De la théorie à la pratique - page 324
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9% ? Par mois ? Sur la dépo ? C'est ridicule). Absolument pas un système sérieux.
Il faut cependant faire 20 % par jour, compte tenu de l'effet de levier. Eh bien, au moins 15%. J'emmerde tes maths. Pas le bon genre de larbin.
Je n'ai que 10 leviers et 5% par jour n'est pas un problème pour le système. Les systèmes sont pourtant similaires.Yuri, alors que fais-tu ici ?
Si vous avez un système comme ça, alors... voici ce que vous devez faire :
Vous prenez 1 000 $... des centimes.
Vous le confiez à votre système.
Un jour plus tard, vous avez obtenu 1 000 $*1,05 = 1 050 $.
Dans deux jours, 1 000 $*1,05 = 1 102,50 $.
Un an plus tard, 1000*(1,05)**365 = 54 211 841 577 $.
54 milliards ! !!
Après tout, nous sommes d'honnêtes arithméticiens. Acceptons donc que le résultat soit surestimé et corrigeons le fait que les transactions ne se font que les jours de semaine, soit environ 245 jours par an.
Alors en un an, 1000*(1,05)**245 = 155 373 973 $.
Cela ne fait que 155 millions de dollars pour mille.
Mais avec CE système, vous méritez plus !
Obtenez 5 000 $ et attendez non pas un an mais un an et demi...
Alors 5000*(1,05)**(245*3/2) = 306 222 721 958 $.
306 milliards de dollars. Trois cent six milliards de dollars en un an et demi.
Tous ces chiots de la liste Forbes versent des larmes, parce que le meilleur d'entre eux a trois fois moins !
Eh bien, Yuri, avec une telle somme, vous pouvez résoudre le problème des faibles retraites en Russie, aider les employés de l'État (sauf les fonctionnaires).
Et, en général, pour relever l'économie du pays! Après tout, vous devrez vous demander où investir ce genre d'argent.
À propos, sur ce montant, le budget recevra environ 40 milliards de dollars de votre part, Yury, sous forme d'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Puis Dmitry dira : "Attendez, il y a de l'argent !!!".
Yuri, tu es notre chéri ! Vous êtes le sauveur de la Russie ! Le diamant !
Ne perdez pas votre temps précieux sur ce forum, dépêchez-vous d'obtenir un maigre 5 000 $ et dans un an et demi.....................
Et sérieusement.
Yuri, j'ai lu vos messages et je pense que vous êtes une personne intelligente, mature et réfléchie.
Et si même vous, en tant que garçon, mesurez pi... des pourcentages, cela me fait bien plus peur que le fait que nous ne connaissons tous que dalle à la non-entropie.
Voici un aperçu de ce dont je parle. La paire EURGBP la semaine dernière :
Dans le cas 1, le coefficient d'asymétrie non paramétrique = 0,44. Dans le cas où 2 = 0,16.
Bien que même visuellement les deux cas soient identiques. Eh bien, vous ne pouvez pas compter sur le skew non-paramétrique. Nous avons besoin d'autre chose.
Veuillez comprendre mes émotions - ici, j'ai une solution à portée de main, même un minuscule pourcentage de profit, mais je ne peux pas terminer la tâche.
Et qu'est-ce que je vois sur le forum ? Au lieu de discuter de problèmes vraiment sérieux - encore une fois des échanges de paires, de l'arbitrage et d'autres choses.
Après avoir examiné la figure, mes yeux me disent qu'il n'y a pas de poisson dans ce système et qu'il ne devrait pas y en avoir. Jusque-là, j'avais des doutes.
Je peux officiellement confirmer que le coefficient d'asymétrie en lui-même ne fonctionne pas.
Il reste Hearst et la non-entropie. Ok, je peux faire mes propres recherches sur la non-entropie. Mais Hearst ? Est-il vraiment difficile de glisser un lien vers des études où il est confirmé sans équivoque que Hirst ne fonctionne pas non plus ?
Comprendre SanSanych Fomenko a donné une réponse détaillée sur Hearst.
Par son intermédiaire, vous pouvez probablement obtenir l'accès aux bibliothèques pour les calculs de Hearst.
Bien entendu, les bibliothèques ne seront pas sous VisSim.
Mais apparemment, ils sont boulonnés à MT et peuvent être utilisés dans le testeur.
Il est également évident que la réponse la plus convaincante sur l'applicabilité du chercheur de Hurst (vous) ne peut être obtenue qu'en réalisant vous-même une expérience numérique - bibla-expert-tester.
Et la dernière chose évidente est que cela prendra beaucoup de jours-hommes.
C'est ce que j'aimerais savoir. J'ai besoin d'un paramètre qui me dise exactement quand la tendance est terminée. C'est tout. C'est la seule différence entre les processus de marché et le processus de Wiener. Je sais qu'il y en a un. Seul est Hearst ?
J'ai sérieusement envie de demander. Pas de quolibets, pas de plaisanteries.
Je demande sérieusement - comment savez-vous qu' il existe ???
Si vous y croyez, je comprends, mais comment le savez-vous?
Pouvez-vous prouver mathématiquement qu' elle existe ?
Voici un aperçu de ce dont je parle. La paire EURGBP la semaine dernière :
Dans le cas 1, le coefficient d'asymétrie non paramétrique = 0,44. Dans le cas où 2 = 0,16.
Bien que même visuellement les deux cas soient identiques. Eh bien, vous ne pouvez pas compter sur le skew non-paramétrique. Nous avons besoin d'autre chose.
Lorsque la tendance est terminée, vous pouvez calculer à quelques pips près. Mais vous devrez attendre longtemps pour un tel événement. C'est pourquoi j'ai une tactique de trading à court terme.
Fractal me permet de le faire à n'importe quel moment.
Puis-je demander plus en détail comment "calculer à quelques pips près" ?
Voici un aperçu de ce dont je parle. La paire EURGBP la semaine dernière :
Dans le cas 1, le coefficient d'asymétrie non paramétrique = 0,44. Dans le cas où 2 = 0,16.
Bien que même visuellement les deux cas soient identiques. Eh bien, vous ne pouvez pas compter sur le skew non-paramétrique. Nous avons besoin d'autre chose.
Veuillez comprendre mes émotions - ici, j'ai une solution à portée de main, même un minuscule pourcentage de profit, mais je ne peux pas terminer la tâche.
Et qu'est-ce que je vois sur le forum ? Au lieu de discuter de problèmes vraiment sérieux - encore une fois des échanges de paires, de l'arbitrage et d'autres choses.
Tous les problèmes sont dus à la non-stationnarité du processus, j'ai construit un tel tableau ici: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726.
Et voici un commentaire sur le tableau: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
De grands décalages uniques (rares) des incréments (se trouvant dans les queues des distributions) donnent cette distorsion pour les statistiques. Ainsi, pour les valeurs historiques avec un échantillon suffisamment grand, votre coefficient sera beaucoup plus petit que dans la fenêtre glissante.
A mon avis, vous devriez au moins partir d'une certaine stationnarité du processus, ou d'intervalles de temps d'arrivée égaux entre les ticks (temps de fonctionnement), de la quantification de la série comme H-volatilité par zz.
Les TF découpées dans le temps contiennent déjà tous les "charmes" de la non-stationnarité sous la forme d'une volatilité instable. C'est pourquoi les méthodes les plus sophistiquées sont inefficaces. Si vous trouvez le bon "point de référence" à construire, le processus et les méthodes d'analyse sont assez simples.
...
Et si même vous, en tant que garçon, mesurez des pourcentages de pi..., cela m'effraie beaucoup plus que le fait que nous ne sachions rien de la non-entropie.
Ce que vous écrivez est totalement absurde, du début à la fin.
Personne ne mesure rien. Ce qui est évalué est le système A_K2, rien de plus. L'évaluation est un système qui ne fonctionne pas.
Un peu sur vos calculs.
Si vous négociez des devises sans effet de levier et que votre revenu n'est que de 1% par mois, est-ce beaucoup ? Pour le commerce, ce n'est pas grand-chose. Pour n'importe quelle entreprise, ce n'est pas suffisant, et une telle entreprise ne vaut pas la peine du tout.
Pour la même stratégie avec un effet de levier de 100, vous devez inévitablement avoir 100%/mois.
Par exemple, le système A_K2, lorsqu'il est utilisé sans effet de levier, ne vous donnera que 0,09% par mois. Cela vaut-il la peine de faire un tel commerce ?
Des millions et des milliards - laissons ces bêtises aux voisins)).
Yuriy Asaulenko:
Le système A_K2 est évalué, pas plus. L'évaluation est un système qui ne fonctionne pas.
Ce n'est pas si évident que ça.
9 % par mois avec un drawdown de 6 % est tout à fait acceptable, même si le bénéfice peut atteindre par exemple 12 % à la fin du mois, en supposant que le drawdown n'augmente pas.
Pouvez-vous préciser comment "calculer à quelques pips près" ?
Je suis désolé. Je ne bénéficierais pas d'un tel acte de charité.