Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 21

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Certains pseudo-négociants sur Internet enseignent le trading de paires comme ceci. Bien que l'on ne puisse pas parler de "paired trading", cela ne sent pas la couverture.


 
khorosh:

Je recommanderais de négocier les paires ( EURUSD, EURGBP) ou (GBPUSD, EURGBP), elles ont une meilleure cointégration.

D'après ce que j'ai compris, l'idée est légèrement différente : il ne s'agit pas de rechercher des symboles cointégrés en moyenne dans l'historique, mais de trouver des coefficients de conversion tels qu'une paire d'actifs, dans notre cas EURUSD et GBPUSD, présente une cointégration locale sur une période relativement courte - environ plusieurs jours, c'est-à-dire pour entrer et sortir d'une transaction. Et ensuite les coefficients sont recalculés. À mon avis, une approche beaucoup plus raisonnable que la recherche d'une cointégration globale.
 
J'ai conclu les marchés. Le bénéfice est de 137 dollars. La divergence ne s'est pas encore fermée à zéro, donc j'ai fermé un peu plus tôt que je ne l'aurais fait. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas devant l'ordinateur en ce moment, et je ne veux pas regarder l'affaire. Alors je l'ai déjà fermé. Je montrerai des photos de ce que ça donne ce soir.

Le résultat est que le troisième tour a réussi aussi bien que les deux premiers. C'est à chacun de décider si c'était un accident ou non.

 
Mikhael1983:
Commerce fermé. Le bénéfice est de 137 $. La divergence ne s'est pas encore fermée à zéro, donc j'ai fermé un peu plus tôt que je ne l'aurais fait. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas devant mon ordinateur en ce moment, et je ne veux pas suivre les échanges. Alors je l'ai déjà fermé. Je vous montrerai les photos ce soir, à quoi tout cela ressemblait.

Le résultat est que le troisième tour a réussi aussi bien que les deux premiers. C'est à chacun de décider s'il s'agit d'un accident ou non.

3 trades en profit n'est pas le statut pour parler de certaines "probabilités" du nom de la branche.
Les combinateurs peuvent montrer une série de 40-50 dans une seule direction.
Mais en tant que "magicien", je recommande de réaliser 28 paires de devises en un seul test afin de renforcer votre confiance. Comme vous l'avez fait avec trois (deux) paires, faites la même chose avec 28 paires. 14 transactions suffiront à peu près. Vous verrez alors s'ils sont tous garantis d'être dans le noir.
 
Les probabilités mentionnées dans le titre du fil de discussion ne concernent pas du tout cela. J'ai commencé à montrer les tours par accident, par ennui le week-end, et l'idée est que le sujet du fil soit énoncé avant que les tours ne commencent. Il y a un gouffre entre les considérations de probabilité du début du fil et ces astuces, bien que ces dernières soient directement liées aux premières.
 
khorosh:

En termes simples, il s'agit de la capacité du spread à revenir à zéro de façon régulière. C'est ce qui est important pour le trading de paires, et non l'ampleur de la corrélation de la paire. La corrélation doit être considérée uniquement dans le sens où elle est en avant ou en arrière. Il est nécessaire de déterminer s'il faut entrer dans la même direction ou dans une direction différente.

Une fois tous les 10 ans, une personne apparaît, je veux dire l'auteur du thème, finalement tout se résume à mâcher la même chose et à s'ennuyer, mais certains ont l'espoir qui brille à travers les fissures du désespoir....

à l'auteur du sujet, faites une chouette et ne vous en faites pas.

Evra


))))))))) Meilleure réponse du vieux Sherlock Holmes, qui a tout dit en une phrase (:o)

 
Mikhael1983:
Les probabilités dans le titre du fil de discussion ne concernent pas du tout cela. Les tours que j'ai commencé à montrer un peu par hasard, par ennui le week-end, l'idée est que le sujet de la branche est exposé avant le début des tours. Entre les considérations sur les probabilités énoncées au début de la branche et ces astuces, il y a un fossé, en fait, bien que les secondes soient directement liées aux premières.

Yusufkhoja était plus intéressant, pas lui vous n'êtes pas attiré par sa formule qui était la bombe il y a 10 ans)))))

 
Martingeil:

Une fois tous les 10 ans, une personne se présente, je veux dire l'auteur du fil de discussion, à la fin tout se résume à mâcher la même chose devient ennuyeux, mais certaines personnes ont de l'espoir qui brille à travers les fissures du désespoir....

à l'auteur du sujet, faites une chouette et ne vous en faites pas.


))))))))) La meilleure réponse du vieux Sherlock Holmes, qui a tout dit en une phrase (:o)

l'auteur du sujet a un peu raison, en ce sens que pour X/Y , Y/Z et Z/Ysimultanément , les probabilités de montée et de descente sont égales seulement si les "masses" X=Y=Z et la réaction instantanée sont les mêmes. Mais les masses sont inconnues et le marché forme des tampons - c'est-à-dire que la réaction sera retardée et peut ne pas se produire du tout.

 
Maxim Kuznetsov:

L'auteur a légèrement raison en ce sens que pour X/Y , Y/Z et Z/Y simultanément , les probabilités de montée et de descente ne sont égales que si les "masses" X=Y=Z et la réaction instantanée sont identiques. Mais les masses sont inconnues et le marché forme des tampons - c'est-à-dire que la réaction sera retardée et peut ne pas se produire du tout.

Laissez-le ajouter Pi = 3.14, gamme = (X+Y+Z)/3.14 puis laissez-le travailler avec le nombre d'or 0.618 ou 1.618 - ça marche, et je ne sais pas ce qu'il pense là, je préfère mes propres cafards))).

 
Martingeil:

Laissez-le ajouter Pi = 3.14 , plage = (X+Y+Z)/3.14 puis travailler avec un nombre d'or de 0.618 ou 1.618 - ça marche, et ce qu'il fait là je ne le sais pas je préfère mes propres cafards))))

"Travailler avec 0,618 1,618" dans la plupart des cas revient à admettre qu'il s'agit de la somme de nombreuses quantités aléatoires et indépendantes. Et il n'y a nulle part où creuser, mais nulle part où tricher (ou tricher, de qualification) :-)

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