Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 35
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Aleksey Vyazmikin:
C'est bon. Il est comptabilisé. Codé à la ligue.
37 codes d'enregistrement.
Pour l'instant, il reste à réoptimiser :
Je parie sur moi-même :
1 NZDCHF EMAFlatSAR
Période d'essai du 22.04.17 au 22.04.18, à terme du 22.09.17
Lancé
Je pense qu'un triple conseiller de vol serait bien.
Je me souviens d'un tel magazine dans mon enfance.
Si vous vous êtes fixé sur une tendance rentable, une partie des bénéfices doit être investie dans l'ouverture de mini-opérations contre la tendance.
sur le plat, alors qu'il oscille à la recherche d'une tendance, au lieu de perdre par des stop loss, laissez-le s'ouvrir et se fermer sur les hauts et les bas du canal, avec de petits profits, et quand la transaction est entrée dans un drawdown, il a déjà ouvert une transaction sur la tendance.
c'est l'approche, prendre le système dans son ensemble. il ne faut pas qu'il se transforme en roue de secours.
Je pense que chaque trader peut choisir les subtilités de chaque partie pour lui-même.
Aleksey Vyazmikin:
Tout va bien.
38 rgcodes.
Je pense qu'un triple conseiller de vol serait bien.
Je me souviens d'un tel magazine dans mon enfance.
Si vous vous êtes fixé sur une tendance rentable, une partie des bénéfices doit être investie dans l'ouverture de mini-opérations contre la tendance.
sur le plat, alors qu'il oscille à la recherche d'une tendance, au lieu de perdre par des stop loss, laissez-le s'ouvrir et se fermer sur les hauts et les bas du canal, avec de petits profits, et quand la transaction est entrée dans un drawdown, il a déjà ouvert une transaction sur la tendance.
c'est l'approche à adopter, prenez le système dans son ensemble. pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une roue de secours.
NON.
Je pense que l'une des plus grandes erreurs est de prendre le TS dans sa totalité, comme un tout.
Le TC est un ensemble de techniques, dont chacune apporte quelque chose de différent. En outre, les techniques les plus importantes sont celles de l'accompagnement. C'est pourquoi j'en utilise quatre dans ma ligue, alors que la tendance actuelle n'est déterminée que par deux variantes, et que les entrées sont prises dans deux variantes.
De plus, j'ai déjà dit - comme je l'ai assuré il y a longtemps - qu'un TP complexe, qui prend en compte un tas de facteurs, comme vous le suggérez (parlons de "vous"), affecte de la même manière le TP le plus simple. Cela soulève la question suivante : pourquoi avons-nous besoin d'un "triple flight EA" alors qu'il est tellement plus facile d'obtenir trois EA simples distincts ?
Tous les jeux avec MM comme la martingale, le verrouillage, les grilles - tout cela est mauvais, ils fonctionnent si le système fonctionne. Si le système ne fonctionne pas, ils ne peuvent le sauver qu'en théorie. Le calcul le plus simple montre que l'utilisation de Martin fonctionne réellement, mais que le bénéfice est extrêmement faible, et ne vaut pas le coût. Si nous fixons des valeurs de transaction raisonnables, le nombre de séries de martingales et une faible probabilité de perte - le dépôt devient énorme avec un très petit profit (mais correct).
Eh bien...
Tous les TC qui ont échoué sont sur-optimisés...
Je branche le prochain symbole. CADJPY
Il a déjà sept EMA.
Maintenant, nous avons besoin :
EMAFlatDTS
Et toutes les chaînes :
ChnTrendDTS
ChnTrendSAR
ChnTrendSP
ChnFlatSP
ChnFlatSAR
ChnFlatRTS
ChnTrendRTS
ChnFlatDTS
Exécution d'EMAFlatDTS pour une sur-optimisationNON.
Je pense que l'une des erreurs les plus grossières est de prendre le TC comme un tout, comme un tout.
La CT est un ensemble de techniques, dont chacune apporte quelque chose de différent. En outre, les techniques les plus importantes sont celles de l'accompagnement. C'est pourquoi j'en utilise quatre dans ma ligue, alors que la tendance actuelle n'est déterminée que par deux variantes, et que les entrées sont prises dans deux variantes.
De plus, j'ai déjà dit - comme je l'ai assuré il y a longtemps - qu'un TP complexe, qui prend en compte un tas de facteurs, comme vous le suggérez (parlons de "vous"), affecte de la même manière le TP le plus simple. D'où la question suivante : pourquoi avons-nous besoin d'un "triple flight EA" alors qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir trois EA simples distincts ?
Je pense que je ferai un rapport dans un mois. Tous les jeux MM comme la martingale, le verrouillage, les grilles sont issus de mauvaises idées. Si le système ne fonctionne pas, ils ne peuvent le sauver qu'en théorie. Le calcul le plus simple montre que l'utilisation de Martin fonctionne réellement, mais que le bénéfice est extrêmement faible, et ne vaut pas le coût. Si nous fixons des valeurs de transaction raisonnables, le nombre de séries de martingales et une faible probabilité de perte - le dépôt devient énorme avec un très petit profit (mais correct).
La différence entre l'utilisation de différents EA, vous permet d'exécuter sur l'historique tous les systèmes que vous exécutez ensemble et de voir les résultats.
Je vais essayer de trader à la fois le plat et la tendance sans loks contre la tendance. Je pense que je rapporterai mes résultats dans un mois.
La différence d'utiliser différents EAs, vous permet d'exécuter tous les systèmes que vous exécutez sur l'historique ensemble et de voir les résultats.
Exactement, à mon avis, c'est une erreur de considérer un "mélange" de TS.
Oui, cela améliore les caractéristiques du résultat (le gain attendu est ajouté, mais l'écart-type additionné devient égal à la racine du carré de la somme des carrés des écarts, qui est inférieur à la somme).
Mais il est nécessaire d'examiner les CT séparément - pour voir les "points faibles".
dimanep:
je vais essayer de négocier à la fois le plat et le trand, sans verrou, contre le trand. je pense que je ferai un rapport dans un mois environ.
Bien, bien.
Mon robot de trading a 8 systèmes de tendance et 8 systèmes plats fonctionnant sur chaque symbole. Je n'ai pas besoin d'attendre un mois. Mais à quoi ça sert, je ne comprends pas. L'utilisation conjointe n'a de sens que dans le cas d'une relation significative entre les TS - soit en utilisant des données de l'autre, soit par corrélation de paires. Mais il est préférable d'éviter d'utiliser des TS corrélés, pour les paires corrélées il faut utiliser des TS d'arbitrage.