Comment êtes-vous avec un esprit de marché ? - page 14
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Regardez l'article ci-dessus, tout y est expliqué. Et sa signification physique, en effet, signifie la première dérivée du revenu par rapport au prix - de combien de roubles le revenu changera si le prix de vente de la marchandise change de 1 rouble. Il s'agit donc d'une quantité sans dimension.
1) Je ne suis pas sûr que le concept de marché monétaire des matières premières s'applique au forex. Même la législation fiscale considère que le commerce y est une sorte d'activité d'échange, et non une entreprise (qui comprend la production et la vente de biens et de services).
2) À mon avis, les marchés monétaires des matières premières sont davantage axés sur l'arbitrage spatial (acheter là où c'est moins cher, vendre là où c'est plus cher), tandis que les marchés spéculatifs sont davantage axés sur l'arbitrage temporel (acheter quand c'est moins cher, vendrequand c'est plus cher). Par prudence, je précise que, comme toujours en économie, ce n'est pas vrai à cent pour cent, mais bien plus qu'à cinquante pour cent).
1) Je ne suis pas sûr que le concept de marché monétaire des matières premières s'applique au forex. Même le droit fiscal considère que le commerce y est une activité d'échange et non une entreprise (qui comprend la production et la vente de biens et de services).
2) À mon avis, les marchés monétaires des matières premières sont davantage axés sur l'arbitrage spatial (acheter là où c'est moins cher, vendre là où c'est plus cher), tandis que les marchés spéculatifs sont davantage axés sur l'arbitrage temporel (acheter quand c'est bon marché, vendrequand c'est cher). Par prudence, je précise que, comme toujours en économie, ce n'est pas vrai à cent pour cent, mais bien plus qu'à cinquante pour cent).
Voyons donc quelles sont leurs différences et où elles se situent. Quelque part, ils doivent avoir des points de contact. Tout d'abord, vous devez comprendre parfaitement le marché des biens et des services. Vous avez la mauvaise thèse sur le marché spéculatif. Pour cela, vous ne devez pas vendre au prix le plus cher, mais au seul prix optimal qui est inférieur au prix maximum qui assure le profit maximum. Je vais essayer de vous le prouver, même si, pour moi, c'est déjà un fait avéré. Essayer de vendre à un prix élevé peut conduire à un arrêt complet du commerce. Je pense que pour les deux marchés, vous devez appliquer où et quand.
1) Je ne suis pas sûr que le concept de marché monétaire des matières premières s'applique au forex. Même le droit fiscal considère que le commerce y est une activité d'échange et non une entreprise (qui comprend la production et la vente de biens et de services).
2) À mon avis, les marchés monétaires des matières premières sont davantage axés sur l'arbitrage spatial (acheter là où c 'est moins cher, vendre là où c'est plus cher), tandis que les marchés spéculatifs sont davantage axés sur l'arbitrage temporel (acheter quand c'est bon marché, vendrequand c'est cher). Pour être sûr, je fais une réserve selon laquelle, comme toujours en économie, ce n'est pas vrai à cent pour cent, mais bien plus qu'à cinquante pour cent).
Il existe d'autres options : acheter à un prix de gros, vendre à un petit prix de gros ou à un prix de détail. Au même endroit, il peut y avoir un prix de détail, un petit prix de gros et un grand prix de gros.
Voyons quelles sont leurs différences et où elles se situent. Quelque part, ils doivent avoir des points de convergence. Il faut d'abord bien comprendre le marché des biens et des services. Votre thèse sur le marché spéculatif est fausse. Pour cela, vous ne devez pas vendre au prix le plus cher, mais au seul prix optimal qui est inférieur au prix maximum qui assure un profit maximal. Je vais essayer de vous le prouver, même si, pour moi, c'est déjà un fait avéré. Essayer de vendre à un prix élevé peut conduire à un arrêt complet du commerce. Je pense que pour les deux marchés, vous devez appliquer où et quand.
Je pense que les différences sont plus faciles à voir avec le marché à terme des matières premières comme exemple. Le même opérateur peut être à la fois un négociant de cette matière première et un spéculateur de contrats à terme. Et les deux volets de son activité se chevaucheront légèrement. C'est comme manger le dessert après la soupe, mais sans les mélanger dans la même assiette, sous prétexte qu'ils se mélangeront de toute façon dans l'estomac.
Au même endroit, il peut y avoir un prix de détail, un petit prix de gros et un grand prix de gros.
Il s'agit d'une variante de la discrimination par les prix. Elle est juste spécifique aux marchés des matières premières (bien qu'elle contredise techniquement ce que j'ai dit). Dans un marché spéculatif, une telle situation n'est possible que pour les teneurs de marché, mais la différence de prix sera très faible.
Il suffit d'y dessiner une distribution de probabilité pour que tout soit immédiatement visible. Pourquoi 5000 ? S'il s'agit de minutes, il apparaîtra dans environ 3,5 jours. Si ce sont des tiques, elles apparaîtront également. En général, plus c'est grand, mieux c'est, mais lorsque j'ai traité cette question, j'ai découvert expérimentalement que la tendance est généralement visible à partir de 1000 données. Et le marché peut se comporter pendant un certain temps de manière très similaire à un processus aléatoire, il est donc préférable d'avoir une certaine réserve.
Laissez-moi vous expliquer à nouveau - comment calculer correctement la taille de l'échantillon.
Il y a une inégalité de Chebyshev.
Nous en déduisons que pour "couvrir" la quasi-totalité de la distribution normale, jusqu'au quantile du niveau de confiance de 99,9% = 3,2905, il faut approximativement :
1/0,09/0,09/0,09 = 1371 mesures.
C'est-à-dire environ 1440 valeurs - exactement autant que les minutes d'une journée...
Le Forex est une drôle de chose, je vais vous le dire...
Laissez-moi vous expliquer à nouveau - comment calculer correctement la taille de l'échantillon.
Il y a une inégalité de Chebyshev.
Nous en déduisons que pour "couvrir" la quasi-totalité de la distribution normale, jusqu'au quantile du niveau de confiance de 99,9% = 3,2905, il faut approximativement :
1/0,09/0,09/0,09 = 1371 mesures.
C'est-à-dire environ 1440 valeurs - exactement autant que les minutes d'une journée...
Le Forex est une drôle de chose, je vous le dis...
Nous avons des raisons de ne pas être d'accord avec cette conclusion, car le marché n'est pas un processus aléatoire, mais un processus avec une mémoire et il se peut qu'il n'y ait pas assez de minutes quotidiennes. C'est pourquoi l'inégalité de Chebyshev ne peut pas être appliquée directement.
Je soutiens que, en particulier pour l'EUR/USD, l'échantillonnage optimal en minutes s'est avéré être de 90 000 - 100 000 minutes, ce qui équivaut à 60 - 70 jours de bourse ou 84 - 98 jours calendaires.