De la théorie à la pratique - page 685
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Je suppose qu'il n'a pas fait son coming out pour de vrai ?
Il faisait juste un test sur le vrai.
Ce n'était pas moi, c'était le chat de Schrödinger. Maintenant laissez-le me dire où est le Graal !
Je ne suis pas intéressé par le Graal. )))
Il faisait juste un test dans la vraie vie.
Mais le sujet ne s'est pas développé ?
Mais il n'y a pas eu de développement du sujet ?
Elle évolue petit à petit, pas comme au début et au milieu du fil.Je ne suis pas intéressé par le Graal. )))
Ok. Plus sérieusement.
Etude des modèles de processus de Wiener et d'Ornstein-Uhlenbeck pour leur adéquation avec le marché pour la stratégie de "retour à la moyenne".
Le résultat sur le réel en ce moment est un profit de "-3%" pour 7 mois de trading (environ 100 trades).
Raison :
- Absence de paramètre d'antipersistance du marché. Les coefficients de Hurst, l'asymétrie et l'aplatissement des distributions ne fonctionnent pas.
Maintenant en service :
1. Processushttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. la théorie de Gann.
Et malheureusement. Jusqu'à ce qu'un système commercial concret passe de la théorie à la pratique me semble hors de question...
Tant que l'on n'aura pas trouvé un paramètre fiable de persistance/antipersistance du marché, tout n'est qu'absurdité et flou.
Tant qu'on n'aura pas trouvé un paramètre fiable pour la persistance/antispersistance du marché, tout n'est qu'absurdité et flou.
Tant qu'on n'aura pas trouvé un initié fiable, ce ne seront que des bêtises et du flou.
Il n'y aura pas d'initié sur le parvis.
Sinon, il s'avérera que l'achat n'équivaut pas à la vente et d'autres astuces apparaîtront...