Les contrats à terme de l'échange CME E-Micro sont disponibles pour la négociation - page 2
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J'ai partagé les résultats d'une étude de cas. Avez-vous quelque chose à dire sur le fond ? Si je me trompe, dites-le moi. Ne me renvoyez pas.
1. Où avez-vous obtenu vos volumes de CME ? Toutes les informations qu'on y trouve sont payantes...
2. Comment pouvez-vous même comparer les marchés FOREX fonctionnels, où les cotations et les volumes sont générés par leurs serveurs, avec la Bourse ?
3. le MICEX a récemment été condamné à une amende de 300 000 roubles pour avoir pratiqué des opérations en amont. Si cela s'est passé en Amérique (mauvaises citations ou quelque chose comme ça), les personnes impliquées
les gens iraient en prison pour 20 ans !
1. Où avez-vous obtenu vos volumes de CME ? Toutes les informations qu'on y trouve sont payantes...
2. Comment pouvez-vous même comparer les marchés FOREX fonctionnels, où les cotations et les volumes sont générés par leurs serveurs, avec la Bourse ?
3. le MICEX a récemment été condamné à une amende de 300 000 roubles pour avoir pratiqué des opérations en amont. Si cela s'est passé en Amérique (mauvaises citations ou quelque chose comme ça), les personnes impliquées
les gens iraient en prison pour 20 ans !
1) Avec le clusterdelta, puis combiné avec les cotations DC.
2) Par rapport aux yeux, si nous déplaçons les cotations du CME et les superposons aux cotations du DC, il n'y a pratiquement pas de différences. Il n'y a que sur les écarts que les DC ont des barres légèrement plus élevées, alors que 99% des autres barres sont très similaires.
Si je ne me trompe pas, l'arbitrage entre les DC a fait qu'ils ont tous donné les mêmes devis ou presque, car il n'y a presque plus d'argent pour l'arbitrage.
1) A partir du clasterdelta, puis combiné avec les cotations DC.
2) Par rapport aux yeux, si nous déplaçons les cotations du CME et les superposons aux cotations du DC, il n'y a pratiquement pas de différences. Seuls les écarts ont une hauteur légèrement supérieure à celle des barres dans le DM, et 99% des autres barres sont très similaires.
Si je ne me trompe pas, l'arbitrage entre les DC a fait qu'ils ont tous donné les mêmes devis ou presque, car il n'y a presque plus d'argent pour l'arbitrage.
:)
J'avais l'habitude de négocier sur le CME. Ils ont mis en place un grand nombre de plates-formes de négociation, dans le but évident d'attirer le plus grand nombre possible de traders. En fin de compte, la plupart d'entre eux sont vides. Ils ont des volumes fictifs (le robot de trading négocie avec lui-même, créant de la volatilité sur un espace vide). Ces plateformes, sur lesquelles il y a des gens, ne sont pas nombreuses. Les volumes commerciaux réels sont bien souvent inférieurs aux indicateurs de volumes. C'était donc il y a quelques années. La situation est probablement encore pire aujourd'hui.
La CME est un entonnoir. Un trou noir dans lequel l'argent des traders va irrémédiablement. Ils ne font pas de commerce entre eux, comme ils le pensent. Ils négocient contre la bourse elle-même. Il n'y a pas de réel dégagement là. Tous les échanges se font contre un seul contre-agent. Contre l'échange. Il manipule le prix. Vous pouvez le constater sur les graphiques et par le biais de la pile de prix.
J'ai fait pas mal de recherches sur ce sujet. Observé. Connecté par ARI et analysé les données de la tasse et des graphiques. Par conséquent, mes conclusions ne sont pas fondées sur rien.
Intéressant, et qu'avez-vous vu exactement de l'analyse de la coupe et du graphique qui vous a conduit à la conclusion : " Ils ne s'échangent pas l'un contre l'autre, comme ils le pensent. Ils négocient contre la bourse elle-même. Il n'y a pas de réel dégagement là. Tous les échanges se font contre un seul contre-agent. Contre l'échange. Il manipule le prix." ? Sans les phrases générales, soyez précis, juste un exemple. Je suis tenté de me plaindre à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis au sujet du CME. ) Mais je suppose que cela finira par un pot-de-vin, deux ou trois mille dollars suffiront. Un pour vous, pour la recherche ! ) Et j'abandonnerai le commerce pour aller aux îles Canaries. ))
:)
1. Où avez-vous obtenu vos volumes de CME ? Toutes les informations qu'on y trouve sont payantes...
...
J'ai négocié sur un compte réel, sur SME sur TWS depuis IB. Sur les marchés à terme. Payé pour la livraison des données. Donc, je suis beaucoup moins amateur en la matière que vous ne le pensez. J'ai beaucoup plus à faire avec le CME en tant que trader qu'avec le forex.
J'ai également essayé d'entraîner les volumes à partir de l'EMC, en utilisant une forêt aléatoire.
En me basant uniquement sur les cotations de la VC, je trouve un certain profit sur le forward. Et si j'ajoute les volumes ou les deltas du CME, le résultat sur le forward est légèrement pire. Il prouve l'absence de certaines régularités entre le volume de СМЕ et le prix des sociétés de courtage. Je l'ai testé sur EURUSD. J'ai comparé les barres VC et celles du CME - elles sont très similaires en termes de hauteur et de mouvement temporel.
Maintenant, sur la base de votre réponse, je suis arrivé à la conclusion que les volumes du CME - n'ont vraiment aucun lien avec le mouvement des prix.
Est-ce seulement avec les devises ou avec d'autres instruments (céréales, pétrole, métaux, actions) ?
Est-ce seulement dans les PME ? Les volumes sur le MICEX sont-ils plus honnêtes ?
Les volumes sur les plateformes CME les plus volatiles sont créés par le débordement de liquidités provenant de la bourse elle-même. Les volumes des traders réels sont perdus dans ces énormes volumes fictifs et sont très difficiles à identifier. Mais, vous pouvez. J'avais l'habitude de récupérer les données de la coupe via l'API TWS d'abord dans Ninja Trader, puis via mon pont dans MT. J'ai également analysé l'historique des ticks des barres très étranges qui sont soudainement apparues avec une certaine cohérence, ainsi que les flux de transactions dans le flux. Tout d'abord, j'ai analysé le comportement des joueurs avant la séance de négociation des futures sur le maïs (CORN) et pendant la séance. J'ai fait de nombreuses observations très intéressantes qui m'ont conduit à mes conclusions.
Très curieux du comportement des limiteurs dans la tasse. En observant sérieusement ce processus, il devient clair que les volumes des limiteurs sont bidons. Les gens ne mettent PAS de limiteurs à ce rythme et dans ce volume, surtout pendant une session morose. Le nombre de joueurs réels sur cet étage pourrait être estimé en fonction de la volatilité des prix. Ainsi, l'activité des limiteurs dans la coupe, les transactions géantes pour des centaines de contrats, qui se déroulaient dans le feed de temps en temps, ne cadraient pas du tout avec les couloirs et le flotsam qui duraient des heures.
L'essentiel est que le volume des limiteurs dans la coupe peut appartenir à l'échange. Pourquoi mettrait-elle ses propres limiteurs ? Ainsi, les traders ne peuvent pas déplacer le prix d'un pip. Après tout, si les transactions se font contre la bourse (elle est la contrepartie de toutes les transactions), il est impossible que le processus de négociation soit dépendant des traders. Il est donc nécessaire de remplir le verre de ses limiteurs, dont le volume ne peut être dépassé par aucun trader. Et cela signifie se protéger des pertes.
ZS. Mes conclusions ne s'appliquent qu'au CME et aux contrats à terme. Je ne connais pas d'autres échanges ou instruments.
ZZY. Dans un manuel sur les opérations boursières des années 90, j'ai trouvé une liste des types de compensation. Ainsi, la négociation par l'intermédiaire d'une bourse en tant que contre-agent des transactions est non seulement possible, mais aussi légale. Il s'agit de la méthode de compensation la moins chère et la plus rentable pour la bourse (qui, soit dit en passant, est une société).
Les volumes sur les plateformes CME les plus volatiles sont créés par le débordement de liquidités provenant de la bourse elle-même. Les volumes de transactions des opérateurs réels se perdent dans ces énormes volumes fictifs et sont très difficiles à identifier. Mais, vous pouvez. J'avais l'habitude de récupérer les données de la coupe via l'API TWS d'abord dans Ninja Trader, puis via mon pont dans MT. J'ai également analysé l'historique des ticks des barres très étranges qui sont soudainement apparues avec une certaine cohérence, ainsi que les flux de transactions dans le flux. Tout d'abord, j'ai analysé le comportement des joueurs avant la séance de négociation sur les futures de maïs (CORN) et pendant la séance. J'ai fait de nombreuses observations très intéressantes qui m'ont conduit à mes conclusions.
Très curieux du comportement des limiteurs dans la tasse. En observant sérieusement ce processus, il devient clair que les volumes des limiteurs sont bidons. Les gens ne mettent PAS de limiteurs à ce rythme et dans ce volume, surtout pendant une session morose. Le nombre de joueurs réels sur cet étage pourrait être estimé en fonction de la volatilité des prix. Ainsi, l'activité des limiteurs dans la coupe, les transactions géantes pour des centaines de contrats, qui couraient dans le feed de temps en temps, ne cadraient pas du tout avec les couloirs et les flotsam qui duraient des heures.
L'essentiel est que le volume des limiteurs dans la coupe peut appartenir à l'échange. Pourquoi mettrait-elle ses propres limiteurs ? Ainsi, les traders ne peuvent pas déplacer le prix d'un pip. Après tout, si les transactions se font contre la bourse (elle est la contrepartie de toutes les transactions), il est impossible que le processus de négociation soit dépendant des traders. Il est donc nécessaire de remplir le verre de ses limiteurs, dont le volume ne peut être dépassé par aucun trader. Cela signifie se protéger des pertes.
Il existe une autre version. Par exemple, un méga-fonds (par exemple Rockefeller), qui possède plusieurs banques ou fonds, peut gérer ses actifs de manière coordonnée. Et ils fixent des limites énormes et calculent approximativement les actifs des autres participants, par exemple ils possèdent 1 000, mais dans la pile ils voient 1 100, donc il y a 100 autres. Et sur cette base, les petits commerçants font faillite.
Donc, l'échange n'a pas à le faire.
Le fait est que les volumes qui nous sont présentés n'ont aucun rapport avec le prix futur. C'est de cela que nous devons sortir.
Il existe une autre version. Ainsi, un méga-fonds (par exemple, les Rockefeller) possédant plusieurs banques et fonds peut gérer ses actifs de manière coordonnée. Et ils mettent des limites énormes et estiment grossièrement les actifs des autres participants, par exemple ils possèdent 1.000, mais dans la pile ils voient 1.100, donc il y a 100 autres. Et sur cette base, les petits commerçants font faillite.
La bourse ne fait donc pas nécessairement cela.
Le CME est une société. C'est ce qui est dit sur Wiki. Peut-être que quelqu'un (même l'État) est derrière tout cela, mais c'est un robot boursier sophistiqué qui fait fonctionner une telle machine à tricher. Les gens ne peuvent pas physiquement y faire face.
...
En principe, peu importe qui fait bouger le prix, le fait est que le volume qui nous est montré n'a aucune relation avec le prix futur. C'est de cela que nous devons sortir.
C'est à la fois important et non.
1. D'une part, le trader doit comprendre que ni lui, ni des centaines d'autres comme lui, ne feront bouger le prix d'un seul point, car l'offre ou la demande sera submergée par de nouveaux volumes d'offre et de demande, que le robot de la bourse empilera.
2. D'autre part, le trader doit comprendre que le prix se déplacera contre le plus grand nombre de positions ouvertes d'un côté. Ce chiffre est presque impossible à calculer, car il est difficile de distinguer les transactions des joueurs de celles des robots fictifs (qui effectuent des transactions pour des centaines de contrats et pour des unités). C'est-à-dire que la sustation s'additionnera de manière opposée au mouvement naturel. Plus les commerçants achètent, plus le prix baisse. Plus ils commenceront à vendre, plus le prix augmentera. Dès qu'ils inverseront leurs positions, le prix inversera son mouvement.
En d'autres termes, ce sera exactement le contraire. Achetez-en plus - le prix baissera. Plus de ventes - le prix augmentera. C'est ainsi que la bourse gagne de l'argent.