Le droit de démontrer publiquement les conclusions d'un fil de discussion théorique sur un compte réel. - page 6
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Je prends mon robot et le teste en mode "checkpoints". J'obtiens16 millions de livres sur10 livres à l'entrée, cinq ans plus tard j'obtiens 16 millions de livres à la sortie. https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775 . Et il fonctionne pour toutes les paires et pour toutes les échéances sans aucune sur-optimisation. Ensuite, je le teste en mode "tous les tics" et j'obtiens une prune.
Dans ce cas, mes tests ci-dessus montrent des résultats en mode"aux prix d'ouverture" pour les barres sur TF H4, alors qu'en mode"tous les ticks" le résultat est le même ou n'est pas significativement différent. Un bénéfice très important sur les tests doit être alarmant - c'est la raison pour laquelle il faut rechercher des erreurs grossières dans la logique du conseiller expert. Le profit maximum doit être proportionnel au drawdown maximum. Il n'y a pas d'argent gratuit sur le marché. Sans drawdown, il n'y a pas de profit. Les valeurs du profit maximum ou du drawdown maximum ne signifient rien. Il est important de maximiser leur rapport - le facteur de récupération - qui est l'indicateur le plus important de la stabilité du processus de négociation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on obtient des résultats aussi fabuleux et hors du marché ? La plus grande erreur des traders est d'attendre des superprofits du marché - c'est ce dont souffrent près de 99% des traders. Je ne sais pas qui ou quoi les a fait croire à la possibilité d'un tel miracle, et cette attente est ancrée non seulement dans leur esprit, mais aussi dans le subconscient des traders et des investisseurs, qu'il est impossible de laver de leur cerveau. Messieurs les traders, réveillez-vous, il n'y a et ne peut y avoir de super profits dans un marché exceptionnellement parfait - c'est la source de tous les problèmes.
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Théorie + rapport d'essai pour les 5 dernières années (minimum) avec preuve d'absence d'autorisation de 2000 à aujourd'hui + preuve dans le monde réel pour 2-3 ans (minimum).
2 ans de réel, c'est encore un peu long... Dans 2 ans, la THÉORIE peut changer quelque peu, et alors ce temps sera simplement perdu en raison d'une confirmation incomplète...
Des tendances mensuelles et/ou trimestrielles et annuelles peuvent également être observées pendant cette période. La théorie repose sur des hypothèses fondamentales concernant le mécanisme même d'un marché concurrentiel que personne ne peut changer. Bien sûr, il y aura des changements dans les résultats des transactions réelles, mais ils ne doivent pas être critiques ou catastrophiques. Les STA qui suivent un échec feront plus que compenser la perte. Les changements temporaires sont une blessure sur le corps du marché. Les circonstances qui ont conduit à ces changements devraient volontairement ramener le marché à la normale avec la restitution de la perte temporaire à l'ATS. Par exemple, l'ATS subit actuellement des pertes temporaires en raison de la déclaration de Trump sur le caractère indésirable d'une hausse des taux d'intérêt, mais, pour l'instant, le conseiller est confiant dans la poursuite de l'ancien mode de fonctionnement du marché, établi, et continue de faire plier son point de vue sur le marché. Deux ans de tests réels et peut-être 5 à 10 ans sont nécessaires pour prouver la stabilité de l'ATS, sinon, les opposants réduiront tout à un coup de chance.
5 à 10 ans sont nécessaires pour prouver la stabilité de l'ATS, sinon, les opposants réduiront tout à un coup de chance.
5 ans de test, c'est bien, mais la démo ou la confirmation réelle doit coïncider avec le test... Si la théorie change, la confirmation du réel ne coïncidera pas avec le test (à cause de la longue période de temps réel), et ce n'est pas une coïncidence...
Et la confirmation de la théorie n'est pas un indicateur pour certains "opposants", et ceux qui en ont besoin croiront votre théorie...
5 ans de test, c'est bien, mais la démo ou la confirmation réelle doit coïncider avec le test... S'il y a des changements dans la théorie, alors il n'y aura pas de coïncidence entre la confirmation réelle et le test (à cause du long terme de la réalité), et ce n'est pas une coïncidence...
Et la confirmation de la THÉORIE n'est pas un indicateur pour certains "adversaires", et qui en a besoin - croira votre THÉORIE...
Sergey, je ne vais pas apporter de changements à la théorie, laissez-la être ce qu'elle est. FV >8 - E, que peut-on attendre de mieux de la théorie ? Comme le dit le proverbe, on ne cherche pas le bon dans le mauvais. L'élément principal du test est la discussion quotidienne avec les membres du forum sur la situation du marché et la façon dont un EA réagit à cette situation. Nous afficherons quotidiennement les résultats du test depuis le début du Conseiller Expert et les comparerons avec les conditions réelles de trading :
Testeur :
Réel :
Dans les deux cas, le bénéfice est d'environ 11 %. Le testeur et le réel montrent que l'ATS présente des pertes temporaires. La seule différence : Tester ne cesse de dire que le prélèvement absolu, c'est-à-dire le prélèvement maximal, était de 8,9 %, mais il s'est avéré être de 5,6 %.
Des tendances mensuelles et/ou trimestrielles et annuelles peuvent également être tracées sur cette période. La théorie repose sur des hypothèses fondamentales concernant le mécanisme même d'un marché concurrentiel que personne ne peut changer. Bien sûr, il y aura des changements dans les résultats des transactions réelles, mais ils ne doivent pas être critiques ou catastrophiques. Les STA qui suivent un échec feront plus que compenser la perte. Les changements temporaires sont une blessure sur le corps du marché. Les circonstances qui ont conduit à ces changements devraient volontairement ramener le marché à la normale avec la restitution de la perte temporaire à l'ATS. Par exemple, l'ATS subit actuellement des pertes temporaires en raison de la déclaration de Trump sur le caractère indésirable d'une hausse des taux d'intérêt, mais, pour l'instant, le conseiller est confiant dans la poursuite de l'ancien mode de fonctionnement du marché, établi, et continue de faire plier son point de vue sur le marché. Deux ans de tests réels, voire 5 à 10 ans, sont nécessaires pour prouver la stabilité de l'ATC, sinon, les opposants réduiront tout à un coup de chance.
Effectuer un test sur MT4 n'a aucun sens. On devrait faire un test sur de vraies tiques. Et cela ne peut se faire que sur MT5.
Même si vous trouvez de vrais ticks quelque part, vous devez découvrir d'où ils proviennent. Après tout, il est connu que chaque courtier a différents types de comptes. Leurs valeurs de tic sont également différentes.
Par conséquent, le test doit être effectué sur le compte sur lequel vous allez tester votre robot, car en mode ticks réels, MT5 télécharge exactement les ticks sur lesquels MT5 est ouvert.
Même si le courtier est le même, le même robot sur différents types de comptes donne des résultats différents, car les différents types de comptes ont des conditions de trading différentes.
Est-ce si difficile à comprendre ? C'est"Elémentaire,Watson!":)
Sergei, je ne vais pas changer la théorie, laissez-la être ce qu'elle est. FV >8 - E, quelle meilleure théorie attendez-vous ? Comme le dit le proverbe, on ne cherche pas le bon dans le mauvais. L'élément principal du test est la discussion quotidienne avec les membres du forum sur la situation du marché et la façon dont un EA réagit à cette situation. Nous afficherons quotidiennement les résultats du test depuis le début de l'EA et les comparerons avec le trading réel :
J'en ai une encore meilleure sans votre théorie, comparez-la sur de vrais ticks.
En l'honneur de mon 70e anniversaire, je vais délibérément renoncer aux secrets commerciaux et les mettre à la disposition de tous, au cas où je découvrirais un modèle persistant qui ne nuit pas aux traders, tout en respectant les exigences évidentes de l'ATC, dont la plus importante est de ne pas interférer de quelque manière que ce soit avec le fonctionnement manuel de l'ATC, même si les actions de l'EA peuvent sembler illogiques à un trader.
Merci beaucoup pour cela).
Je ne veux en aucun cas vous troller Yusuf, mais il semble que la croyance dans les contes de fées peut se faire à tout âge. Les mots "...en cas de découverte d'un modèle durable..." ressemblent aux mots "...".dans le cas de la recherche du Graal... ".
De nombreux traders ne veulent pas accepter le fait que le trading est un travail quotidien et difficile, qui ne porte ses fruits qu'avec le bon niveau de professionnalisme et de réalisme.
La recherche d'une baguette magique (formule, modèle) conduit à un monde d'illusions. Un trader jette tous ses efforts dans la recherche de la formule sacrée et secrète et ne profite pas de ce qui peut réellement être efficace dans le trading. Il ne promet pas de récompenses enragées.
Si vous regardez l'algotrading moderne, vous pouvez facilement voir et comprendre son état. L'algotrading moderne est en pleine recherche du Graal. C'est à cause de cela que les programmes ne se développent pas normalement. Ils restent bloqués au niveau initial et ne vont pas plus loin.
Pourquoi ? - Pourquoi créer des outils efficaces et utiles dans un programme, promettant une croissance faible, mais sûre (UNIQUEMENT en cas de contrôle et d'analyse constante des échanges), s'il existe un graal?
D'autant que cette boîte à outils affirme une conception rigide et réaliste du trading. Il l'oppose à une baguette magique dont on n'a pas besoin. Par conséquent, non - la baguette magique est meilleure !
Je pense qu'avec les possibilités colossales d'automatiser les routines humaines et l'énorme potentiel, l'algotrading a stagné pendant des années. Parce que la plupart des gens ne veulent pas accepter la réalité. Ils ne veulent pas travailler et interagir avec un robot.
Ils sont à la recherche d'une formule magique et voient le commerce avec des lunettes roses.
Dans ce cas, dans mes tests montrés ci-dessus, les résultats dans le mode"par les prix d'ouverture" des barres sur TF H4, et dans le mode"tous les ticks" vous obtenez le même résultat ou aucune différence significative. Un bénéfice très important sur les tests doit être alarmant - c'est la raison pour laquelle il faut rechercher des erreurs grossières dans la logique du conseiller expert. Le profit maximum doit être proportionnel au drawdown maximum. Il n'y a pas d'argent gratuit sur le marché. Sans drawdown, il n'y a pas de profit. Les valeurs du profit maximum ou du drawdown maximum ne signifient rien. Il est important de maximiser leur rapport - le facteur de récupération - qui est l'indicateur le plus important de la stabilité du processus de négociation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on obtient des résultats aussi fabuleux et hors du marché ? La plus grande erreur des traders est d'attendre des superprofits du marché - c'est ce dont souffrent près de 99% des traders. Je ne sais pas qui ou quoi les a fait croire à la possibilité d'un tel miracle, et cette attente est ancrée non seulement dans leur esprit, mais aussi dans le subconscient des traders et des investisseurs, qu'il est impossible de laver de leur cerveau. Messieurs les traders, réveillez-vous, il n'y a et ne peut y avoir de super profits dans un marché exceptionnellement parfait - c'est la source de tous les malheurs.
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Il n'y a pas d'erreurs là (dans les gros bénéfices). Tout est élémentaire, "Watson". Le lot est simplement proportionnel au dépôt, et cela donne une croissance exponentielle de ce dernier (en théorie, bien sûr, ou dans le testeur, où il n'y a pas de contreparties en courant continu).
Il n'y a pas d'erreurs là (dans les gros bénéfices). Tout est élémentaire "Watson". Seulement le lot est proportionnel au dépôt, ce qui donne une croissance exponentielle de ce dernier (en théorie, bien sûr, ou dans le testeur, où il n'y a pas de contrepartie en courant continu).
J'ose dire que vous vous trompez lourdement. Le fait même de réaliser des bénéfices importants lors des tests indique la présence d'erreurs grossières dans la logique de l'EE, ce qui n'est pas observé dans la pratique et ne peut en principe être réalisé dans un marché parfait. Essayez de tester les capacités de l'EA avec un lot constant.Ce n'est pas si élémentaire, "cher Sharlock".