est possible de créer un indice synthétique à partir de toutes les monnaies, dont le taux de change restera inchangé. Mais la perte va augmenter à cause des swaps.
Tout ce que je dis n'est que mon opinion. Je ne crois pas avoir raison sur tout ce que j'écris. Je peux me tromper ou me tromper sur certaines choses.
En principe, les problèmes de précision d'entrée sont les mêmes que pour la négociation d'un seul instrument.
Grigori.S.B :
Ce qui est étrange, c'est que seul un nombre très limité de participants le comprend.
Et elle est mal comprise. Ceci est clair même à partir des considérations les plus simples et les plus générales. Bien sûr, si vous voulez prédire dans le futur une combinaison linéaire a*A + b*B (où a et b sont des coefficients constants et A et B sont des paires de devises), sur la base de ses valeurs (combinaison linéaire) dans le passé, alors il n'y a aucun bénéfice, la tâche est complètement équivalente à la prédiction de A ou B séparément (les cas de formes spécifiques de graphique A et B ne sont pas considérés, nous voulons dire les flux de cotations typiques).
Mais nous n'avons pas a*A + b*B comme information d'entrée (dans le passé), nous avons A et B séparément. C'est une information supplémentaire. Vous comprenez ? S'il y a PLUS d'informations de base, la prédiction peut être beaucoup plus précise, c'est évident. Je suis surpris qu'une physique aussi élémentaire soit source de malentendus (il est parfaitement évident pour les personnes sensées que, par exemple, à partir de la connaissance de A et B, il est plus facile de prédire la différence (A - B) qu'à partir de la seule connaissance de A/B (pas deux relations A/C et B/C, mais exactement une A/B) de prédire la relation A/B).
Et si l'on prédit, à partir de la connaissance de A et B, non pas une quelconque "différence (A - B)" arbitraire, mais une combinaison concrète avec des coefficients concrets (pratiques) pour A et B, alors la précision de la prédiction peut être encore améliorée. Il est même surprenant que des choses aussi simples doivent être expliquées. Il semblerait que de nombreuses personnes ici aient reçu une formation scientifique ou technique.Et incompris. Cela ressort clairement des considérations les plus simples et les plus générales. Bien sûr, si nous voulons prédire la combinaison linéaire de a*A + b*B (où a et b sont des coefficients constants et A et B sont des paires de devises) sur la base de ses valeurs (combinaison linéaire) dans le passé, alors il n'y a aucun gain, la tâche est complètement équivalente à la prédiction de A ou B séparément (nous ne considérons pas les cas de formes spécifiques de graphiques A et B, nous voulons dire des flux de cotation typiques).
Mais nous n'avons pas a*A + b*B comme information d'entrée (dans le passé), mais pris séparément A et B. C'est une information supplémentaire. Vous comprenez ? S'il y a PLUS d'informations de base, la prédiction peut être beaucoup plus précise, c'est évident. Je suis surpris qu'une physique aussi élémentaire soit source de malentendus (il est parfaitement évident pour les personnes sensées que, par exemple, à partir de la connaissance de A et B, il est plus facile de prédire la différence (A - B) qu'à partir de la seule connaissance de A/B (pas deux relations A/C et B/C, mais exactement une A/B) de prédire la relation A/B).
Et si l'on prédit, à partir de la connaissance de A et B, non pas une quelconque "différence (A - B)" arbitraire, mais une combinaison concrète avec des coefficients concrets (pratiques) pour A et B, alors la précision de la prédiction peut être encore améliorée. Il est même surprenant que des choses aussi simples doivent être expliquées. Il semblerait que de nombreuses personnes ici aient reçu une formation scientifique ou technique.Michael, tu dis encore n'importe quoi. Vous avez des événements ou des constantes qui apparaissent comme A et B. Dans le premier cas, il est plus proche de l'algèbre booléenne ou du théorème, dans le second - de l'arithmétique. Mais les marchés financiers ne sont ni l'un ni l'autre. Le prix est une fonction très complexe du temps et d'un grand nombre d'inconnues. Et il est tout à fait absurde de fonctionner avec des A/B/s comme vous le faites. Vous n'êtes pas un homme stupide et ne pouvez pas ne pas comprendre cela.
Il est temps de montrer l'astuce numéro 7, nous allons changer les paires EURUSD et GBPUSD pour quelque chose d'autre, comme demandé par le public. Par exemple, USDJPY et EURJPY.
Tout est identique, sauf que je vais dessiner des courbes supplémentaires en vert. A partir de 19:45 heure de Moscou le 21.01.2020 :
"Sur une photo, ça ressemble à ça :
Que voyons-nous ? Que nous devrions acheter USDJPY (courbe noire) et vendre EURJPY (courbe rouge), bien que la divergence soit petite (33 perroquets), il est donc très probable qu'elle augmente d'abord (ensuite nous la comblerons, certains diront qu'il s'agit d'une moyenne).
Rapport de volume : 2,175.