De la théorie à la pratique - page 548
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Alexander, j'ai décidé de travailler avec vos anciennes données ici: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La question qui se posait était de savoir si l'exposant s'inscrivait dans vos intervalles de temps, il y avait aussi des incréments, vous souvenez-vous de la façon dont vous les faisiez ? S'agissait-il d'incréments uniformes ou exponentiels ? C'est important. Il était logarithmique sur les intervalles de temps, l'exposant ne convenait pas, et il ne convenait pas non plus sur les incréments, l'exposant ne convenait pas là.
La théorie est bonne, mais la pratique échoue)
Alexander, j'ai décidé de travailler avec vos anciennes données ici: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La question qui se posait était de savoir si l'exposant s'inscrivait dans vos intervalles de temps, il y avait aussi des incréments, vous souvenez-vous de la façon dont vous les faisiez ? S'agissait-il d'incréments uniformes ou exponentiels ? C'est important. Il était logarithmique sur les intervalles de temps, l'exposant ne convenait pas, et il ne convenait pas non plus sur les incréments, l'exposant ne convenait pas là.
Alexander, j'ai décidé de travailler avec vos anciennes données ici: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La question qui se posait était de savoir si l'exposant s'inscrivait dans vos intervalles de temps, il y avait aussi des incréments, vous souvenez-vous de la façon dont vous les faisiez ? S'agissait-il d'incréments uniformes ou exponentiels ? C'est important.
Là, les données étaient collectées toutes les secondes si je me souviens bien.
Au fait, et Doc (ce n'était pas avec vous ??) faisait des recherches sur les intervalles de temps entre les cotes de tic. Il y a quelque chose comme un flux Erlang "sale" de 2ème ordre (Doc a même dérivé une formule - Gamma+Koshi. Où est-il maintenant ? Il a probablement aussi gagné son dépôt en travaillant dur...). En somme, un processus non-markovien.
C'est pourquoi je suis obligé de travailler à une échelle exponentielle. Je l'ai réglé avec un générateur MF géométriquement distribué. C'est le seul moyen d'arriver à Laplace par incréments - et rien d'autre.
Alexander, j'ai décidé de travailler avec vos anciennes données ici: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page296#comment_6994035
La question qui se posait était de savoir si l'exposant s'inscrivait dans vos intervalles de temps, il y avait aussi des incréments, vous souvenez-vous de la façon dont vous les faisiez ? S'agissait-il d'incréments uniformes ou exponentiels ? C'est important. Vous avez obtenu le logarithme sur les intervalles de temps, l'exposant ne correspondait pas, de même pour les incréments, l'exposant ne correspond pas.
Là, les données étaient collectées toutes les 1 seconde, si je me souviens bien.
À propos, Doc (pas en même temps que vous ??) a également effectué des recherches sur les intervalles de temps entre les cotes de tic. Il y a quelque chose comme un flux Erlang "sale" de 2ème ordre (Doc a même dérivé une formule - Gamma+Koshi. Où est-il maintenant ? Il a probablement aussi gagné son dépôt en travaillant dur...). En somme, un processus non-markovien.
C'est pourquoi je suis obligé de travailler à une échelle exponentielle. Je l'ai réglé avec un générateur MF géométriquement distribué. C'est le seul moyen d'arriver à Laplace par incréments - et rien d'autre.
C'est-à-dire des intervalles uniformes, 1 seconde, et non exponentiels ? Lancez-moi ou ici les données où vous prenez les exponentielles, les intervalles et les retours.
Si vous avez des idées conceptuelles, postez-les, d'accord ?
Je suis occupé maintenant - mais je lis le forum. J'attends que quelqu'un de l'espace de Hilbert (comme Aleshenka, Vladimir ou Koldun) écrive quelque chose de sympathique.
C'est-à-dire des intervalles uniformes, 1 seconde, et non exponentiels ? Lancez-moi les données où vous prenez les exponentielles, les intervalles et les retours.
Là, si les retours et le temps =0, c'est une pseudo-citation, sinon c'est réel.
Je vais le lancer samedi-dimanche.
Si vous avez des idées conceptuelles, postez-les, d'accord ?
Je suis occupé maintenant - mais je lis le forum. J'attends que quelqu'un de l'espace de Hilbert (comme Aleshenka, Vladimir ou Koldun) écrive quelque chose de sympathique.
C'est ça le truc, j'ai besoin de vos données avec une lecture exponentielle. Je vais chercher sur le forum moi-même.
C'est justement apparu, j'ai besoin de vos données avec une lecture exponentielle. Je vais chercher sur le forum moi-même.
Voici la distribution de Laplace, en bleu, la distribution de Close blue-returns pour 2 mois, 57 mille données, l'exposant rouge-bleu est presque parfaitement ajusté, sauf pour les "queues". Vous ne l'avez pas. C'est sur une échelle logarithmique, j'adore ça, c'est beaucoup plus clair à voir.
Je pense que j'ai la même chose, peut-être un peu mieux.
Mais alors, et alors ? Nous avons le mouvement laplace, qui contrairement au processus de Wiener, a été peu étudié.
Si nous appliquons les mathématiques du processus de Wiener, nous avons un gain net de +0%.
Nous avons besoin d'une percée conceptuelle.
C'est comme : "Oncles ! Saviez-vous que..." suivi d'un petit texte génial.