ATC sans délai (TF)
Bonjour à tous.
J'ai l'idée de ne plus tenir compte des horizons temporels lors de la création du TS, afin que le TS ne dépende pas du TF, du nombre des dernières barres examinées, etc.
Je n'ai trouvé que des variantes utilisant les ticks, mais elles ne sont pas faciles à tester dans Metatrader (les résultats sont très imprécis).
Quelles autres variantes, approches, etc. connaissez-vous, en dehors de l'utilisation des tics ?
Le 5 sera extrêmement précis. J'ai un scalper sur les ticks, il ne connaît même pas le TF.
Si je n'ai pas de ticks, je vais utiliser M1, par exemple, et travailler avec. Quel est le problème, je ne comprends pas.
Bonjour à tous.
J'ai l'idée de ne plus tenir compte des horizons temporels lors de la création du TS, afin que le TS ne dépende pas du TF, du nombre des dernières barres examinées, etc.
Je n'ai trouvé que des variantes utilisant les ticks, mais elles ne sont pas faciles à tester dans Metatrader (les résultats sont très imprécis).
Quelles autres variantes, approches, etc. connaissez-vous en dehors de l'utilisation des tics ?
Bonjour à tous.
J'ai l'idée de ne plus tenir compte des horizons temporels lors de la création du TS, afin que le TS ne dépende pas du TF, du nombre des dernières barres examinées, etc.
Je n'ai trouvé que des variantes utilisant les ticks, mais elles ne sont pas faciles à tester dans Metatrader (les résultats sont très imprécis).
Quelles autres variantes, approches, etc. connaissez-vous en dehors de l'utilisation des tics ?
Si vous n'utilisez pas les ticks, vous n'aurez pas d'OHLC pour les différentes échéances (chandeliers). Toutes les autres vues sont basées sur les ticks, ils sont primaires. Mais... ils sont différents pour les différentes sociétés de courtage et même pour les différents types de comptes d'une même société de courtage. En outre, comme les instantanés de forex réels, et non de détail, contiennent plusieurs taux. Pour avoir une idée complète du forex réel, les ticks d'une seule société de courtage (compte) manquent de caractéristiques qui ne peuvent être obtenues que par un travail considérable, en collectant les ticks de plusieurs dizaines de sociétés de courtage simultanément. Nous aurons alors des caractéristiques de moyenne et d'écart, le tout pour le moment.
En outre, il est également possible de saisir les micro-tendances. Il s'agit d'un effet d'entreprise qui n'est pas lié au flux de ticks dans un compte, mais au fait de savoir lequel des dizaines de PED est en tête et lequel est à la traîne. Si les derniers changements de taux ont déjà été dans une direction pour la moitié des DC, nous pouvons prédire que les prochains ticks des autres DCs changeront dans la même direction. Seulement ce travail important, à mon avis, personne ne veut le faire.
Si vous n'utilisez pas les ticks, il n'y aura pas d'OHLC pour les différentes échelles de temps (chandeliers). Toutes les autres vues sont basées sur les ticks, ils sont primaires. Mais... ils sont différents pour les différentes sociétés de courtage et même pour les différents types de comptes d'une même société de courtage. En outre, comme les instantanés de forex réels, et non de détail, contiennent plusieurs taux. Pour avoir une idée complète du forex réel, les ticks d'une seule société de courtage (compte) manquent de caractéristiques qui ne peuvent être obtenues que par un travail considérable, en collectant les ticks de plusieurs dizaines de sociétés de courtage simultanément. Nous aurons alors des caractéristiques de moyenne et d'écart, le tout pour le moment.
En outre, il est également possible de saisir les micro-tendances. Il s'agit d'un effet d'entreprise qui n'est pas lié au flux de ticks dans un compte, mais au fait de savoir lequel des dizaines de PED est en tête et lequel est à la traîne. Si les derniers changements de taux ont déjà été dans une direction pour la moitié des DC, nous pouvons prédire que les prochains ticks des autres DCs changeront dans la même direction. Seulement ce travail important, à mon avis, personne ne veut le faire.
J'ai analysé 4-5 des principales sociétés de courtage sur Matlab, les directions coïncident, les niveaux non, mais c'est probablement à cause des différents spreads.
Une période de temps est simplement un échantillonnage dans le temps. Le refus d'un calendrier est le refus de l'échantillonnage et le passage à une fréquence variable de traitement des tiques.
Il n'y a pas de problèmes techniques ici - dans la fonction OnTick(), vous regardez simplement s'il est nécessaire de recevoir une nouvelle cotation, si oui, vous la sauvegardez, et ensuite vous voyez s'il est temps d'analyser les actions commerciales et si oui, vous les faites. C'est comme ça que les barres Renco fonctionnent. C'est très simple.
Mais, les délais sont pratiques, je ne comprends pas pourquoi ils devraient être rejetés, et quels sont leurs avantages ?
Une période de temps est simplement un échantillonnage dans le temps. Le refus d'un calendrier est le refus de l'échantillonnage et le passage à une fréquence variable de traitement des tiques.
Il n'y a pas de problèmes techniques ici - dans la fonction OnTick(), vous regardez simplement s'il est nécessaire de prendre la cotation entrante, si oui, vous la sauvegardez, et ensuite vous voyez s'il est temps d'analyser les actions commerciales et si oui, vous les faites. C'est comme ça que les barres Renco fonctionnent. C'est très simple.
Mais, les délais sont pratiques, je ne comprends pas pourquoi il faudrait les écarter, et quels sont les avantages ?
Les chandeliers ont été inventés il y a environ 300 ans par un marchand japonais pour visualiser les prix des céréales sur la bourse des céréales de l'époque. Et pour la représentation visuelle et le trading manuel, ils sont très bons, malgré leur ancienneté.
Un robot n'a pas besoin de chandeliers, car il castre presque toutes les informations à l'intérieur du chandelier, ne laissant que le HL.
Les chandeliers ont été inventés il y a 300 ans par un marchand japonais pour visualiser les prix des céréales à la bourse des grains de l'époque. Et pour la représentation visuelle et le trading manuel, ils sont très bons, malgré leur ancienneté.
Un robot n'a pas besoin de bougies, car il castre presque toutes les informations à l'intérieur de la bougie, ne laissant que le HL.
Alexei, tu as tort. Vous travaillez vous-même avec des chandeliers sur l'échelle de temps 1S (il semble que ce ne soit même pas avec des chandeliers, mais avec un seul prix C), et vous dites que "les chandeliers ne sont pas nécessaires".
La roue en général a été inventée il y a des milliers d'années par un troglodyte - et est encore largement utilisée.
Je ne vous ai pas non plus expliqué que tout signal de représentation est quantifié et discrétisé. C'est ce que fait la représentation de l'échelle de temps et du chandelier. Toutes les informations à l'intérieur du chandelier ne sont pas nécessaires pour fonctionner. Si c'est le cas, passez à une période plus courte.
Alexey, tu as tort. Vous travaillez vous-même avec des chandeliers sur l'échelle de temps 1S (même pas des chandeliers, semble-t-il, mais seulement un prix C) et vous dites que "les chandeliers ne sont pas nécessaires".
La roue en général a été inventée il y a des milliers d'années par un troglodyte - et est encore largement utilisée.
Je ne vous ai pas non plus expliqué que tout signal de représentation est quantifié et discrétisé. C'est ce que fait la représentation de l'échelle de temps et du chandelier. Toutes les informations à l'intérieur du chandelier ne sont pas nécessaires pour fonctionner. Si c'est le cas, passez à une période plus courte.
Si nous avons besoin, et surtout, d'une séquence de High et Low dans un OHLC minute (et autre) (je supprimerais O et C de l'OHLC et remplacerais H et L par E1 et E2 - extrêmes du taux dans l'ordre d'atteinte), alors que faire ? Sur des échelles de temps de 10 secondes, il y aurait des sauts de barre irréguliers, qui gâcheraient à la fois la quantification et l'échantillonnage du signal, ils seraient souvent dénués de sens. Les tiques n'ont pas cet inconvénient, quand elles viennent, c'est quand elles viennent. Pas d'illusions sur la régularité. Et les propriétés révélées par l'analyse OHLC peuvent très bien ne pas avoir de sens, tout comme O et C eux-mêmes pour les points de détail.
Que voulez-vous dire par "les ticks n'ont pas ce désavantage" ? ?? Les ticks sont tout aussi irréguliers, et présentent également des "sauts de barre", ce qui gâche à la fois la quantification et la discrétisation.
L'objectif des barres est précisément d'exclure les informations redondantes des données du tick. Un grand nombre de TS travaillent sur les ticks, ils peuvent se passer de barres. Mais, tous mes tests montrent que ces CT sont trop instables, les CT les plus stables sont les CT sur H1. Tout ce qui est inférieur - c'est principalement le profit de DC.
J'ai vu une fois des rapports "exemplaires" d'un scalpeur... Il semble être à la fois réel et rentable... Mais il s'avère que les sociétés de courtage ont cinq fois plus de bénéfices. Ils semblent apporter des bénéfices, mais pour un trader, ils ne sont pas si importants, alors que pour une société de courtage, ils sont très significatifs.
Pour moi, le bénéfice principal se situe sur les grandes échelles de temps, et cela n'a aucun sens de renoncer à la représentation en chandeliers.
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Quelles autres variantes, approches, etc. connaissez-vous en dehors de l'utilisation des tics ?