Régularité ou aléatoire - page 19
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J'ai fait du beurre à partir du lait en le séparant et je parle de beurre. Dois-je vous parler du lait (la source) ?
bien sûr, au cas où elle proviendrait d'un palmier :-)
Tout est important dans le résultat final, sinon ce ne serait pas nécessaire.
J'ai fait du beurre à partir du lait en le séparant, et je parle de beurre. Dois-je parler du lait (la source) ?
Pour votre propre consommation, non, mais pour la vente de l'huile, un certificat vétérinaire ne ferait pas de mal.
Bien que cette analogie n'ait rien à voir avec les règles de citation.
Je suis en train d'analyser les distributions pour prédire le comportement futur des prix. J'avais une hypothèse : à des échelles plus petites que les commissions le permettent, le type de distribution devrait d'abord être en tendance sur la plus petite échelle, puis rebondir sur une échelle légèrement plus grande, mais toujours pas assez pour prendre des bénéfices. J'ai en fait construit la distribution pour les graphiques tick de GBPUSD et AUDUSD et je l'ai construite pour le bitcoin et quelques autres graphiques. GBP à gauche et AUD à droite. Il est clair que dans les deux cas, le caractère sur ticks est un suivi de tendance, c'est-à-dire que la probabilité de continuation est plus élevée que la probabilité de renversement. La ligne bleue correspond à une distribution normale, la ligne rouge à une distribution incrémentale.
Cette régularité permet de créer des graphiques de testeurs, dans lesquels la commission n'est pas prise en compte. Le problème de cette approche est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, et qu'ils ne savent pas comment résoudre les problèmes liés au courtage. Je ne sais pas quoi faire d'eux. La différence entre les deux types de stratégie est que dans les comptes réels, le spread est trop élevé, en d'autres termes, la partie plate domine et cela conduit à l'euphorie de certaines personnes qui pensent avoir trouvé le graal.
C'est absurde, mon ami.
Pourquoi ne pas dessiner des histogrammes de prix et d'incréments transformés pour.. :
1. l'espace euclidien
aux coordonnées suivantes pour les mesures de tics
Axe X - échelle uniforme des événements (1, 2, ...)
Axe des Y - valeur S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
2. les espaces de Minkowski
aux coordonnées suivantes pour les mesures du tic
Axe X - échelle uniforme des événements (1, 2, ...)
Axe Y - la valeur S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
Dans ce cas, nous nous débarrassons du temps non linéaire du marché (c'est-à-dire des intervalles de temps exponentiels entre les ticks), et nous devrions avoir le Graal.
Faites-moi une faveur - faites-le, parce que je suis trop paresseux...
La démarche scientifique : une hypothèse est émise, si elle n'est pas réfutée, elle devient un axiome. J'ai émis une hypothèse. Il n'y a pas encore de réfutation.
juste là, presque tous les physiciens et jeunes scientifiques ici ont un problème...
Les hypothèses ne se font pas sur rien ou sur des nombres abstraits
Ou est-ce que l'un d'entre eux prétend être un axiome ?
Je suis en train d'analyser les distributions pour prédire le comportement futur des prix. J'avais une hypothèse : à des échelles plus petites que les commissions le permettent, le type de distribution devrait d'abord être en tendance sur la plus petite échelle, puis rebondir sur une échelle légèrement plus grande, mais toujours pas assez pour prendre des bénéfices. J'ai en fait construit la distribution pour les graphiques tick de GBPUSD et AUDUSD et je l'ai construite pour le bitcoin et quelques autres graphiques. GBP à gauche et AUD à droite. Il est clair que dans les deux cas, le caractère sur ticks est un suivi de tendance, c'est-à-dire que la probabilité de continuation est plus élevée que la probabilité de renversement. La ligne bleue correspond à une distribution normale, la ligne rouge à une distribution incrémentale.
Cette régularité permet de créer des graphiques de testeurs, dans lesquels la commission n'est pas prise en compte. Le problème de cette approche est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, et qu'ils ne savent pas comment résoudre les problèmes liés au courtage. Je ne sais pas quoi faire d'eux. Si je me trompe, le spread peut être trop large, c'est-à-dire que la probabilité du robot de trading est trop faible, c'est-à-dire que la partie plate domine et cela conduit à l'euphorie de certaines personnes qui pensent avoir trouvé le graal.
observation très valable
cela confirme une fois de plus que le spread est suffisant pour que le marché et le trader se mettent d'accord sur le prix en faveur du marché.
;)
C'est la beauté de la bêtise humaine. L'homme a dit une bêtise (hypothèse), personne ne l'a réfutée, et l'homme commence à considérer sa bêtise comme un axiome. Donc sans une réfutation est impossible. Et un commentaire n'est pas une réfutation.
Je suis en train d'analyser les distributions pour prédire le comportement futur des prix. J'avais une hypothèse : à des échelles plus petites que les commissions le permettent, le type de distribution devrait d'abord être en tendance sur la plus petite échelle, puis rebondir sur une échelle légèrement plus grande, mais toujours pas assez pour prendre des bénéfices. J'ai en fait construit la distribution pour les graphiques tick de GBPUSD et AUDUSD et je l'ai construite pour le bitcoin et quelques autres graphiques. GBP à gauche et AUD à droite. Il est clair que dans les deux cas, le caractère sur ticks est un suivi de tendance, c'est-à-dire que la probabilité de continuation est plus élevée que la probabilité de renversement. La ligne bleue correspond à une distribution normale, la ligne rouge à une distribution incrémentale.
Cette régularité permet de créer des graphiques de testeurs, dans lesquels la commission n'est pas prise en compte. Le problème de cette approche est qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'informations sur le système de courtage et le système de courtage réel. Je ne sais pas quoi faire d'eux. La différence entre les modèles théoriques et le modèle théorique de l'approche, c'est-à-dire que la société de courtage réel doit être consciente de la différence entre le réel et les moyens possibles de résoudre les problèmes.
Il ne s'agit pas vraiment d'un mouvement de marché, mais d'un mouvement de rétrécissement-expansion du spread.