Existe-t-il un système universel ? - page 11
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La gestion du retour d'information n'aura un effet positif que si le lien direct (la stratégie elle-même) présente un bilan positif. Sinon, le contrôle par rétroaction ne servira à rien - vous ne pouvez pas faire un bonbon avec de la merde...
Le graphique montrant les statistiques des résultats de vos transactions peut être ascendant ou descendant, ou osciller autour de l'axe horizontal.
Si le graphique est ascendant, vous savez ce qu'il faut faire et vous collectez des bénéfices.
Si le graphique descend au rythme de deux fois le spread - vous ouvrez dans la direction opposée à la direction qui génère la source de votre signal de trading et collectez également un profit.
Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient de variation au volume de la transaction, en compensant l'impact négatif du spread (swap, etc.), et vous encaissez à nouveau des bénéfices.
Où avez-vous le problème... ?
Le graphique montrant les statistiques des résultats de vos transactions peut être soit ascendant, soit descendant, soit se balancer autour d'un axe horizontal.
1. Si le graphique est ascendant, vous savez ce qu'il faut faire et vous collectez des bénéfices.
2. Si le graphique descend à un taux supérieur au double de l'écart - vous ouvrez dans la direction opposée à la direction qui génère la source de votre signal de négociation, et vous collectez également un profit.
Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient de variation au volume de la transaction, qui compense l'impact négatif du spread (swap, etc.), et vous encaissez à nouveau des bénéfices.
Où se situe le problème ?
Il n'y a aucun problème !
Sur le point 1. - La réaction est la surassurance, car il y aura de toute façon un bénéfice.
Point 2 - seule la bosse peut réparer la bosse !
Pour p. 3. le chattering restera proche de "0" - car calculer correctement vos coefficients une tâche assez compliquée...
Globalement, cette méthode cosmétique ne remplace pas une stratégie normale et rentable...
Pas de problème !
Sur le point 1. - La réaction est la surassurance, car il y aura de toute façon des bénéfices.
Concernant le point 2, seule la bosse peut réparer la bosse !
Pour le point 3. restera proche de "0" - parce que calculer correctement vos ratios problème assez compliqué ...
En général, cette méthode cosmétique ne remplacera pas une stratégie rentable normale...
Apparemment, vous et moi parlons chacun de notre propre
: moi - le profit, dans l'une ou l'autre des options ; vous - des cosmétiques d'un certain type
. Pourquoi devrais-je chercher une stratégie normalement rentable, si n'importe quelle stratégie (rentable, non rentable, non rentable) est suffisante pour ma vie ?
Apparemment, vous et moi ne parlons pas de la même chose : pour moi, il s'agit de profit dans tous les cas ; pour vous, il s'agit de cosmétiques. Pourquoi devrais-je chercher une stratégie normalement rentable, si n'importe quelle stratégie (rentable, non rentable, non rentable) est suffisante pour ma vie ?
Je pense que vous vouliez dire que vous pouvez ennoblir n'importe quelle stratégie et la rendre rentable).
О ! L'idée d'utiliser les TAU et les OOS dans la construction des systèmes de trading existe depuis longtemps. Dommage que j'ai abandonné la direction au début, il s'avère qu'il y a des poissons là aussi.
Les stabilisateurs, lorsque la charge fluctue, par exemple au rythme de la musique dans les amplificateurs, restent "droits" grâce à la rétroaction. Et ils n'essaient pas de prévoir ou de prédire quoi que ce soit. Ils ne savent rien quand ils frappent le tambour. (Les marionnettes et Soros vont s'amuser :) ). Peu importe, ils s'en fichent. Lorsqu'ils "entreront en action", nous "ajusterons" s'ils le font.
Il amplifie simplement l'erreur - la différence entre la tension "correcte" et la tension réelle - et la transmet comme signal de commande au transistor de régulation pour compenser l'erreur. C'est comme ça que ça s'appelle - un stabilisateur de compensation.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
Nous n'avons pas besoin d'une ligne droite, mais d'une "équité souhaitée" strictement ascendante :) C'est ce que nous envoyons à une entrée de l'amplificateur de défaut comme "tension cible" et notre équité réelle. Il existe des alimentations réglables, donc on augmente lentement la "résistance", tandis que le RT essaie de "maintenir" la tension fixée quoi qu'il arrive.
La seule chose à faire est d'introduire une hystérésis, une sorte de seuil. Il ne doit pas "réguler" trop souvent, sinon on peut faire faillite sur l'écart. Et ne soyez pas trop gourmands :) J'ai l'impression que si vous tournez la "résistance" trop brusquement... la vitesse de "l'escalade J'ai l'impression que si je serre trop la vis, si j'augmente l'angle de l'équité "souhaitable", ça va mal se passer.
Je veux créer un tel système, mais je n'ai pas le temps de le faire.
Où avez-vous le problème... ?
Les deux premiers points iront "strictement vers le haut" sans aucune chance. Peu importe que le système d'origine soit agréable ou non, il n'y a simplement nulle part où aller :) Le graphique est bidimensionnel.
C'est là que je pense qu'il y aura des problèmes. Personnellement, à titre personnel, je n'ai aucune idée de la manière d'"appliquer un coefficient" pour que cela fonctionne à long terme. Quand ce n'est ni ici ni là.
"Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient pour modifierle volume de la transaction, en compensant l'impact négatif du spread (swap, etc.), et encaissez à nouveau des bénéfices".
Un pas de plus vers un autre graal, mais je n'arrive pas encore à le trouver. (Question rhétorique, où trouver tout le temps ?)
Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient de variation du volume des transactions pour compenser l'impact négatif du spread (swap, etc.) et percevoir à nouveau des bénéfices.
fancier)))
Les deux premiers points iront "strictement vers le haut" sans aucune chance. Peu importe que le système d'origine soit agréable ou non, il n'y a simplement nulle part où aller :) Le graphique est bidimensionnel.
C'est là que je pense qu'il y aura des problèmes. Personnellement, à titre personnel, je n'ai aucune idée de la manière d'"appliquer un coefficient" pour que cela fonctionne à long terme. Quand ce n'est ni ici ni là.
"Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient pour modifierle volume de la transaction, en compensant l'impact négatif du spread (swap, etc.), et encaissez à nouveau des bénéfices".
Un pas de plus vers un autre graal, mais je n'arrive pas encore à le trouver. (Question rhétorique, où trouver tout le temps ?)
Lors de la clôture sur le TP, la direction du slippage sera dans le sens positif (en notre faveur) si le prix franchit le niveau du TP et va plus loin. Ou négatif (perte pour nous) si le prix franchit le niveau TP et se déplace dans la direction opposée. Il est intéressant d'observer cela sur une démo lors d'un mouvement rapide. Nous appuyons sur le bouton pour fermer l'ordre, par exemple, lorsque le bénéfice est de +10 points. Le serveur examine le mouvement des prix pendant trois secondes. Si le prix évolue en notre faveur, par exemple atteint +15 p, alors il clôture l'ordre avec un bénéfice de +10 p. Si le prix baisse, par exemple à 5 p, alors il clôture avec le bénéfice minimum possible pour nous +5 p. L'autre jour, j'ai eu un slippage de 128 pips. Un lot de 0,1 a donné 12,8 $ - il y avait même une capture d'écran quelque part.
Au fait, voici un script qui calcule le temps en minutes jusqu'à la fin de la journée. Essayez-le, ça va marcher ?
Les deux premiers points iront "strictement vers le haut" sans aucune chance. Peu importe que le système d'origine soit agréable ou non, il n'y a simplement nulle part où aller :) Le graphique est bidimensionnel.
C'est là que je pense qu'il y aura des problèmes. Personnellement, à titre personnel, je n'ai aucune idée de la manière d'"appliquer un coefficient" pour que cela fonctionne à long terme. Quand ce n'est ni ici ni là.
"Si le graphique oscille autour de l'axe horizontal - vous appliquez un coefficient pour modifierle volume de la transaction, en compensant l'impact négatif du spread (swap, etc.), et encaissez à nouveau des bénéfices".
Un pas de plus vers un autre graal, mais je n'arrive pas encore à le trouver. (Question rhétorique, où trouver tout le temps ?)
Dans ce cas, le calcul de la moyenne donnera l'effet désiré, même avec un lot constant.