La stratégie de trading la plus banale - page 30
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C'est parti. Personne ne veut penser avec son cerveau. Disons que nous avons un graphique de prix. Appelons-le A. Supposons qu'il s'agisse de 576 échantillons (deux jours) dans la période M5. Je vais numéroter les échantillons par l'indice i de 0 à n-1, où n=576. Nous construisons une SMA d'un certain ordre s=1+2z, où z est le décalage. J'appelle cette courbe lissée (SMA) as : As. C'est aussi 576 échantillons de 0 à 575. Nous désignons la différence entre eux par R = A - As. Évidemment, il s'agit également d'un vecteur de 576 échantillons. Je suppose que i=0 correspond à la lecture la plus ancienne, tandis que i=n-1 est la lecture la plus récente qui vient d'être faite. Supposons que nous voulions prédire le prix pour le futur=288 comptes (jours) à venir. Introduisons un indice f qui varierait de 1 à l'avenir. Supposons qu'après avoir prédit R pour un jour à venir, nous prenons un nouveau vecteur Rfut, où il n'est plus 288*2 mais 288*3 échantillons (les 288*2 premiers sont égaux à R, le suivant est notre prévision de la différence avec SMA). Supposons qu'en tant que résultat de la prévision des prix, nous obtenions également un vecteur appelé Afut qui contient 288*3 échantillons, dont 288*2 coïncident avec les relevés du vecteur A et ensuite la prévision.
Comment Afut et Rfut sont-ils liés ? C'est une évidence pour tous ceux qui ont maîtrisé l'école primaire :
Vous remarquez la contradiction ?
C'est parti. Personne ne veut penser avec son cerveau. Disons que nous avons un graphique de prix. Appelons-le A. Supposons qu'il s'agisse de 576 échantillons (deux jours) dans la période M5. Je vais numéroter les échantillons par l'indice i de 0 à n-1, où n=576. Nous construisons une SMA d'un certain ordre s=1+2z, où z est le décalage. J'appelle cette courbe lissée (SMA) as : As. C'est aussi 576 échantillons de 0 à 575. Nous désignons la différence entre eux par R = A - As. Évidemment, il s'agit également d'un vecteur de 576 échantillons. Je suppose que i=0 correspond à la lecture la plus ancienne, tandis que i=n-1 est la lecture la plus récente qui vient d'être faite. Supposons que nous voulions prédire le prix pour le futur=288 comptes (jours) à venir. Introduisons un indice f qui passerait de 0 à futur-1. Supposons qu'après avoir prédit R pour un jour à venir, nous prenons un nouveau vecteur Rfut, qui n'est pas 288*2 mais 288*3 échantillons (les 288*2 premiers coïncident avec R, le suivant est notre prévision de la différence avec SMA). Supposons qu'en tant que résultat de la prévision des prix, nous obtenions également un vecteur appelé Afut qui contient 288*3 échantillons, dont 288*2 coïncident avec les relevés du vecteur A et ensuite la prévision.
Comment Afut et Rfut sont-ils liés ? C'est une évidence pour quiconque a maîtrisé l'école primaire :
Veuillez écrire la FORMULE permettant de convertirla prévision de différence en prévision de prix elle-même en UNE SEULE FOIS.
Veuillez écrire la FORMULE pour convertirla prévision de différence en prévision de prix elle-même en UNE LIGNE
C'est parti. Personne ne veut penser avec son cerveau. Disons que nous avons un graphique de prix. Appelons-le A. Supposons qu'il s'agisse de 576 échantillons (deux jours) dans la période M5. Je vais numéroter les échantillons par l'indice i de 0 à n-1, où n=576. Nous construisons une SMA d'un certain ordre s=1+2z, où z est le décalage. J'appelle cette courbe lissée (SMA) as : As. C'est aussi 576 échantillons de 0 à 575. Nous désignons la différence entre eux par R = A - As. Évidemment, il s'agit également d'un vecteur de 576 échantillons. Je suppose que i=0 correspond à la lecture la plus ancienne, tandis que i=n-1 est la lecture la plus récente qui vient d'être faite. Supposons que nous voulions prédire le prix pour le futur=288 comptes (jours) à venir. Introduisons un indice f qui varierait de 1 à l'avenir. Supposons qu'après avoir prédit R pour un jour à venir, nous prenons un nouveau vecteur Rfut, où il n'est plus 288*2 mais 288*3 échantillons (les 288*2 premiers sont égaux à R, le suivant est notre prévision de la différence avec SMA). Supposons qu'en tant que résultat de la prévision des prix, nous obtenions également un vecteur appelé Afut qui contient 288*3 échantillons, dont 288*2 coïncident avec les relevés du vecteur A et ensuite la prévision.
Comment Afut et Rfut sont-ils liés ? C'est évident pour tous ceux qui ont maîtrisé l'école primaire :
C'est du charabia...
Supposons que nous voulions prédire le prix pour le futur=288 échantillons (jours) à venir. OK
Nous introduisons alors un indice f. D'où et comment vient-il ?
Supposons qu'après avoir prédit R un jour à l'avance, nous allons... COMMENT avons-nous fait les prévisions ?
Que la prévision de prix se traduise également par un vecteur.... COMMENT avons-nous prévu ?
suivant - prévision.... CEPENDANT, tout le monde a déjà prédit ????.
C'est du charabia...
Supposons que nous voulions prédire le prix pour le futur=288 comptes (jours) à l'avance. OK
Ensuite, une sorte d'indice f est saisi. D'où et comment vient-il ?
Supposons qu'après avoir prédit R un jour à l'avance, nous allons... COMMENT avons-nous fait les prévisions ?
Que la prévision de prix se traduise également par un vecteur.... COMMENT avons-nous prévu ?
suivant - prévision.... CEPENDANT, tout le monde a déjà prédit ????.
L'indice f ne fait que numéroter les comptes de prévision. f = 1 - premier pas de prévision, f = 2 - deuxième, et ainsi de suite jusqu'à f = 288, ce qui fait que nous sommes à un jour près dans le futur. Mais je suis sûr d'avance que peu de lecteurs de la branche pourront utiliser les informations données :-)
L'indice f ne fait que numéroter les comptes à rebours de la prévision. f = 1 est la première étape de la prévision, f = 2 est la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à f = 288, qui nous amène un jour du présent au futur. Mais, je suis sûr que peu de lecteurs de la branche seront en mesure d'utiliser les informations données, - j'en suis sûr d'avance :-)
- C'est..., dit-il, c'est une entreprise de valeur, je vous le dis ! Il y a une part d'inexpliqué, une impulsion qui vient d'en bas... C'est pourquoi je l'ai recommandée. Explique aux camarades, mon cher, ce que tu as en tête.
C'est comme si le vieil homme avait explosé.
- Les plus hautes réalisations du mégaloplasme neutronique ! - dit-il, - le rotor du champ, comme une divergence, se gradue le long du spin et là, vers l'intérieur, il transforme la matière de la question en esprits électriques, d'où naît la synecdoque de la réponse....
Mes yeux sont devenus sombres, ma bouche s'est remplie de quina et mes dents m'ont fait mal, mais ce maudit Noble continuait à parler et à parler, et son discours était lisse et onctueux, il était bien composé, répété de manière réfléchie et prononcé à plusieurs reprises, dans lequel chaque épithète et intonation était pleine de contenu émotionnel, c'était la véritable œuvre d'art. Le vieil homme n'était pas un inventeur, c'était un artiste, un brillant orateur, le plus digne d'un disciple de Démosthène, de Cicéron, de Jean Chrysostome... Titubant, je m'écartai et appuyai mon front contre le mur froid.
Le conte de la Troïka. Les frères Strugatsky
- C'est..." dit-il. "C'est ce que je dis, une entreprise de valeur ! Il y a un élément d'inexpliqué, une impulsion venant d'en bas... C'est pourquoi je l'ai recommandé. Explique aux camarades, mon cher, ce que tu as en tête.
C'est comme si le vieil homme avait explosé.
- Les plus hautes réalisations du mégaloplasme neutronique ! - dit-il, - le rotor du champ, comme une divergence, se gradue le long du spin et là, vers l'intérieur, il transforme la matière de la question en esprits électriques, d'où naît la synecdoque de la réponse....
Mes yeux sont devenus sombres, ma bouche s'est remplie de quina et mes dents m'ont fait mal, mais le Noble maudit continuait à parler et à parler, et son discours était lisse et sans heurt, il était bien composé, répété de manière réfléchie et prononcé à plusieurs reprises, dans lequel chaque épithète et intonation était pleine de contenu émotionnel, c'était la véritable œuvre d'art. Le vieil homme n'était pas un inventeur, c'était un artiste, un brillant orateur, le plus digne d'un disciple de Démosthène, de Cicéron, de Jean Chrysostome... Titubant, je m'écartai et appuyai mon front contre le mur froid.
Le conte de la Troïka. Les frères Strugatsky
Quod erat demonstrandum.
Laissez-moi vous expliquer avec un exemple simple :
Donc. Courbe A - noire - prix (288*2 comptes de M5, deux jours). Courbe As - orange - SMA de 289 (z=144, demi-journée, s=1+2*z=289). La courbe R est noire dans la deuxième figure : R = A-As. Tâche : prédire R. Décomposez R en deux signaux : toujours positif (Rup) et toujours négatif (Rdw) - dans la deuxième figure en rose et bleu, respectivement. R = Rup + Rdw, par définition c'est ainsi que nous avons défini Rup et Rdw. Le Rup rose est clairement en haut. Le Rdw bleu (comme nous le savons d'après les statistiques du passé) revient évidemment lui aussi à zéro. Faisons les prévisions les plus simples avec des lignes droites (nous pouvons et devons en faire de plus compliquées, mais nous ne pouvons pas tout montrer ici). La somme des prévisions Rup+Rdw donne le pronostic Rfut - dans la deuxième figure la ligne droite rouge. Le retour le plus simple - par une seule formule - de Rfut à Afut donne une prévision de prix - Afut - dans la première image (supérieure) - rouge. Cette prévision coïncidait bien avec la façon dont le prix a évolué le jour suivant en fait - dans la première figure (en haut) en bleu (le fragment EURUSD du passé récent, il y a environ un mois, est pris comme exemple).
Un autre exemple.
La prédiction d'un R positif et négatif (lignes rose et bleue), même proche de zéro, a-t-elle des chances de se vérifier ? Relativement en bonne santé ? Oui. Il n'est donc pas surprenant que la prévision du prix (ligne rouge dans le graphique du haut) corresponde assez bien à son mouvement réel ultérieur au cours du jour suivant (ligne bleue dans le graphique du haut). A titre d'exemple, nous prenons un fragment de l'EURUSD dans un passé récent, il y a environ deux semaines.