Régularité ou aléatoire - page 20
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C'est absurde, mon ami.
Mieux construire le prix transformé et les histogrammes incrémentaux pour :
1. l'espace euclidien
aux coordonnées suivantes pour les mesures de tics
Axe X - échelle uniforme des événements (1, 2, ...)
Axe des Y - valeur S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
2. les espaces de Minkowski
aux coordonnées suivantes pour les mesures du tic
Axe X - échelle uniforme des événements (1, 2, ...)
Axe Y - la valeur S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
Dans ce cas, nous nous débarrassons du temps non linéaire du marché (c'est-à-dire des intervalles de temps exponentiels entre les ticks), et nous devrions avoir le Graal.
Faites-moi une faveur - faites-le, parce que je suis trop paresseux...
Voici une question. Est-il globalement possible d'assimiler les décisions de la foule sur le marché aux résultats d'un jeu de pile ou face ?
Et puis il y a une autre question. Est-il possible, de manière purement hypothétique, d'influencer le résultat du tirage au sort d'une pièce de monnaie ?
Je n'ai pas créé de nouveau sujet.
Voici une question. Peut-on assimiler les décisions de la foule sur le marché aux résultats d'un tirage au sort à l'échelle mondiale ?
Et puis une dernière question. Est-il possible, hypothétiquement, d'influencer le résultat du tirage au sort d'une pièce de monnaie ?
Une pièce de monnaie n'a pas de mémoire, la probabilité de chaque nouvel événement est de 50%. Autrement dit, si un aigle est frappé 100 fois de suite, la probabilité qu'un aigle soit frappé 101 fois reste de 50 %.
Sur le marché, au contraire, il y a un effet de mémoire, et ce n'est pas une expression abstraite. Si nous prenons le marché boursier, chaque position ouverte sera fermée tôt ou tard, et c'est là qu'intervient l'effet mémoire. Comme l'horizon d'investissement diffère, chaque personne clôturera une position à un moment différent. Ici, le marché ressemble davantage à un jeu de cartes (il existe des méthodes pour compter les cartes).
De manière purement hypothétique, nous pouvons influencer, nous pouvons donner une force de rotation et, connaissant les conditions initiales, nous pouvons calculer le nombre de tours que la pièce doit faire et la vitesse qu'il faut lui donner. Il y a le poids de la pièce et l'accélération de la gravité. Hypothétiquement, vous pourriez toujours lancer une pièce de monnaie avec un seul côté.
Il est également possible d'influencer le lancer de la pièce, de le stabiliser grâce au flux d'air.Une pièce de monnaie n'a pas de mémoire, la probabilité de chaque nouvel événement est de 50%. Autrement dit, si un aigle est frappé 100 fois de suite, la probabilité de frapper un aigle 101 fois reste de 50 %.
Sur le marché, au contraire, il y a un effet de mémoire, et ce n'est pas une expression abstraite. Si nous prenons le marché boursier, chaque position ouverte sera fermée tôt ou tard, et c'est là qu'intervient l'effet mémoire. Comme l'horizon d'investissement diffère, chaque personne clôturera une position à un moment différent. Ici, le marché ressemble davantage à un jeu de cartes (il existe des méthodes pour compter les cartes).
De manière purement hypothétique, nous pouvons influencer, nous pouvons donner une force de rotation et, connaissant les conditions initiales, nous pouvons calculer le nombre de tours que la pièce doit faire et la vitesse qu'il faut lui donner. Il y a le poids de la pièce et l'accélération de la gravité. Hypothétiquement, nous pourrions toujours lancer une pièce de monnaie avec un seul côté.
Le revers de la médaille pourrait également être affecté, vous pourriez le stabiliser avec le flux d'air.Ce que je veux dire, c'est que Nous pouvons supposer, étant donné la multitude de stratégies, de vues, de TF utilisées,
qu'il y a à peu près le même nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le marché.
dans un court laps de temps ? Je veux dire des participants faibles.
Je n'ai pas commencé un nouveau fil de discussion.
Voici une question. Les décisions de la foule sur le marché peuvent-elles être globalement assimilées au résultat d'un tirage à pile ou face ?
Et puis une dernière question. Est-il possible, de manière purement hypothétique, d'influencer le résultat du tirage au sort d'une pièce de monnaie ?
Sur le résultat d'une pièce de monnaie, bien sûr. Sur le résultat de la foule - non. Différentes "catégories de poids")
peuvent être comparés comme suit.
"si j'étais un microbe, pourrais-je influencer le résultat d'un tirage à pile ou face d'une pièce de cinq roubles ?")
Ce que je veux dire, c'est que On peut supposer, étant donné la multitude de stratégies, de vues, de TF utilisées,
qu'il y a à peu près le même nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le marché.
dans un court laps de temps ? Je veux dire des participants faibles.
Non. Le marché fluctue généralement dans certaines limites. Lorsque le potentiel de gain dans une certaine direction est plus élevé, il y a des pics - de longues bougies comme ça.
Je vois ça comme ça tout le temps.
Mais quand on parle du marché, il faut préciser de quel marché il s'agit : bourse, forex ou autre.
ils sont très différents dans leurs mouvements et leurs réactions à une forte augmentation du "nombre de salariés".Je n'ai pas commencé un nouveau fil.
1. une telle question. Est-il globalement possible d'assimiler les décisions de la foule sur le marché aux résultats d'un jeu de pile ou face ?
Et puis une dernière question. Est-il possible, hypothétiquement, d'influencer le résultat du lancer d'une pièce de monnaie ?
1. Il n'y a pas de foule sur le marché, il y a de la surcharge pondérale.
2) Bien sûr que oui. Au minimum, le retournement devrait être à peu près le même. Comme un concours pour voir qui retourne la pile le plus de fois et ensuite... le caractère aléatoire a disparu. Vraiment ?
L'idée est intéressante... Si je le fais un jour, je posterai les résultats.
Uh-huh. Je collecte des données maintenant aussi, je veux jeter un coup d'oeil.
Cependant, dans ma hâte, j'ai fait une erreur... Il doit l'être :
...
2. les espaces de Minkowski
aux coordonnées suivantes pour les mesures de tics
Axe X - échelle uniforme du nombre d'événements (1, 2, ...)
Axe Y - la valeur S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
Uh-huh. Je collecte des données maintenant aussi, je veux jeter un coup d'oeil.
Cependant, dans ma hâte, j'ai fait une erreur... Il doit l'être :
...
2. les espaces de Minkowski
aux coordonnées suivantes pour les mesures de tics
Axe X - échelle uniforme du nombre d'événements (1, 2, ...)
Axe Y - la valeur S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
C'est ça, je ne le ferai pas bientôt, j'ai pris un mois de congé, j'ai mal au cerveau. Je vais écrire l'idée, pour ne pas l'oublier, puis je vais essayer.
:))) Lana - Je vais le faire moi-même. Je vais le poster dans le fil de discussion TIP.