Un modèle. - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Anatoly, lequel ? Définissez en quelque sorte. :)
Si la question s'adresse à moi, je m'appelle Yuri. En ce qui concerne l'entrée, il existe de nombreuses options. Mais la plus précise, je pense, est d'entrer avec un ordre limite sur un rebond à partir d'un niveau. Je vous ai montré sur le premier graphique que j'ai vu. Six rebonds d'un niveau et un septième arrive. Deux fois que le prix a franchi le niveau, cela signifie 2 stoploss.
Vous pouvez entrer sur le marché quand vous le souhaitez - ce n'est pas du tout important. L'important est de s'en sortir au bon moment - c'est la clé du succès.
oui, une idée fausse très répandue ;)
Si la question s'adresse à moi, je m'appelle Yuri. En ce qui concerne l'entrée, il existe de nombreuses options. Mais la plus précise, je pense, est d'entrer avec un ordre limite sur un rebond à partir d'un niveau. C'est le premier tableau que j'ai vu. Six rebonds d'un niveau et un septième arrive. Le prix a cassé le niveau deux fois, donc deux stoploss.
Désolé, ça fait un moment.
Donne-moi le niveau.
Vous pouvez entrer sur le marché quand vous le souhaitez - ce n'est pas du tout important. L'important est de s'en sortir à temps, c'est vraiment la clé du succès.
Ce n'est pas un schéma, mais ce n'est pas un moment simple.
Considérons une situation simple : le trader entre sur le marché sur le dernier momentum de la tendance, lorsque tous les indicateurs de tendance montrent un signal "correct" pour entrer. Comme vous le comprenez, le résultat sera logique - moins dans la transaction, confirmant la vérité éprouvée : " ne sautez pas dans le train qui part "... Donc, " entrer quand vous voulez " n'est pas une bonne décision.
En général, l'"entrée" et la "sortie" doivent être soigneusement calculées...
Ce n'est pas un schéma, mais le moment n'est pas simple.
Prenons une situation simple : le trader entre sur le marché sur le dernier momentum de la tendance, lorsque tous les indicateurs de tendance montrent le "bon" signal pour entrer. Comme vous le comprenez, le résultat sera logique - moins dans la transaction, confirmant la vérité éprouvée : "ne sautez pas dans le train qui part" ... Donc, "entrez quand vous voulez" - n'est pas exactement la bonne décision.
En général, l'"entrée" et la "sortie" doivent être soigneusement calculées...
En général, les statistiques disent le contraire, je ne l'ai pas collecté - il m'est venu tout seul des traders, beaucoup de contacts, et je ne suis pas sur le forex depuis hier. J'ai établi de nombreux bons contacts avec des concessionnaires, mais je n'ai pas réussi à les conserver.
Les entrées sont donc moins importantes que les sorties.
Le plus souvent, les statistiques disent le contraire, je ne les ai pas collectées - elles me sont venues d'elles-mêmes de la part de traders, beaucoup de contacts, et je ne suis pas sur le forex depuis hier. Ainsi, les entrées peuvent être faites de manière très correcte, mais il y a de gros problèmes avec le retrait : j'ai sous-exploité, surexploité (très rare) et je n'ai pas gagné de profit, mais c'est si vous utilisez des stops (sortie du marché). S'il n'y a pas de stops, la sortie aide souvent à traiter (GameOver).
Les entrées sont donc moins importantes que les sorties.
C'est vrai - les sorties sont plus importantes que les entrées, mais il y a un problème ici... - l'entrée sur le marché est basée sur les données historiques les plus proches (barres) avec l'espoir que TS a une prévision positive dans cette situation, et la sortie, il s'avère, est doublement incertaine, car elle devrait avoir une prévision encore plus loin de l'entrée par TS
Les sorties par TP et SL est une façon de sélectionner les sorties du marché pour le TS, mais cette méthode ne permet pas d'évaluer les risques du TS - chaque entrée sur le marché est un risque, si nous avons un petit TP et SL - alors nous limitons la rentabilité du TP, mais augmentons les risques du SL
Il semblerait qu'il faille augmenter le TP et le SL et voilà le Graal, mais non, l'attente va diminuer, parce que pour entrer sur le marché avec un minimum de retard sur le signal TC est peu probable, mais si TP = SL, alors obtenir le SL sera plus probable, il y a plus de "jeu" sans le SL - j'ai déjà passé par cette étape, il n'y a pas de point - juste une question de temps quand Nikolai Marzhov vient .....))))
SZS : c'est l'année où je continue à observer les forums de marché et où je suis de plus en plus convaincu que la seule façon d'obtenir un profit est le money management - même les amateurs de martingale et de grid orders ont raison dans ce cas - vous tradez à risque et c'est tout le TS, il y a des schémas de money management légèrement moins rentables et moins risqués - ce qu'on appelle le pyramidage d'ordres et le position averaging, mais nous réduisons le risque là, réduisons le profit dans une série d'ordres.
Donc, en fin de compte, les entrées ne comptent pas, les sorties sans entrées judicieuses sont une illusion, il ne reste que la gestion de l'argent ;)
c'est vrai - les sorties sont plus importantes que les entrées, mais il y a un problème ici... - l'entrée sur le marché est basée sur les données historiques les plus proches (barres) avec l'espoir que le TS a une prévision mathématique positive dans cette situation, et la sortie, il s'avère, est doublement indéfinie, car elle doit avoir une prévision encore plus loin de l'entrée TS
Les sorties par TP et SL sont une façon de sélectionner les sorties du marché pour le TS, mais cette méthode ne permet pas d'évaluer les risques du TS - chaque entrée sur le marché est un risque, si nous avons un petit TP et SL - alors nous limitons la rentabilité du TP, mais augmentons les risques du SL.
Il semblerait qu'il faille augmenter le TP et le SL et voilà le Graal, mais non, l'attente va diminuer, parce que pour entrer sur le marché avec un minimum de retard sur le signal TC est peu probable, mais si TP = SL, alors obtenir le SL sera plus probable, il y a plus de "jeu" sans le SL - j'ai déjà passé par cette étape, il n'y a pas de point - juste une question de temps quand Nikolai Marzhov vient .....))))
SZS : c'est l'année où je continue à observer les forums de marché et où je suis de plus en plus convaincu que la seule façon d'obtenir un profit est le money management - même les amateurs de martingale et de grid orders ont raison dans ce cas - vous tradez à risque et c'est tout le TS, il y a des schémas de money management légèrement moins rentables et moins risqués - ce qu'on appelle le pyramidage d'ordres et le position averaging, mais nous réduisons le risque là, réduisons le profit dans une série d'ordres.
Donc, en fin de compte, les entrées n'ont pas d'importance, les sorties sans entrées judicieuses sont une illusion, il ne reste que la gestion de l'argent ;)
Tout ceci est correct, mais pour faire tout cela, il faut être un programmeur pour développer des centaines de variantes de différentes stratégies et utiliser le testeur pour voir laquelle d'entre elles est la meilleure, en les testant en trading réel et manuellement.
Et pour cela, nous devons travailler pendant de nombreuses années.
Il est probablement possible de prouver, non seulement en pratique, mais aussi en théorie, qu'il existe une stratégie de trading qui permet de réaliser des bénéfices avec un rapport"bénéficemensuel/tiragemaximal" de 2:1.
Je ne suis pas d'accord avec cela. Je programme depuis longtemps, et parfois une tâche se présente, mais si le client veut vraiment négocier avec un robot, son œil est beaucoup plus rapide pour voir lequel est le meilleur, en le vérifiant dans le monde réel et manuellement.
Mais si le trader veut vraiment négocier avec un robot, son œil est beaucoup plus rapide pour voir où le robot négocierait mieux, peut-être que je ne suis pas si attentif.
j'ai probablement déjà vérifié une centaine de stratégies, toutes sont les mêmes, soit les entrées sont mauvaises, soit les sorties sont mauvaises.
Quant à la possibilité de trader sur plusieurs stratégies simultanément - peut-être la plus sans risque, mais encore une fois, plus le risque est faible, plus le rendement est faible -, c'est ma vision des choses.
ZS : peut-être que nous souffrons vraiment ici de bêtises ? à la recherche du graal, mais vraiment faire un robot de trading avec un rendement de 10% par mois ? - je ne peux pas trouver un tel % ailleurs dans le secteur réel.... Je vais y réfléchir.
Merci pour ces mots, Vladimir, le sujet est à la fois intéressant et banal. Cependant, personne n'a réussi à formuler la bonne réponse. De toute évidence, il existe un modèle cohérent, mais il ne permet pas de gagner de l'argent selon le principe de l'ici et maintenant, comme les traders aimeraient le faire. Les régularités sont montrées sur un long intervalle de temps. Par exemple, sur TF D1 la régularité est formée dans la gamme de 300-330 barres quotidiennes. Le bénéfice qui en résulte est comparable au taux de refinancement, ce qui rend un tel schéma peu attractif. Je pense que nous devons réfléchir à la manière de nous débarrasser du modèle de la prune et apprendre à travailler au moins avec un bénéfice comparable à un dépôt bancaire. Pour nous, c'est 10 % par an.
Maintenant, mes pensées sur la recherche de modèles :
Il est inutile de chercher des modèles dans l'histoire, qui ne sont pas confirmés par des prérequis théoriques - vous devez d'abord développer une idée dans quelle direction creuser et pourquoi vous devez le faire ;
2. Acceptez le fait qu'il n'existe pas de modèles fiables sur les petites TF, et que vous devez vous fier entièrement à votre expérience personnelle et à votre intuition de la perception du marché ;
3. 3) Même si vous avez identifié un modèle et élaboré une stratégie, vous devez rassembler suffisamment de courage pour ne pas dévier de la voie choisie, ce que je ne peux pas faire moi-même. J'ai moi-même beaucoup gâché avec ma vision erronée contre une stratégie éprouvée et mon ingérence dans le processus ATS. Je vais énumérer quelques directions pour rechercher des modèles qui donnent des espérances positives de mat sur une longue période :
a - Modèle de régression ;
b - Analyse du marché et des prix courants par la théorie connue du marché ;
c - Estimation de la force totale des Taureaux et des Ours.
C'est bon de vous voir en bonne santé).
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le point 1. Avant de prendre la décision de placer un ordre, qu'il s'agisse d'un ordre de marché ou d'un ordre à cours limité, nous effectuons toujours une analyse de l'endroit où le placer. Vous ne devez même pas penser au fait que vous appliquez certaines régularités, vous les appliquez inconsciemment, en appliquant votre expérience antérieure. Une personne qui n'a pas l'expérience des détails n'y parviendra pas avec n'importe quel tableau d'instruments, en raison du manque de compétences dans l'identification de ces mêmes modèles. Il peut s'agir d'une ligne de support ou de la rupture d'une ligne de tendance, de certaines MA, etc.
Les régularités dans le comportement des prix existent à n'importe quelle échelle de temps, mais tout le monde n'est pas capable de les reconnaître. Plus vous avez d'expérience dans le trading, plus vous remarquerez de modèles sur les graphiques pour prendre des décisions sur l'entrée et la sortie du marché. C'est comme ça, l'expérience est la tête.
ZS : peut-être que nous souffrons vraiment ici de non-sens ? à la recherche du graal, mais est-il réaliste de faire un robot de trading avec un rendement de 10% par mois ? - je ne peux pas trouver un tel % ailleurs dans le secteur réel.... Je vais y réfléchir un peu plus.
Vous devriez y réfléchir. Il n'est pas si difficile de gagner 0,5 % par jour si votre dépôt n'est pas trop important.
Ce sera 10 % par mois, et cela peut aller jusqu'à 100 % par an si vous prenez des vacances). C'est tout à fait réaliste, mais avec un gros dépôt, vous avez besoin d'un courtier fiable.