De la théorie à la pratique - page 89
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J'en ai vu un autre aussi. Au début, ils décollent puis s'arrêtent. Si c'était avant le signal, là je suis d'accord, il est tout à fait possible qu'ils aient gagné, il est possible qu'ils aient payé. Cependant, ce dernier point est très discutable.
il n'y a pas d'arrêt, je l'ai joué et j'en ai fini avec ça. Ce n'est pas une activité à forte intensité de capital. Il y a toutes les informations sur les retraits, quelque part ils n'ont pas retiré, par exemple dans un endroit 400k $ n'ont pas été retirés, il est très problématique de poursuivre en justice parce que la juridiction n'est pas russe. Les gens continuent à travailler et à se retirer, c'est un travail difficile.
il n'y a pas d'arrêt, je l'ai joué et j'en ai fini avec ça. Ce n'est pas une activité à forte intensité de capital. Il y a toutes les informations sur les retraits, quelque part ils n'ont pas retiré, par exemple dans un endroit 400k $ n'ont pas été retirés, il est très problématique de poursuivre en justice parce que la juridiction n'est pas russe. Les gens continuent à travailler et à se retirer, c'est un travail difficile.
Tu ferais mieux de commencer à travailler sur ta mémoire. Laissez-moi vous expliquer.
En effet, une citation a une mémoire, c'est-à-dire que si elle est déjà tendance, elle est tendance. Si c'est plat, alors c'est plat.
C'est simple si...
Vous feriez mieux de travailler sur la mémoire. Pour clarifier.
En effet, une citation a une mémoire, c'est-à-dire que si elle est déjà entrée dans la tendance, elle y est entrée. Si c'est plat, alors c'est plat.
C'est simple si...
Je négocie avec des fractales à la main depuis 5 ans maintenant, donc j'écris que cela fonctionne, mais que c'est plutôt désordonné en recherche. Parfois, les structures sont claires comme de l'eau de roche et c'est un plaisir d'ouvrir une transaction, parfois tout est désordonné et peu clair, alors il vaut mieux ne pas négocier. J'ai mon propre logiciel, que j'ai cherché.
J'avais mon propre logiciel qui recherchait des structures pertinentes et faisait des prévisions en utilisant le fii de Weierstrass-Mandelbrot, je calculais tout sur GPU, nous l'avons implémenté ensemble avec mon ami. J'ai abandonné parce qu'il est difficile de comparer adéquatement 2 courbes mathématiquement, ça ne fonctionne pas bien par corrélation.
C'est comme ça que ça se présente :
Je négocie avec des fractales à la main depuis 5 ans maintenant, donc j'écris que cela fonctionne, mais que c'est plutôt désordonné en recherche. Parfois, les structures sont claires comme de l'eau de roche et c'est un plaisir d'ouvrir une transaction, parfois tout est désordonné et peu clair, alors il vaut mieux ne pas négocier. J'ai mon propre logiciel, que j'ai cherché.
J'avais mon propre logiciel qui recherchait des structures pertinentes et faisait des prévisions en utilisant le fii de Weierstrass-Mandelbrot, je calculais tout sur GPU, nous l'avons implémenté ensemble avec mon ami. J'ai abandonné parce qu'il est difficile de comparer adéquatement 2 courbes mathématiquement, ça ne fonctionne pas bien par corrélation.
Trop abscons...
Mais si ça marche, c'est bon.
Le graphique n'est pas encore terminé. C'est certainement proche, mais...Trop mystérieux...
Mais si ça marche, alors très bien.
Le tableau n'est pas encore terminé. C'est tout près, bien sûr, mais...c'était un truc génial, un terminal entier. Il y avait même un référentiel de prévisions et une recherche par lot de tous les instruments sélectionnés sur le GPU.
Il y avait même un serveur avec des citations.
c'était un truc génial, un terminal entier. Il y avait même un référentiel de prévisions et une recherche par lot pour tous les instruments sélectionnés sur le GPU.
même un serveur avec des guillemets.
Le système était très simple et pour une bonne raison. Simplifiez tout, et pour l'amour de Dieu, éloignez-vous de l'apprêt, utilisez votre tête, commencez par une feuille blanche, à partir de la charte......
Le signal doit être le même, quel que soit le TF. Le signal doit être le même quelle que soit l'échelle de temps.
Pensez à Maxim, continuez. Restez simple, et pour l'amour de Dieu, éloignez-vous de l'apprêt, utilisez votre tête, faites table rase du passé, commencez par la carte......
Merci, Roman, pour cette clarification. Le fil est en train d'être corrigé, peut-être que l'ordre des messages a changé depuis un moment. Je dois passer d'Internet Explorer à Mozilla Firefox dans des moments comme celui-ci, ça aide.
C'est Yusuf, c'est ça ?)
Voilà ce que je pensais.
Après avoir vu la stupidité totale et la sauvagerie des gens ici, je vais quand même parfois Peut-être que cela aidera les personnes intelligentes qui ne font que lire le forum et qui cherchent de nouvelles solutions à ces problèmes.
Donc :
1. A la question de la méthode de lecture des données de tics.
J'ai finalement décidé pour moi-même de lire les citations en ticks dans des intervalles de temps distribués de manière exponentielle. Et je considère ensuite la séquence des valeurs moyennes entre deux citations consécutives. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Pour moi, c'est le seul moyen d'amener la distribution des incréments à une forme pure "en cloche", ce qui est très important. En outre, comme mes recherches l'ont montré, la non-marque du processus de mouvement des prix, même avec une telle méthode de réception des ticks, ne disparaît en aucun cas, c'est-à-dire qu'il y a une "mémoire" sur le marché et qu'elle doit simplement être prise en compte dans mes calculs.
2. Concernant le calcul d'un volume nécessaire et suffisant d'échantillonnage de cotes.
Je le fais de la manière suivante. Je prends mes archives personnelles de tiques collectées selon la méthode décrite au paragraphe 1, et j'analyse les incréments de tiques dans Excel.
Par exemple, pour AUDCHF j'obtiens un histogramme
et les statistiques :
Le volume de l'échantillon est calculé à partir de l'inégalité de Chebyshev en utilisant la formule que j'ai déjà donnée dans ce fil. Ce volume couvre 99,8% de la distribution des incréments dans les tests bilatéraux. En d'autres termes, à chaque étape du calcul, lorsque le tic-tac suivant est reçu, nous savons avec certitude que nous travaillons avec l'ensemble de données maximal nécessaire à la recherche.
Et cette méthode de calcul de la taille de l'échantillon est valable pour toute méthode de lecture des tics, ce qui prouve l'autosimilarité ou la fractalité du marché.