ATC sans délai (TF) - page 2
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Alexey, tu as tort. Vous travaillez vous-même avec des chandeliers sur l'échelle de temps 1S (même pas des chandeliers, il semble, mais seulement un prix C) et vous dites que "les chandeliers ne sont pas nécessaires".
La roue a été inventée il y a des milliers d'années par un troglodyte - et elle est encore largement utilisée.
Je ne vous ai pas non plus expliqué que tout signal de représentation est quantifié et discrétisé. C'est ce que fait la représentation de l'échelle de temps et du chandelier. Toutes les informations à l'intérieur du chandelier ne sont pas nécessaires pour fonctionner. Si c'est le cas, passez à une période plus courte.
Explique-moi quoi, s'il te plaît.
Je ne travaille pas sur le M15. Je ne travaille pas du tout, je regarde juste tous les délais disponibles. C'est un robot. Comment savez-vous quelque chose sur mon commerce ? Êtes-vous télépathe ? ))
À propos de l'échantillonnage - selon le théorème de Kotelnikov-Nyquist-Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être plus de deux fois supérieure à la fréquence la plus élevée du spectre du signal. Mais ceci est pour une représentation exacte, nous n'avons pas besoin d'une telle précision dans le commerce.
Mais la fréquence d'échantillonnage, même à M1, est de 1/60 == 0,016(6) Hz, ce qui est trop faible. J'ai accepté le compromis de 1 Hz, le processeur n'est pas aussi chargé et la précision est acceptable.
ZS : Vous avez lu mon post très inattentivement, j'ai écrit en russe"Le robot n'a pas besoin debougies".
Dis quoi, s'il te plaît.
Mais la fréquence d'échantillonnage, même sur M1, est de 1/60 == 0,016(6) Hz, ce qui est trop faible. J'ai accepté le compromis de 1 Hz, le processeur n'est pas aussi chargé et la précision est acceptable.
ZS : Vous avez lu mon post très inattentivement, j'ai écrit en russe"Le robot n'a pas besoin de bougies".
J'ai donc écrit - vous travaillez sur un délai de 1S - seconde. (Et vous dites que le robot n'a pas besoin de chandeliers mais vous utilisez des chandeliers d'une seconde....
Si vous n'utilisez pas de chandeliers, vous obtenez quelque chose comme des barres Renko. Mais je n'ai vu aucun conseiller expert travailler avec ces barres.
C'est ce que j'ai écrit - vous travaillez sur 1S - seconde période de temps. (Et vous dites que votre robot n'a pas besoin de bougies, mais vous utilisez des bougies d'une seconde....
Si nous supprimons les bougies, nous obtenons quelque chose comme des barres de reneko. Mais je n'ai pas vu d'experts travailler avec ces barres.
Ah, je ne l'avais pas vu, au moins il l'a rendu petit ;)) Mais vous êtes confus, ce n'est pas une seconde bougie. Le chandelier suppose la collecte d'informations en 1s - OHLC, je fais juste un échantillonnage du prix en 1s, analogique comme dans un lecteur CD, seulement là le taux d'échantillonnage est de 44100 Hz.
Renko est une toute autre histoire. Je travaillais avec Renko pour un gars, et ça s'est avéré être une blague.
Ahh, je ne l'avais pas vu, au moins il l'a rendu petit ;) Mais vous êtes confus, ce n'est pas une seconde bougie. Le chandelier suppose la collecte d'informations en 1s - OHLC, je fais juste un échantillonnage des prix en 1s, analogique comme dans un lecteur CD, seulement là le taux d'échantillonnage est de 44100 Hz.
Renko est une toute autre histoire. J'ai travaillé avec Renko pour un gars, et ça s'est avéré être de la merde.
Eh bien, c'est comme ça qu'on obtient des bougies 1, on prend juste leur prix de clôture...
J'ai essayé de tirer quelque chose de reneko - ça n'a pas marché, et ça a demandé beaucoup d'efforts. Ainsi, il s'avère très mauvais sans référence temporelle. Ce qui signifie que j'ai besoin d'un calendrier... J'essaie donc de le faire en quelques secondes, ou en quelques heures - cela dépend du TS.
Que voulez-vous dire par "les ticks n'ont pas ce désavantage" ? ?? Les ticks sont tout aussi irréguliers, et présentent également des "sauts de barre", ce qui gâche à la fois la quantification et la discrétisation.
...
Je veux dire que personne ne nourrit l'illusion que les ticks ont une quelconque "période", ou "cadre temporel", des taux d'"ouverture" et de "fermeture" correspondants, des "barres" et leurs "sauts", une "quantification". Et il n'y a pas à parler de discrétisation, ils sont discrets par nature. C'est la seule forme primaire de présentation des données tarifaires entrant dans le terminal, il n'y en a pas d'autres. Comme en audit, vous devez analyser les documents comptables primaires.
Tout le reste, avec des tronçons de signification, comme Open et Close, ou avec la présence de signification, mais en cachant la séquence, comme pour High et Low - est une manière d'agrégation. Ce n'est pas le seul. Celui qui le veut, agrège les tics comme il le souhaite. Ils restent les seuls primaires, ce qui les distingue de toutes les autres représentations, traditionnelles ou nouvellement attirées. En outre, comme dans les expériences de laboratoire, les mesures sont enregistrées à l'encre afin qu'elles ne puissent pas être modifiées. Les Tics ne peuvent rien falsifier, ils sont eux-mêmes la source originale.
Je veux dire que personne ne nourrit l'illusion que les ticks ont une "période", ou un "délai", des taux d'"ouverture" et de "fermeture" correspondants, des "barres" et leurs "sauts", une "quantification". Et il n'y a pas à parler de discrétisation, ils sont discrets par nature. C'est la seule forme primaire de présentation des données tarifaires entrant dans le terminal, il n'y en a pas d'autres. Comme en audit, vous devez analyser les documents comptables primaires.
Tout le reste, avec des tronçons de signification, comme Open et Close, ou avec la présence de signification, mais en cachant la séquence, comme High et Low, est un moyen d'agrégation. Ce n'est pas le seul. Celui qui le veut, agrège les tics comme il le souhaite. Ils restent les seuls primaires, ce qui les distingue de toutes les autres représentations, traditionnelles ou nouvellement attirées. De plus, comme dans les expériences de laboratoire, les mesures sont enregistrées à l'encre afin qu'elles ne puissent pas être modifiées. Les Tics ne peuvent rien falsifier, ils sont eux-mêmes la source originale.
Puissant ! Il existe également une discrétisation dans le temps. Par exemple, il y a une moyenne de 2-5 ticks par seconde, mais je fais un échantillonnage chaque seconde car il n'y a aucun intérêt à suivre les micro-mouvements dans le forex. Oui, en termes de théorie, c'est faux et j'obtiens des distorsions de fréquence qui seraient détectées par l'oreille quand on travaille avec de l'audio. Mais pour les opérations de change en particulier, cela n'a pas d'importance.
Sur le marché boursier, comme je le sais, le trading HF suit tout.
C'est un geste puissant ! Il existe également un échantillonnage temporel. Par exemple, il y a une moyenne de 2 à 5 ticks par seconde, mais j'échantillonne chaque seconde car il est inutile de suivre les micro-mouvements sur le marché des changes. Oui, en termes de théorie, c'est faux et j'obtiens des distorsions de fréquence qui seraient détectées par l'oreille quand on travaille avec de l'audio. Mais pour les opérations de change, cela n'est pas pertinent.
A la bourse, comme je le sais, le trading HF suit tout.
J'aimerais savoir ce qui justifie l'appréciation " ce n'est pas pertinent dans le cas spécifique du forex ".
Il ne s'agit probablement que de quelques méthodes sélectionnées, mais pas du Forex dans son ensemble. Il n'existe pas encore de solution universellement acceptée, mais il existe des approches très efficaces https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485 qui consistent à prendreen compte et à comparer des pas de temps mesurés à la milliseconde près.
J'ai déjà mentionné ici https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 l'effet d'entreprise de la micro-tendance, qui nécessite exactement la séquence de ticks provenant de dizaines de DC, c'est-à-dire avec des pas de temps de dixièmes et centièmes de seconde. La micro-tendance donne des prévisions tout à fait réelles d'un demi-point - un point et demi (0,0001) ; en les ajoutant à d'autres, j'ai fait du trading pendant plusieurs années alors que l'arbitrage apportait des résultats tangibles. Arrêtée le 21 novembre 2014, lorsque la loi sur la régulation des changes en Russie est passée en première lecture à la Douma (a duré un an et demi ; la deuxième, la troisième, la signature présidentielle et la publication dans les RG ont pris un mois) sur fond de menace de coupure de la Russie de SWIFT.
P.S. La discrétisation n'est pas du tout "là", mais elle peut être appliquée. Tout ce qu'il faut. Dans le temps et dans l'espace. La réduction des données de getch (hrenfx) est intelligemment justifiéehttp://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html.Je veux dire que personne ne nourrit l'illusion que les ticks ont une "période", ou un "délai", des taux d'"ouverture" et de "fermeture" correspondants, des "barres" et leurs "sauts", une "quantification". Et il n'y a pas à parler de discrétisation, ils sont discrets par nature. C'est la seule forme primaire de présentation des données tarifaires entrant dans le terminal, il n'y en a pas d'autres. Comme pour l'audit, vous devez analyser les documents comptables primaires.
Si "les documents comptables primaires devaient être analysés" - les auditeurs n'auraient rien à faire. Il leur incombe de présenter les comptes sous une forme digeste, en les débarrassant des informations sans importance.
Il en va de même pour les citations. En théorie, toute transaction, même la plus petite sur le marché, fait bouger le prix quelque part. Mais en réalité, il est impossible de les prendre tous en compte - et ce n'est pas nécessaire. Pour ce faire, nous disposons de la quantification par points et de la discrétisation par périodes. Il a été inventé il y a longtemps et il est très difficile d'inventer quelque chose "d'en haut". Et encore une fois, est-ce nécessaire ?
J'ai constaté à plusieurs reprises que les systèmes d'échange de données les plus sophistiqués, qui prennent en compte de nombreux facteurs, échouent ou gagnent tout comme les systèmes les plus simples. C'est pourquoi je pense que les efforts doivent être dirigés non pas vers l'invention de nouvelles TS, mais vers des méthodes d'utilisation d'anciennes TS bien connues.
S'il s'agissait "d'analyser les documents comptables primaires", les auditeurs n'auraient rien à faire. Il leur incombe de présenter les comptes sous une forme digeste, en les dépouillant des informations sans importance.
Il en va de même pour les citations. En théorie, toute transaction, même la plus petite sur le marché, fait bouger le prix quelque part. Mais en réalité, il est impossible de les prendre tous en compte - et ce n'est pas nécessaire. Pour ce faire, nous disposons de la quantification par points et de la discrétisation par périodes. Il a été inventé il y a longtemps et il est très difficile d'inventer quelque chose "d'en haut". Et encore une fois, est-ce vraiment nécessaire ?
J'ai été convaincu à maintes reprises que les TS les plus complexes, qui tiennent compte d'un tas de facteurs, drainent et rapportent autant que les TS les plus simples. C'est pourquoi je pense que les efforts doivent être dirigés non pas vers l'invention de nouvelles TS, mais vers des méthodes d'utilisation d'anciennes TS bien connues.
Qu'est-ce que je peux dire... Mon conseil est de lire une citation de http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html :
Un audit est un exercice de collecte, d'évaluation et d'analyse des éléments probants relatifs à la situation financière de l'entité économique à auditer.
Selon la méthode de réalisation d'un audit peut être :
Un audit complet implique un examen détaillé de l'ensemble des documents comptables primaires, des registres comptables analytiques et synthétiques, et du contenu des états comptables.
Au cours d'un audit complet, les données des documents primaires sont comparées au contenu des registres de comptabilité analytique (comptes personnels). La conformité des données de la comptabilité analytique avec les mouvements et les soldes de la comptabilité synthétique est alors établie. L'exactitude des soldes des comptes synthétiques à la date du rapport est vérifiée dans les postes correspondants du bilan.
Par exemple, dans les établissements de crédit, les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la vérification complète de l'exactitude des données figurant dans les documents primaires sur les comptes personnels respectifs
Fin de la citation
Quant à savoir s'il est possible d'inventer autre chose de nos jours, j'ai déjà donné les exemples de Brusiansky et de micro-tendance. Le droit de quiconque de travailler dans le cadre du lit de procruste que d'autres lui ont fixé est incontestable. San Sanych est également convaincu que toutes les structures ont déjà été inventées et qu'il n'y a rien à dévier des modèles de type GARCH. Sauf que le starter du haut demandait exactement le contraire, le nouveau.
J'aimerais savoir ce qui justifie l'appréciation "elle n'est pas pertinente dans le domaine du forex en particulier" .
Il ne s'agit probablement que de méthodes choisies sur une certaine base, mais en aucun cas du Forex en général. Il n'y a pas de solution universellement acceptée, mais il existe des approches très efficaces https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, quiconsistent à prendre en compte et à comparer des pas de temps mesurés à la milliseconde près.
J'ai déjà mentionné ici https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 l'effet d'entreprise de la micro-tendance, pour la capture de laquelle nous avons besoin exactement de la séquence de ticks provenant de dizaines de CA, c'est-à-dire avec un pas de temps de dixièmes et centièmes de seconde. La micro-tendance donne des prévisions tout à fait réelles d'un demi-point - un point et demi (0,0001) ; en les ajoutant à d'autres, j'ai fait du trading pendant plusieurs années alors que l'arbitrage apportait des résultats tangibles. Arrêtée le 21 novembre 2014, lorsque la loi sur la régulation des changes en Russie est passée en première lecture à la Douma (a duré un an et demi ; la deuxième, la troisième, la signature du président et la publication dans les RG sont passées en un mois) sur fond de menace de coupure de la Russie de SWIFT.
P.S. La discrétisation n'est pas du tout "là", mais elle peut être appliquée. Ce qui est nécessaire. Dans le temps et dans l'espace. Une réduction de données intelligemment justifiée par getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlExceptionnellement, le temps d'exécution des ordres pour MT4/5 est d'au moins 100 ms dans le cas le plus optimiste.