De la théorie à la pratique - page 79

[Vladimir]

Alexander_K2:

J'ai, par exemple, compilé ce que j'appelle des passeports techniques des densités de probabilité des incréments des paires de devises.

Ces fiches techniques ne décrivent pas les paires, mais les réglages des filtres. Essayez de vérifier comment ils changent, surtout pendant les vacances d'été.

[[Supprimé]]

Vladimir:

Merci.

Mais... Je ne sais vraiment pas comment faire un graphique des SB. De plus, je ne fais pas confiance aux générateurs de nombres pseudo-aléatoires tant que je ne les ai pas vérifiés moi-même. Et c'est une chose extrêmement difficile à faire, donc je ne compare jamais avec des graphiques.

Nous n'allons pas tirer à pile ou face 20 000 fois pour générer nous-mêmes une série).

[Roman Shiredchenko]

Vladimir:

C'est une branche entière, j'ai été torturé pour la trouver. Existe-t-il vraiment une norme définissant ce qu'est le "SB" ?

Oui. Il n'y a pas de norme. Il existe des variantes.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:

consiste à déplacer un point d'une distance +1 ou -1 avec une probabilité p. Où (0<p<1).

Dans le cas d'une pièce de monnaie, p est toujours strictement égal à 1/2.

Forcé de répéter la question, "C'est une branche entière, torturée pour trouver. Existe-t-il vraiment une norme qui définisse ce qu'est le "SB" ?

J'étais intéressé par la disponibilité d'une norme. GOST, ROST, CEB, IEEE, enfin. Y a-t-il une norme ?

P.S. Alors que je répétais la question, la réponse était qu'il n'y a pas de normes, le lien n'y mène pas. C'est le cas. Cette réponse était-elle correcte ? Je ne sais pas.

Les normes qui sont censées tenir compte de l'instabilité de la variance, j'ai cru comprendre, mais je ne les ai pas encore lues

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Je ne réponds pas, mais à première vue, ils ne contiennent pas les mots "errance accidentelle".

[Mykola Demko]

Vladimir:
Et le plus complexe ?

Et le plus compliqué est de modéliser la pile de marché avec l'algorithme d'appariement des ordres et l'algorithme du teneur de marché, uniquement sur les flux entrants d'ordres de marché d'achat et de vente que vous alimentez en PRNG.

[[Supprimé]]

Alexander_K2:

ne se précipitent immédiatement que sur les écarts de prix par rapport à la moyenne, et non sur les augmentations. Et le processus du prix lui-même, contrairement aux augmentations, est devenu non stationnaire ! Il est plus difficile à analyser. Abandonnez. Analysez UNIQUEMENT les incréments. Cela vous permettra de faire une bonne affaire.

Comment pouvez-vous échanger des incréments ? Au moins vous pouvez échanger des déviations.

Alexander_K2:

J'ai, par exemple, compilé ce que j'appelle des passeports techniques des densités de probabilité des incréments des paires de devises. C'est logique car le processus d'incrémentation est stationnaire.

Où avez-vous vu que les incréments sont testés pour la stationnarité.
La stationnarité est généralement vérifiée pour un processus.
écarts par rapport à la moyenne.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Nous n'allons pas tirer à pile ou face 20 000 fois pour générer nous-mêmes une rangée).

Pourquoi générer ? Il n'y a pas assez de sources d'archives. Je ne comprends pas quel est le but d'identifier le type de distribution. A quoi sert le critère de Kolmogorov-Pearson pour donner tant (a) et tant (b) que nous avons besoin pour avoir 97% de confiance que nous n'avons pas rejeté une fausse hypothèse. Lors de l'estimation par la méthode des moments (si vous estimez par la méthode du maximum de vraisemblance ou de Bayes, a et b seront différents). Qui a besoin de toute la distribution ? Même Alexander_K a dit qu'il se souciait avant tout des queues. Les tirages à pile ou face, soit dit en passant, ont également été effectués jusqu'à 50 000 fois par au moins une douzaine de scientifiques différents.

[Vladimir]

Nikolay Demko:

Et le plus complexe consiste à simuler un marché avec un algorithme de confrontation des ordres, et un algorithme de teneur de marché, uniquement sur les flux entrants d'ordres d'achat et de vente du marché que vous alimentez en PRNG.

Et ce serait un modèle de marche aléatoire ? Exactement SB avec double logarithme au dénominateur sous la racine carrée ?

[[Supprimé]]

Vladimir:

Forcé de répéter la question, "C'est un fil entier, torturé à trouver. Existe-t-il vraiment une norme définissant ce qu'est le "SB" ?

Je m'intéressais à la disponibilité d'une norme. GOST, ROST, CEB, IEEE, enfin. Y a-t-il une norme ?

P.S. Alors que je répétais la question, la réponse était qu'il n'y a pas de normes, le lien n'y mène pas. C'est le cas. Cette réponse était-elle correcte ? Je ne sais pas.

Les normes, qui sont censées tenir compte de l'instabilité de la variance, ont été rassemblées, mais je ne les ai pas encore lues.

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Je ne réponds pas, mais à première vue, ils ne contiennent pas les mots "errance accidentelle".

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ

[[Supprimé]]

Alexander_K2:
Si, vous le pouvez ! Seulement pour échanger non pas des incréments, mais des ON incréments. Beaucoup de gens l'utilisent, c'est ce qu'on appelle le "pipsing". Mais ils sont ruinés par la propagation et la commission. Je l'ai compris tout de suite, alors j'ai abandonné cette méthode.

Je ne sais pas pourquoi j'ai abandonné cette méthode.

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Je vous l'ai déjà dit, que vous apportera-t-il si vous savez que le prochain gain le plus probable est de 1 pip.