La "centrifugeuse" algorithmique - page 10
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Nous devons identifier les zones idéales pour les échanges sur l'histoire. Pas de retard inutile dans les positions. Les opérations présentant le meilleur rapport temps/argent. Nous vérifierons et sélectionnerons les indicateurs et les formules personnalisées pour leurs points d'entrée/sortie dans les signaux du TS.
Je suis d'accord, remplacez le terme "idéal" par "maximum-optimal". C'est plus précis.
C'est reparti ! Encore le sujet de la "bouillie de la hache" ?
Peter, comprenez-vous que pour 9 pages du sujet, votre tâche n'est pas seulement non formalisée, mais elle (la tâche) n'est même pas définie ?
pendant 9 pages de ce sujet, il y a un raisonnement répété .... je veux appuyer sur le bouton --> GA le fait --> j'obtiens beaucoup de CT rentables
tout programme est comme ça :
Qu'est-ce que vous avez dans ces carrés ?
ZS. Je suis d'accord pour remplacer le terme " idéal " par " optimum maximum ". C'est plus précis.
Alors "maximalement adapté" pour être juste.
Il existe une autre raison pour laquelle ZigZag ne convient pas pour trouver des points idéaux.
ZigZag ignore le concept de tendance/plat, sur lequel reposent de nombreux indicateurs et stratégies. Il ne parvient pas à saisir leurs transitions. Et il ne tient pas compte de la détention inutile d'une position ouverte dans un long corridor de prix.
Pas de problème, utilisez l'approximation de Fourier et l'extrapolation au lieu du zigzag.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, vous devez comprendre que lorsque vous chargez un indicateur, EA ou même un script, toutes les données historiques sont disponibles pour vous via CopyRates ou CopyTicks. Et vous n'avez pas besoin d'un testeur pour cela, pour choisir les paramètres par une méthode de force brute.
Fourier est idéal pour démontrer l'essence de votre sujet, car il remplace essentiellement N indicateurs, dont chacun contient 3 paramètres(amplitude, période (fréquence) et phase du déphasage harmonique).
En quelques millisecondes, vous pouvez calculer par exemple 40 harmoniques (dont les valeurs sont l'analogue des valeurs des paramètres de tout indicateur), disons pour les 10 dernières années d'histoire. Et le graal de l'histoire des 10 dernières années est garanti.
Les harmoniques obtenues peuvent être utilisées pour les prévisions futures. Mais le problème est que cette "optimisation" sur les données historiques ne fonctionne pas pour une prédiction efficace de l'avenir, de même qu'avec d'autres indicateurs ou leur combinaison. Dans l'histoire, c'est le Graal, dans la vie réelle, c'est un drain.
Nikolaï, dans ce fil de discussion, je résous le problème de la mise en page automatique d'un TS ''test-profit''. Pour les autres questions (notamment ici), je suis moins intéressé (du moins pour l'instant). La rentabilité réelle de TS est une question pour un autre sujet)). Mais, merci pour les félicitations !))
Alors, désolé bien sûr, mais alors votre sujet est juste une autre connerie. Ce sujet n'est intéressant que pour les escrocs qui essaient de faire croire à leurs "conseillers-miracles" à des acheteurs potentiels crédules, de sorte qu'avant d'acheter le test, ils montrent de belles images et des mises à jour périodiques "optimisées" pour l'histoire et pour différents symboles, afin que les belles images ne se transforment pas en une vérité hideuse.
Quel est le problème - utiliser l'approximation de Fourier et l'extrapolation au lieu du zigzag.
Génial ! !!
Nikolaï, combien de temps faut-il pour "corrompre" l'algorithme afin de prendre en compte (au maximum) 1 ou n , les dernières périodes des sinusoïdes ?
Se situant approximativement dans les limites de la ligne verte.
Et ajoutez l'extrapolation vers la gauche. Nous allons voir la dynamique de divergence de la prédiction inverse.
Génial ! !!
Nikolaï, combien de temps pour "chambouler" l'algorithme afin de prendre en compte (pas plus de) 1 ou n , les dernières périodes des sinusoïdes ?
Se situant approximativement dans les limites de la ligne verte.
Et ajoutez l'extrapolation vers la gauche. Nous allons voir la dynamique de divergence de la prévision inverse.
Je ne vous comprends pas, Alexey, ce que vous voulez dire.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Alexey.
Vous avez fait le bon calcul en utilisant tout l'intervalle pour caractériser chaque sinusoïde. Suggestion : lorsque la période de la sinusoïde diminue, diminuez l'intervalle réel pour la caractériser.
En partant du principe que le prix futur est influencé par l'histoire précédente ainsi que par des événements récents qui apportent de nouvelles fluctuations.Si vous avez réussi à lier entièrement ce constructeur à l'Optimisation, c'est de cela dont je parle.
En conséquence, l'optimisation devrait déboucher sur des stratégies à part entière. Je ne vois aucune raison pour laquelle cette méthode d'élaboration de stratégies ne peut pas fonctionner.
Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas compris le message. Je le répète dans chaque post.)))
Des carrés :
1. Données d'entrée - historique des tics dans le testeur.
2. algorithme:
(1) méthode permettant de trouver des points d'entrée "idéaux" sur l'histoire.
(2) l'obtention de valeurs indicatrices en points.
(3) Identification des répétitions des valeurs indicatrices en points.
(4) Sélection des indicateurs pour la stratégie de trading.
3. Sorties - la stratégie de trading en tant qu'ensemble de paramètres pour le signal d'entrée et le signal de sortie et leurs valeurs.
Tâche :Automatiser la recherche de la stratégie optimale.
Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas compris le message. Je le répète dans chaque post.)))
Des carrés :
1. Données d'entrée - historique des tics dans le testeur.
2. algorithme:
(1) méthode permettant de trouver des points d'entrée "idéaux" sur l'histoire.
(2) l'obtention de valeurs indicatrices en points.
(3) Identification des répétitions des valeurs indicatrices en points.
(4) Sélection des indicateurs pour la stratégie de trading.
3. Sorties - la stratégie de trading en tant qu'ensemble de paramètres pour le signal d'entrée et le signal de sortie et leurs valeurs.
Objectif : automatiser la recherche de la stratégie optimale.
Il suffit d'obtenir les valeurs des indicateurs ? L'approche est sans espoir.
Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas compris le message. Je le répète dans chaque post.)))
Des carrés :
1. Données d'entrée - historique des tics dans le testeur.
je pense que c'est étrange, mais dans vos messages précédents vous avez écrit que vous utiliserez des signaux d'entrée-sortie basés sur des indicateurs, je pense que vous devriez utiliser les valeurs des indicateurs comme données d'entrée, mais comment ils fonctionnent peut être deviné à partir du marc de café.
OK, je vois..... il est clair que vous avez déjà une sélection d'indicateurs qui fonctionnent en utilisant l'historique des tics..... en général une fois de plus - tout est devenu clair ! ;)