Existe-t-il un système universel ? - page 12
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Le graphique montrant les statistiques des résultats de vos transactions peut être à la hausse ou à la baisse, ou osciller autour de l'axe horizontal.
Si le graphique est ascendant, vous savez ce qu'il faut faire et vous collectez des bénéfices.
Si le graphique descend au rythme de deux fois le spread - vous ouvrez dans la direction opposée à la direction qui génère la source de votre signal de trading et collectez également un profit.
Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient de variation au volume de la transaction, en compensant l'impact négatif du spread (swap, etc.), et vous encaissez à nouveau des bénéfices.
Où avez-vous le problème... ?
Le problème est que ces trois options sont déterminées après coup. Vous pouvez parier à la hausse, et cela a baissé - c'est un moins, parier à la baisse, et cela a augmenté à nouveau - c'est le deuxième moins.
Et ainsi de suite à partir d'"environ zéro".
c'est un clown du forum. il fantasme et n'a encore rien accompli ;))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Graphique en bas à droite de la première figure (1000 séquences de 1000 pas). Voici votre graphique des statistiques des résultats des trades avec un lot constant avec des stops égaux constants (TP=SL).
Question : vous ne savez vraiment pas comment "tourner" toute cette "queue" de lignes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de, eh bien, 10...15 degrés... ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Graphique en bas à droite de la première figure (1000 séquences de 1000 pas). Voici votre graphique des statistiques des résultats des trades avec un lot constant avec des stops égaux constants (TP=SL).
Question : vous ne savez vraiment pas comment "tourner" toute cette "queue" de lignes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de, eh bien, 10...15 degrés... ?
le savez-vous VRAIMENT ?
pas de diplôme en maths bien sûr, mais il peut passer en économie :-)
le dire.
Question : vous ne savez vraiment pas comment "tourner" toute cette "queue" de lignes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de, eh bien, 10...15 degrés... ?
En principe, un p.... devrait être suffisant pour cela :) Merci pour cette idée. Demain, je laisserai derrière moi toutes les questions urgentes et je commencerai un nouveau programme. Je vais devoir le tester immédiatement.
Les filles nobles, dehors. C'est embarrassant d'être en compagnie de perdants comme ça :) Gardons juste... et voir qui a le plus grand prédicteur, tandis que nous disparaîtrons dans le brouillard et faucherons l'argent doré avec une force triplée.
le savez-vous VRAIMENT ?
Ils ne donnent pas de diplômes Nobel en maths, bien sûr, mais ils peuvent en donner en économie :-)
Expliquer.
Pourquoi avez-vous besoin d'un prix Nobel... ?
Si les statistiques de vos transactions (lot - constant ; stops - constants et égaux), ouvertes par quelques (quelques) signaux TS, ressemblent au graphique ci-dessus tiré de Wikipedia, alors lagestion appropriéedes volumes de transactions entraînera une rotation des lignes du graphique par rapport à l'origine.
J'espère que personne ne ricanera et n'objectera ici au moins... ?
Si les statistiques des résultats de vos transactions (lot - constant ; stops - constants et égaux), ouvertes sur les signaux de certains (certaines) TS, ressemblent au graphique ci-dessus tiré de Wikipedia, alors unegestion appropriéedes volumes de transactions fera tourner les lignes du graphique par rapport à l'origine des coordonnées.
En général, tout ce que vous avez décrit est appelé gestion de l'argent ou MM. Et c'est la partie APPLICABLE de TOUTE stratégie... Mais la stratégie elle-même est nécessaire, et profitable. Et aucun MM ne peut transformer une stratégie perdante en une stratégie rentable. Si vous ne comprenez pas cela, peut-être qu'avec l'expérience ce fossé pourra être comblé.
En général, ce que vous avez décrit s'appelle le money management ou MM. Et c'est la partie APPLICABLE de TOUTE stratégie... Mais la stratégie elle-même est nécessaire, et elle est rentable. Et aucun MM ne peut transformer une stratégie perdante en une stratégie rentable. Si vous ne comprenez pas cela, peut-être qu'avec l'expérience ce fossé pourra être comblé.
Désolé, mais vos propos sont en contradiction avec l'état réel de la nature (ou, nous parlons encore de choses différentes...chacun son truc)
Je suis désolé, mais vos propos sont en contradiction avec l'état réel de la nature (ou, nous parlons encore de choses différentes...chacun son truc)
Oui, vous avez raison ! "L'état réel des choses dans la nature" en ce moment n'est que vos hypothèses... Le fait que vous ayez raison peut être un test comparatif d'une stratégie perdante, avec la même stratégie, fixée par votre méthode pendant une période d'au moins trois mois.
P.S. Trois mois est la période minimale pendant laquelle vous pouvez tirer des conclusions sur la stratégie proposée.
Oui, vous avez raison ! L'"état réel de la nature" en ce moment n'est que vos hypothèses... Un test comparatif d'une stratégie perdante, avec la même stratégie corrigée par votre méthode pendant une période d'au moins trois mois, pourrait être le fait que vous avez raison.
P.S. Trois mois est la période minimale pour tirer des conclusions sur la stratégie proposée.
Tu n'es pas obligé de le faire.
Il suffit de prendre n'importe quelle statistique (même générée artificiellement) de transactions exécutées avec un lot constant et un TP=SL dépassant 35 fois le spread, et de voir de combien la position de la ligne sur le graphique aurait changé, si le contrôle des volumes correspondants avait été utilisé dès la première transaction.