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Il est très difficile de trouver un terrain d'entente s'il existe un désaccord sur la compréhension de la tendance.
La tendance en forex est une séquence de vagues d'impulsion et de correction. La prédominance des vagues d'impulsion indiquera finalement la direction de la tendance.
Il y a un "mais".
Une vague corrective fait également partie de la tendance, mais dans la direction opposée, et elle peut avoir une longue durée. Personne n'y prête attention sur les forums. Il y a donc un malentendu.
Pour éviter toute confusion, il est peut-être préférable d'utiliser le terme "vague" plutôt que "tendance" pour choisir la direction des prix.
Une vague se lève. Une vague descendante. Simple et facile à comprendre.
Il est très difficile de trouver un terrain d'entente s'il existe un désaccord sur la compréhension de la tendance.
La tendance en forex est une séquence de vagues d'impulsion et de correction. La prédominance des vagues d'impulsion indiquera finalement la direction de la tendance.
Il y a un "mais".
Une vague corrective fait également partie de la tendance, mais dans la direction opposée, et elle peut être de longue durée. Personne n'y prête attention sur les forums. Il y a donc un malentendu.
Pour éviter toute confusion, il est peut-être préférable d'utiliser le terme de vague plutôt que celui de tendance pour choisir la direction du prix.
Une vague se lève. Une vague descendante. Il est simple et facile à comprendre.
Sur ce problème: https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663
Fatigué d'entendre qu'il n'y a pas d'offre et de demande sur le marché des changes.
Laissez-moi vous montrer un exemple avec l'EURJPY.
Graphique lilas - demande d'EUR
blanc - demande de JPY
Voyez par vous-même comment la demande affecte la paire de devises.
Plus la régularité est élevée, plus le graphique des prix est bien formaté.
En d'autres termes, chaque coche ne doit pas être considérée comme une information importante. Au contraire, il est nécessaire de diviser le prix en extremums et de les prendre comme information prioritaire sur le prix. En pratique, la théorie des trois ondes dans TS Pathfinder et TS GOR lui convient. Seuls trois extrema y sont importants : momentum-correction-pulse. Et chaque vague a son propre extremum.
Si nous prenons dans l'ordre chronologique les extrema importants, nous aurons un grand nombre de ticks rejetés comme du bruit inutile qui réduit la qualité de la prévisibilité en la réduisant au hasard et le prix lui-même à une errance aléatoire.
Et, après avoir collecté tous les extrema importants, nous obtiendrons non pas une chronologie temporelle, mais une chronologie des vagues, où seules les cotations qui ont radicalement changé la structure des prix sont prises en compte. C'est à dire que si nous le traduisons en une liste de citations, l'habituel
00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002
est reformaté en un tableau plus concis où le temps ne joue pas de rôle mais où les changements dans la structure des ondes en jouent un. Et ces changements donnent une meilleure prévisibilité que la chronologie temporelle.
Mon signal est construit sur ce principe, donc s'il est réussi, la théorie sera confirmée.
Plus un graphique de prix est bien formaté, plus sa régularité est élevée.
En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de considérer chaque coche comme une information importante. Au contraire, il est nécessaire de diviser le prix en extrema et de les prendre comme une information prioritaire sur le prix. En pratique, la théorie des trois ondes dans TS Pathfinder et TS GOR lui convient. Seuls trois extrema y sont importants : momentum-correction-pulse. Et chaque vague a son propre extremum.
Si nous prenons dans l'ordre chronologique les extrema importants, nous aurons un grand nombre de ticks rejetés comme du bruit inutile qui réduit la qualité de la prévisibilité en la réduisant au hasard et le prix lui-même à une errance aléatoire.
Et, en rassemblant tous les extrema importants, nous obtiendrons non pas une chronologie temporelle, mais une chronologie des vagues, où seules les cotations qui ont changé de manière cardinale la structure des prix sont prises en compte. C'est à dire que si nous le traduisons en une liste de citations, l'habituel
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est reformaté en un tableau plus concis où le temps ne joue pas de rôle mais où les changements dans la structure des ondes en jouent un. Et ces changements donnent une meilleure prévisibilité que la chronologie temporelle.
Mon signal est construit sur ce principe, donc s'il est réussi, la théorie sera confirmée.
Dans la dernière image, je viens de montrer la dépendance du prix à la demande pour différentes monnaies. Je n'y ai pas considéré les extrêmes, bien qu'ils soient présents dans la perspective de la période en question. Pour l'analyse, la période est bien sûr trop courte.
Quant à la structure des ondes, ZZ la traite parfaitement. Chaque genou ZZ est considéré comme une onde ayant une certaine caractéristique, et un ensemble d'ondes forme un motif. L'ATC comprend immédiatement la langue de l'opérateur. En TA, la structure de l'onde vient en premier et le reste est filtré.
Le moment le plus difficile est toujours de déterminer le dernier extremum, c'est-à-dire le moment où la vague actuelle se termine. Mais ce problème est déjà résolu.