De la théorie à la pratique - page 674
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Si vous y parvenez, ce sera une percée irréelle dans l'amélioration de vos résultats. Je ne peux pas le faire...
Et oui, Eugène - vous n'êtes pas obligé de poster vos algorithmes ici. Que ce soit votre victoire personnelle. Mais, vous êtes invités à poster l'état réel + une phrase comme "fait par les motifs de cette branche avec calcul du quantile dynamique" ou toute autre brève description. Il inspirera beaucoup de gens, et ce moment de la vie a une grande valeur.
C'est tout pour le moment. Bonne chance à tous !
Sur la paire AUDUSD, le tableau n'est pas beau. Je veux dire avec un multiplicateur statique, ou avec un multiplicateur dynamique.
Cette méthode suscite de nombreuses questions : "Pourquoi cela devrait-il fonctionner ?
Vous devez encore calculer la fenêtre dynamique.
Cette méthode suscite beaucoup de questions : "pourquoi cela devrait-il fonctionner ?".
Exactement.
Une fois de plus - en plus du quantile, vous avez besoin de la confiance (au moins 90%, pas 50/50) que le prix reviendra à la moyenne à un moment donné dans le temps, puisque ce fil est sur les stratégies de canal avec "retour à la moyenne".
Là encore, le processus Ornstein-Uhlenbeck fournit les garanties souhaitées.
Donc, nous en avons besoin :
1. la distribution autour de la moyenne est normale - oui, presque toujours.
2. l'ACF doit être exponentiellement décroissant. La corrélation doit être négative. Dans une fenêtre de 24 heures ou plus - oui, presque toujours.
3. la distribution des rapatriés était normale. JAMAIS.
Donc ce qu'il faut, c'est une clé..., non, ou plutôt, une CLÉ qui déverrouillerait la condition n°3. Je lui donnerais un substitut.
Hearst, asymétrie, kurtosis, entropie... Quoi d'autre ? Je ne sais pas...
Et encore plus simple, faites-moi sentir qu'il existe une approche, un système de trading avec des actions et des règles qui apporteront des bénéfices. Voici le TS sur MA9. Cadre temporel H1.
Des formulations telles que "fermer où nous voulons" et l'incertitude - "si le taux est plus élevé" - indiquent qu'il ne s'agit pas d'un TS. Que voulez-vous dire par le taux de change est plus élevé ? Si vous voulez dire Ask et Bid, vous pouvez trouver beaucoup d'entrées sur le graphique qui ne donneront pas de profits, d'autant plus que le moment de la fermeture n'est pas défini. Déterminez à quel profit ou à quelle perte vous clôturez et indiquez sur le graphique où il y aura un profit et où il y aura une perte. Vous avez marqué les entrées gagnantes sur l'historique, mais pas les perdantes.
Je me souviens que Koldun, dans l'un de ses messages cryptiques, a donné une référence à un indicateur RSI modifié.
Sachant que Koldun ne va rien lâcher, et que le RSI est modifié par un des nombreux hindous, ce qui crée immédiatement un sentiment de crainte, je demande :
Quelqu'un utilise-t-il le RSI dans ses stratégies ? Cela donne-t-il au moins un léger avantage statistique dans la pratique ?
Je me souviens que Koldun, dans l'un de ses messages cryptiques, a donné une référence à un indicateur RSI modifié.
Sachant que Koldun ne va rien lâcher, et que le RSI est modifié par un des nombreux hindous, ce qui crée immédiatement un sentiment de crainte, je demande :
Quelqu'un utilise-t-il le RSI dans ses stratégies ? Cela donne-t-il un avantage statistique, même minime, dans la pratique ?
Le RSI donne de faux signaux lors d'un petit retour de tendance, donc sans l'indicateur de tendance, le RSI ne peut être utilisé que pendant une tendance latérale.
Le RSI sur une tendance à faible roulement donne de faux signaux, donc sans indicateur de tendance, le RSI ne peut être utilisé que pendant une tendance latérale.
Merci.
OK, donc il n'y a que celui de Gann qui a quelque chose d'utile à dire, astrologie et autres bêtises mises à part.
Eh bien... Que dit la machine ? "La route est parcourue par l'homme qui marche. Pas de problème - passons en revue la théorie du grand et terrible Gunn.
Des termes tels que "fermer où nous voulons" et l'ambiguïté de "si le taux est plus élevé" suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un CT. Que voulez-vous dire par le taux de change est plus élevé ? Si vous voulez dire Ask et Bid, vous pouvez trouver beaucoup d'entrées sur le graphique qui ne donneront pas de profits, d'autant plus que le moment de la fermeture n'est pas défini. Déterminez à quel profit ou à quelle perte vous clôturez et indiquez sur le graphique où il y aura un profit et où il y aura une perte. Vous avez marqué les entrées gagnantes dans l'historique, mais vous n'avez pas marqué les entrées perdantes.
Je vous ai demandé de me croire sur parole. Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'inventer quoi que ce soit. Je ne sais pas où se trouve cette archive où se trouve le conseiller expert sur MA(18). Je ne sais pas où se trouve l'archive où se trouve le conseiller expert. Je n'ai pas un compte sans spread, mais avec commission. MA -18, nous ouvrons BUY si je pense que Close[1] > ma1> Open[1], SELL - vice versa. Le TP et le SL sont calculés sur la base de l'optimisation de l'instrument, le TP étant 2 à 3 fois supérieur au SL. Clairement avec le lot. Pourquoi mon conseiller expert est-il dans les archives ? Parce que je sais comment un courtier réagit et travaille parfois avec mes ordres :) Et je préfère travailler à mes propres risques avec des équivalents électroniques des ordres et avec une idéologie absolument différente. Il s'agit d'une approche différente et d'un TS différent. Et la phrase "fermer où nous voulons" et l'indétermination - "si le taux est plus élevé", je suis d'accord - il s'agit d'un TS manuel ou semi-automatique. Le conseiller expert ouvre une transaction, je rejette la transaction ou je la poursuis avec une clôture arbitraire.
Merci.
OK, il n'y a que Gunn qui a quelque chose de solide à dire, astrologie et autres bêtises mises à part.
Eh bien... Que dit la machine ? "La route est parcourue par l'homme qui marche. Bien sûr, passons en revue la théorie du grand et terrible Gunn.
Gunn avait l'astrologie en tête. Donc si on enlève l'astrologie de Gunn, on se retrouve sans Gunn. C'est-à-dire que l'extérieur (les carrés, etc.) restera, mais l'intérieur (l'idée) disparaîtra. Et les carrés sans idée sont morts.
Avec Gunn, l'astrologie a joué le premier violon. Par conséquent, si l'on retire l'astrologie de Gunn, on se retrouve sans Gunn. C'est-à-dire que l'extérieur (les places, etc.) restera, mais l'intérieur (l'idée) disparaîtra. Et les carrés sans idée sont morts.
Pour l'instant, il me suffit qu'il ait été apparemment le premier à utiliser la relation prix-temps, plutôt que d'explorer simplement une série de chiffres.
Ça vaut donc la peine de l'écouter. Et nous voyons immédiatement les réponses aux questions conceptuelles :
1. Les tiques sont-elles nécessaires ? La réponse est non. FERMER M1 pour la fenêtre = un jour (nous avons une rangée de 1440 numéros) ou FERMER M5 pour la fenêtre = une semaine (le même numéro 1440) est suffisant.
2. quelle est la taille de la fenêtre coulissante ? La réponse est différente, mais elle correspond à des périodes de temps : jour, semaine, mois, etc. Au moins un jour !
Etc.
En fait, je ne suis pas intéressé par toute sa théorie. Mais c'est le genre de chose qui a beaucoup de valeur.
:)))) Je vais vendre Gunn ici jusqu'à ce que j'obtienne au moins +25% par mois. Qu'y a-t-il d'autre à faire ? Au moins, ce sera amusant.