ATC.Expérience, connaissances et pratique. - page 5
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Pour les tests, prenez des spreads x2 x3 d'un intraday typique, jusqu'à au moins x10 spreads. Les changements dans les 20% des paramètres d'entrée clés ne devraient pas affecter le résultat de la rentabilité de plus de 5%. Si sl>tp, faites une grille de la taille de la sl résultante.
J'ai lu votre fil de discussion sur la martingale et je ne comprends pas quel est le problème d'utiliser des éléments de martingale dans une stratégie. Nous sommes ici pour faire de l'argent, pas pour défendre nos principes. Si la martingale = gros risques et perte de titres, il doit y avoir des critères pour ces risques. Je reviens donc à ma question : quelles conditions doivent être remplies pour que le robot soit considéré comme normal et acceptable pour l'utiliser en argent réel ? Dans quelle mesure le backtest doit-il être réalisé "honnêtement" pour répondre à ces critères ?
En général, quel est le cadre dans lequel s'inscrire, ou bien ce cadre n'existe pas, et toute la discussion se résume à des sourires et des sarcasmes (il ne s'agit pas de vous).
Mais comme le forex est un marché plus plat que le gsb, Martin y travaille mieux.
Si martingale = gros risques et perte d'un dépôt, alors il doit y avoir des critères pour ces risques.
Je reviens donc à ma question : quelles conditions doivent être remplies pour que le robot soit considéré comme normal et acceptable pour une utilisation en argent réel ? Comment le backtest doit-il être réalisé "honnêtement" afin de répondre à ces critères ?
sur le gsb (graphique de marche aléatoire), martin ne fournit aucun avantage.
mais comme le forex est un marché plus plat que le gsb, martin y travaille mieux.
les mêmes que dans les autres systèmes ;)
J'ai besoin qu'il montre un résultat normal sur le backtest et sur le forward (sur une période différente).
Ma stratégie se base sur des indicateurs à petite échelle, mais si le prix ne va pas dans la bonne direction, le robot continue à ouvrir des positions contre la tendance (martin). Il est efficace jusqu'à ce que la tendance soit forte, lorsque la tendance démarre, le bot, pour ne pas devenir l'otage de la martingale, quitte les positions perdantes et continue à trader comme d'habitude en ignorant les positions suspendues, le petit foref lui permet d'attraper des vagues même dans une tendance. Ensuite, soit il parvient à fermer les positions de vol stationnaire plus tôt ou plus tard dans la bulle, soit il les réduit au minimum. Le résultat est visible sur le graphique de profit ci-dessus, la particularité de la stratégie est que le bot est toujours dans le drawdown de 100-300 quid (ligne verte en retard sur la bleue) - ces positions abandonnées créent un tel fond. Le système fonctionne, mais n'est pas encore universel à 100%, sur certaines paires il n'y a pas de profit ou une petite perte.
Il n'y a pas d'arrêts et de décollages dans l'ordre, le bot fait tout "à la main" en fonction de la situation.
Ce n'est pas non plus possible en trading manuel. Les retraits sont inévitables. Et un bénéfice garanti est un fantasme. Bien que certaines personnes aient de la chance pour la vie. Si vous êtes chanceux, vous gagnerez, si vous êtes malchanceux, vous perdrez. Vous pouvez trouver vos propres idées. Ils n'ont pas appris à influencer la chance.
Outre la stratégie, le succès de la fiabilité du courtier, le compte bancaire, les pépins du terminal, l'échec du courtier. Tout cela affecte vraiment tout.
Même une stratégie rentable ne garantit pas les gains.
Vous avez une opportunité : le commerce. Non, le travail et le commerce. Et puis tu deviens vieux. Vous ne pouvez vous enrichir qu'en trompant les autres - publiez des signaux, ou prenez-les pour de la confiance.
Pour commencer, abandonnez le Forex. Sur le marché boursier. Je comprends que vous êtes encore au début du chemin. Tous ont de l'expérience.
Deux points sont importants à comprendre ici :
1) Par définition, tout robot "fait maison" développé et/ou potentiellement développé par une seule personne à la maison, malgré toute l'obsession personnelle de trouver un robo-grial, est en réalité des centaines de fois plus faible que les systèmes de trading automatisés ou semi-automatisés des grands fonds de trading et des maisons d'investissement (GoldmanSachs, BlackRock etc.), où travaillent des centaines de mathématiciens, stratèges et programmeurs créatifs ; Par conséquent, dans une compétition entre robots, les algodétenteurs de la "foule" perdront toujours (les résultats de leurs robots-stratégies sont approximés et calculés par des réseaux neuronaux, tout comme le comportement des traders qui prennent des décisions autonomes),
2) Les robots artisanaux sont plusieurs fois plus faibles qu'un cerveau humain entraîné à résoudre des problèmes de calcul dynamiques générés par les nouvelles et les transactions des fonds de commerce.
Cela conduit à une conclusion simple : il n'y a aucun sens pour un trader seul de passer du temps sur le junk trading algorithmique, mais seulement de former son propre "neurone" pour résoudre les problèmes de trading manuel (+ développement de pilotes/scanners et autres algorithmes de support dans MQL5 ou une autre plateforme). C'est la façon de faire des gladiateurs sur le marché financier, qui s'entraînent et se battent pour l'argent.
À propos de moi : j'en suis arrivé à cette conclusion l'été dernier, après 5 ans de recherche sur les algo, et maintenant je me concentre entièrement sur la formation de mon cerveau + le développement de systèmes de back-office (analyses de marché, gestion des risques, etc.). Je n'ai pas encore obtenu de résultats spectaculaires, mais je vais suivre la voie de l'apprentissage, du coaching, du trading, de la correction de mes erreurs et du trading à nouveau. Le seul inconvénient jusqu'à présent est que j'ai dû renoncer complètement à l'alcool.
- Un bot qui fonctionne à 1H ou plus rapporte 2-3 trades par semaine, c'est des conneries, ça a l'air bien sur le backtest, c'est irréaliste de l'essayer sur le marché réel)))) il faut attendre un an....
- Je ne peux pas abandonner complètement la martingale, certains de ses éléments sont encore nécessaires,
Les résultats de ma ligue TS réfutent cette affirmation.
J'ai beaucoup de TS qui travaillent depuis longtemps (certains travaillent depuis plus d'un an) sur la démo, et qui montrent des résultats normaux sur la démo.
Ici, j'ai fait tourner le mien sur EURUSD de 2018.01.19 jusqu'à aujourd'hui, départ 1000, final 4200, entrée 2 quid, effet de levier 500, ouvrir jusqu'à 50 positions, charge depo dans les 5%, environ 10 trades par jour.
Tu devrais le mettre en démo. Et voir ce qui se passe. Alors parlez-moi des bénéfices.
Il y a deux points qu'il est important de comprendre ici :
1) Par définition, tous les robots "faits maison" développés et/ou potentiellement développés par des individus dans une industrie artisanale, malgré toute l'obsession personnelle de trouver un robo-grial, sont en réalité des centaines de fois plus faibles que les systèmes de trading automatisés ou semi-automatisés des grands fonds de trading et des maisons d'investissement (GoldmanSachs, BlackRock etc.) employant des centaines de mathématiciens, stratèges et programmeurs créatifs ; Par conséquent, dans une compétition entre robots, la "foule" des algodétenteurs perdra toujours (les résultats des stratégies de leurs robots sont tout aussi approximatifs et calculés par des réseaux neuronaux, que le comportement des traders qui prennent des décisions indépendantes),
Je ne suis pas d'accord.
Une fois encore, l'expérience de la Ligue TC me montre que les systèmes les plus simples peuvent rapporter autant d'argent que les "systèmes super-duper". En fait, mon initiation au trading a commencé par l'écriture d'un robot basé sur ce super-système de centaines de règles. Il a montré de bons résultats sur l'histoire pendant 15 ans. Lorsque je l'ai essayé sur un compte réel, il a semblécommencer à gagner de l'argent et trois mois plus tard, j'ai perdu tous mes gains, comme le TS le plus simple. La question se pose : pourquoi utiliser des systèmes sophistiqués s'ils fonctionnent de la même manière que les plus simples ? Ne serait-il pas préférable de se concentrer sur la sélection de systèmes simples qui fonctionnent de la même manière plutôt que de créer un système super-duper ?
Je ne suis pas d'accord.
Là encore, l'expérience de la Ligue TC me fait dire que les systèmes les plus simples peuvent très bien rapporter autant que les "systèmes super-duper". En fait, ma connaissance du trading a commencé par l'écriture d'un robot utilisant ce super-système de centaines de règles. Il a montré de bons résultats sur l'histoire pendant 15 ans. Lorsque je l'ai essayé sur un compte réel, il a semblé commencer à gagner de l'argent et trois mois plus tard, j'ai perdu tous mes gains, comme le TS le plus simple. Une question se pose : pourquoi utiliser des systèmes sophistiqués s'ils fonctionnent de la même manière que les plus simples ? Ne serait-il pas préférable de se concentrer sur la sélection de systèmes simples qui fonctionnent de la même manière plutôt que de créer un système super-duper ?
À quoi bon perdre du temps avec des solutions simples si, comme vous le dites, elles fonctionnent tout aussi mal ? Il est préférable de passer du temps sur les maths alors.
À quoi bon perdre du temps avec des solutions simples si, comme vous le dites, elles fonctionnent tout aussi mal ? Il vaut mieux passer du temps sur les mathématiques.
Oui, parce qu'on passe moins de temps sur les simples, et il y a beaucoup de simples parmi lesquels choisir. J'ai plus de 600 CT qui travaillent en même temps, il y a donc l'embarras du choix. Et je peux affirmer, non sans preuve, que les systèmes simples sont tout à fait capables de générer des bénéfices.
Si vous passez du temps sur les bases, et que vous obtenez une perte après une semaine de travail, quel est l'intérêt d'étudier les bases ?