Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 6
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Le bon temps... quelqu'un a-t-il pensé aux choses "permanentes" du marché.... c'est-à-dire ces "moments" - où le marché ne change pas ses conditions... par exemple : les pullbacks, les retraits d'un trade, une cassure plate et des choses comme ça... Pour ce genre de choses, vous devez vous adapter ... ou plutôt ajuster vos robots de trading ... Si une meilleure idée se présente que celle que vous utilisez déjà... L'essentiel est de s'adapter aux grands mouvements - et vous pouvez oublier les petits... =)
Quels sont les grands mouvements ? Combien ça coûte ?
Denis Tarasov:
La tâche principale consiste donc à s'adapter aux grands mouvements - et vous pouvez oublier les petits... =)
Vous n'avez pas à vous adapter !
Vous devez saisir tous les mouvements. C'est-à-dire, avoir un tas de CTs, chacun d'entre eux - attrape quelque chose de différent. Et ne regarder que le résultat, en sélectionnant les travailleurs.
Mais pourquoi ne pas rassembler tous les CT en un seul, et optimiser les pondérations pour chaque CT ?
Oui, cette idée existe. Mais pour optimiser les poids de chacun d'eux, nous devons d'abord optimiser chacun d'eux en termes de paramètres.
Bientôt, je vais me remettre à cette tâche et poster des EA de test représentant des types distincts de TS et l'EA générale capable de fonctionner en temps réel et avec des MM contenant tous les TS testés. Ici, il sera possible d'exécuter un seul TS pour le moment, mais le plan est de faire en sorte que chacun d'entre eux fonctionne avec son propre MM - c'est juste l'idée de "poids" de chaque TS dans le conseiller expert général.
Pouvez-vous écrire brièvement en quoi consiste votre TS ? Entrée par indicateur, sortie par pips, y a-t-il un chalenge...
Ces EAs fonctionneront-ils sur MOEX ? Si c'est le cas, je peux les utiliser sur Si ou tout autre symbole. Mais je vous conseille de faire un compteur général de réglages, car l'optimisation sera longue, puis les participants au projet peuvent avoir besoin de la puissance pour leurs besoins, et alors la personne devra arrêter l'optimisation, et le compteur vous permet d'optimiser des portions, par exemple, vous avez fait 10000 passages, sauvegardé le résultat et continué l'optimisation à 10001, quand l'occasion se présente à nouveau.
Pouvez-vous écrire brièvement en quoi consiste votre TS ? Entrée par indicateur, sortie par pips, y a-t-il un chalenge...
Ces EAs fonctionneront-ils sur MOEX ? Si c'est le cas, je peux les utiliser sur Si ou tout autre symbole. Mais je conseillerais de faire un compteur général de réglages, car l'optimisation sera longue, puis les participants au projet peuvent avoir besoin de la puissance pour leurs besoins, et alors la personne devra arrêter l'optimisation, et le compteur vous permet d'optimiser des portions, par exemple, vous avez fait 10000 passages, sauvegardé le résultat et continué l'optimisation à 10001, quand l'occasion se présente à nouveau.
Comme je l'ai écrit plus haut, mes TS sont les plus "bêtes", avec un minimum de paramètres. Le principal problème est qu'il y en a beaucoup. Par conséquent, la question "que faire pour que mon TS fonctionne de manière stable" se transforme en question "comment choisir le TS qui fonctionne déjà de manière stable et qui ne changera pas son comportement aussi longtemps que possible". Comme mon TS est conçu pour "couvrir" un éventail aussi large que possible de comportements sur le marché, il y a toujours un TS qui fonctionne en ce moment.
Les algorithmes eux-mêmes sont basés sur les points suivants :
1. détection des tendances. Pour le moment, j'utilise soit le croisement du prix et de la barre coulissante, soit le contact avec la frontière du canal de prix. Il s'agit de deux variantes. (Il indique le paramètre - période de déplacement ou canal).
2. L'entrée peut se faire soit avec la tendance, soit contre la tendance. Pour une moyenne mobile, le signal d'entrée est une barre-impulsion (barre "hit", barre "long", barre "shift"). Pour un canal, le toucher lui-même est un signal. Nous avons donc deux options (pour la barre mobile, il y a un paramètre - le type de la barre d'impulsion, et où compter sa direction).
3. Trailing - J'utilise différentes variantes : forward trailing - le SL fixé "tiré vers le haut" au prix actuel jusqu'à la clôture ; backward trailing - le TP fixé "tiré vers le haut" au prix actuel jusqu'à la clôture ; TP-SL fixe ; inversions. Total - quatre options. (apparaît le paramètre - taille du SL ou TP par rapport à la volatilité quotidienne, et pour le TP/SL fixe - également le ratio TP/SL).
Total - nous avons 2x2x4=16 variantes de TP par symbole.
A tous les TC, ajoutez d'autres paramètres : timeframe, limitation possible par hexagone, moment et niveau de Breakeven, pour les mouvements - filtre d'entrée par distance de l'EMA (pour ne pas entrer, disons, dans la tendance, lorsque nous nous sommes trop éloignés de l'EMA).
Comme la pratique le montre (je l'ai dit plus haut) - il y a TOUJOURS un TS qui fonctionne à ce moment-là. Il n'y a pas de question de "quoi inventer". C'est juste une question de choix.
À propos de l'échange - les principes eux-mêmes sont universels.
Mais l'ensemble du système est conçu pour MT5, avec la possibilité de travailler sur MT4, maintenant 28 symboles sont reconnus.
En principe, rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quel symbole disponible dans MT5, il suffit de compléter l'énumération ECurrencySymbol et d'affiner les fonctions qui interagissent avec elle.
Je vous conseille de faire un compteur général de réglages, car l'optimisation sera longue, le pouvoir peut avoir besoin de participer au projet pour ses besoins, puis la personne devra arrêter l'optimisation, et le compteur vous permet d'optimiser des portions, par exemple 10000 passages effectués, enregistré le résultat et 10001 continuera l'optimisation quand l'occasion se présentera à nouveau.
Je pense que l'optimisation génétique est optimale pour une année. Backtest depuis 5 mois, Forward 7, mode OHLC à 1M.
Une telle optimisation prend deux à quatre heures sur un quadruple cœur i5, en fonction du nombre de paramètres. 20-40 heures sur un simple cœur AMD Sempron LE-1200.
Le compteur total des paramètres n'est pas nécessaire puisque MT5 vous permet d'arrêter l'optimisation et de la relancer à partir du point où elle a été arrêtée. Je l'utilise assez souvent.
Pour l'instant, la situation des "favoris" est la suivante :
La colonne "qualité" est une estimation intégrale de la courbe d'équilibre, prenant en compte un certain nombre de ses paramètres.
Les courbes elles-mêmes (tous les CT travaillent sans MM, avec un lot minimum, l'axe des ordonnées est le revenu dans la monnaie de dépôt - dollars) :
Vous pouvez voir que les plus "belles" courbes ont des systèmes de trailing inversé (RTS), mais de tels systèmes sont extrêmement dangereux, parce qu'en réduisant le TP pendant le trailing ils ont un très petit (bien que régulier) profit (habituellement 1-3% de la volatilité quotidienne), mais avec un stop énorme (habituellement de 3 à 5 jours de volatilité, il y a un couple de TS dans lequel le stop est jusqu'à 7 jours de volatilité). Ces systèmes sont bien adaptés aux symboles sévèrement plats, mais même une petite tendance les fait sortir.
Comme je l'ai déjà dit, toute personne ayant optimisé l'un des TS "outsider" peut avoir accès à n'importe quel TS "favori" pendant 3 mois.
L'Expert Advisor lui-même (EALeague) et les Expert Advisors pour l'optimisation des TS individuels sont disponibles sur Yandex-disk.