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Rien à appliquer pour le moment) Une fois que nous avons un couple de tels arrêts par rapport au profit, alors nous les appliquerons ;) Et ensuite nous le multiplierons par le long terme. En général, il n'est pas difficile à simuler.
Un mot d'avertissement : celui qui a trouvé le graal - ne s'arrêtera pas - et continuera à chercher des graals - c'est un billet unique - et il n'y a pas de fin en vue...
Concernant les ratios tp/sel : il semble évident que les systèmes avec des ratios tp>sl fonctionnent principalement avec une volatilité croissante (en d'autres termes, en achetant de la volatilité), alors qu'Anatoly le Prophète, au contraire, vend de la volatilité (ce qui est facile à voir dans l'historique des transactions) et n'a pas d'arrêt [rire sardonique étouffé]...
Y aura-t-il un bénéfice ? (Je ne me souviens pas de qui, mais je pense que c'est celui de Drimmer.
Oui, c'est vrai, dans une exécution correcte, la phrase doit être répétée trois fois (le nombre magique dans la Kabbale) avec des variations différentes :
-- Est-ce qu'il y aura un bénéfice ?
-- Et les bénéfices ?
-- ...inquiet pour les bénéfices, qu'en est-il des bénéfices ?
Un trader qui choisit le montant du risque d'une transaction, choisit comment il va perdre - rapidement ou lentement ... les transactions peuvent être regroupées en séries (consécutives ou même séparées dans le temps). Ces séries peuvent être analysées comme de grandes transactions et même faire l'objet d'une méta-optimisation par séries. Par exemple, une approche bien connue lorsqu'un trader décide de trader de manière aussi agressive que possible sans perdre rapidement un bénéfice en calculant néanmoins qu'il parviendra à gagner x2, x3, x4, etc. avant de perdre un seul capital. Dans ce cas, cette optimisation ne différera pas de l'optimisation numérique ordinaire, mais les transactions seront constituées de plusieurs ordres perdants Il convient ici de mentionner la méthodologie LSPM (leverage space portfolio model), qui est une généralisation de l'optimisation de la mesure du risque pour un portefeuille de systèmes selon le rendement terminal TWR... Cependant, très peu de personnes ont pu mettre cette approche en pratique, et celles qui l'ont essayée cachent soigneusement les résultats...
fameusement... je n'ai jamais rencontré de discours aussi intelligents auparavant... on pourrait dire que j'ai aussi raisonné sur moi-même quelque part, mais je n'ai pas pu l'exprimer... Vous ne seriez pas par hasard de cette "Boîte Noire" que le célèbre trader milliardaire américain, j'ai oublié son nom de famille, mais philosopher comme ça sur ce forum, ça vaut beaucoup....merci pour la science... Je viens de le lire comme un poème shakespearien....oui, vous avez juste un talent incommensurable....
Pour ma part je pense que le hasard ce processus non aléatoire devrait être battu avec un miroir anti-aléatoire... sauf que ce n'est pas donné à l'homme, l'homme recherche la régularité à l'harmonie, au nombre d'or... et c'est là qu'il faut trouver l'harmonie dans ce chaos...
En choisissant le montant du risque par transaction, le trader choisit comment il va perdre - rapidement ou lentement ... Les transactions peuvent être regroupées en séries (consécutives ou même séparées dans le temps). Ces séries peuvent être analysées comme de grandes transactions et même faire l'objet d'une méta-optimisation par séries. Par exemple, on connaît une approche lorsqu'un trader décide de trader de manière aussi agressive que possible sans perdre rapidement un bénéfice en espérant néanmoins parvenir à gagner x2, x3, x4, etc. avant de perdre un seul capital. Dans ce cas, cette optimisation ne différera pas de l'optimisation numérique ordinaire, mais les transactions seront constituées de plusieurs proportions. Il convient ici de mentionner la méthodologie LSPM (leverage space portfolio model), qui est une généralisation de l'optimisation de la mesure du risque pour un portefeuille de systèmes selon le rendement terminal TWR... Cependant, très peu de personnes ont pu mettre cette approche en pratique, et celles qui ont essayé dissimulent soigneusement les résultats...
Dans un fil voisin, ils ont parlé de Yandex Zen, créez un compte là-bas et postez dans votre propre style, vous trouverez beaucoup de followers et vous gagnerez de l'argent, qui vaudra bientôt plus que des croûtons. Vous pourriez même abandonner ce business minable de perdre sur le forex et commencer à gagner sur autre chose que le forex, vous oublierez ce putain de forex comme un mauvais rêve et vivrez paisiblement, en harmonie (au moins avec vous-même) :)
fameusement... je n'ai jamais rencontré de discours aussi intelligents auparavant... on pourrait dire que j'ai aussi raisonné sur moi-même quelque part, mais je n'ai pas pu l'exprimer... Vous ne seriez pas par hasard de cette "Boîte Noire" que le célèbre trader milliardaire américain, j'ai oublié son nom de famille, mais philosopher comme ça sur ce forum vaut beaucoup....merci pour la science.... je l'ai lu comme un poème de Shakespeare.... oui, vous avez juste un talent incommensurable....
Pour ma part, je pense que ce processus aléatoire devrait être battu par un miroir anti-aléatoire... sauf que ce n'est pas donné aux gens, l'homme recherche la régularité, l'harmonie, le nombre d'or... et c'est là qu'il faut trouver l'harmonie dans ce chaos...
Heh, ce n'est même pas moi, c'est la façon dont ça se passe... et sur la théorie de l'anti-aléatoire en miroir, peut-être que si l'inspiration vient de l'espace, j'écrirai aussi quelques lignes...
Dans un fil de discussion voisin, on a parlé de Yandex Zen, créez un compte là-bas et postez dans votre style, vous trouverez un tas de suiveurs et vous recevrez des pots-de-vin, vous pourriez donc commencer à récolter plus que des miettes de pain. Vous pourriez même abandonner ce business minable qui consiste à perdre sur le Forex et commencer à gagner sur autre chose que le Forex, vous oublierez ce putain de Forex comme un mauvais rêve et vivrez paisiblement, en harmonie (au moins avec vous-même) :)
Oui, et alors tout le monde saura qui est un drifter, non, je préfère aller dans une usine...
C'est une chose de comprendre le marché et une autre d'en tirer profit.
Un trader doit posséder ces deux qualités. S'ils ne le font pas, alors c'est sans équivoque à l'usine.
Théoriquement, ces situations sont possibles :