De la théorie à la pratique - page 317
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Exactement. Honnêtement, je pleure à chaudes larmes devant la prise de conscience inconditionnelle de la proximité du Graal.
Préparez-vous à ce que les courtiers n'aiment pas le Graal. Vous pourriez vouloir garder les choses simples.
Exactement. Honnêtement, je pleure à chaudes larmes devant la prise de conscience inconditionnelle de la proximité du Graal.
Je croyais que tu m'ignorais. Faux ?)
C'est ainsi que vous pouvez isoler un processus (d'un groupe de processus) intéressant du flux de données avec une certaine précision.
Seulement, ce n'est pas le fait que les processus exclus n'affecteront pas négativement les résultats sur un grand intervalle de négociation.
Cela ne peut être découvert qu'empiriquement - au moins par un test d'histoire.
Exactement. Honnêtement, je pleure à chaudes larmes devant la prise de conscience inconditionnelle de la proximité du Graal.
Je sens que le verre déborde.
Baisse le ton.
)
Il est simplement évident que lorsque l'ordre du flux d'Erlang augmente, la distribution des incréments tend vers la distribution gaussienne.
Par exemple, avec k=300, nous avons les statistiques suivantes pour les incréments :
La série chronologique des incréments se présente comme suit :
Pour prédire de telles séries, nous reprenons les travaux du grand mathématicien russe Kolmogorov (voir fichier joint) et obtenons le Graal.
C'est tout, mesdames et messieurs !
Il est simplement évident que lorsque l'ordre du flux d'Erlang augmente, la distribution des incréments tend vers la distribution gaussienne.
Par exemple, avec k=300, nous avons les statistiques suivantes pour les incréments :
La série chronologique des incréments se présente comme suit :
Pour prédire de telles séries, nous reprenons les travaux du grand mathématicien russe Kolmogorov (voir fichier joint) et obtenons le Graal.
C'est tout, mesdames et messieurs !
Et sur quelle base avez-vous décidé que le mouvement des prix est accidentel ?
Vous vous trompez.
Il est juste évident que lorsque l'ordre du flux d'Erlang augmente, la distribution des incréments tend vers une distribution gaussienne.
Pour prévoir de telles séries, nous reprenons les travaux du grand mathématicien russe Kolmogorov (voir fichier joint) et obtenons le "Graal".Si l'on supprime l'information sur l'amplitude (prix) de la série BP et qu'on l'assimile conditionnellement à 1 pour tous les ticks, alors on peut très bien obtenir quelque chose de gaussien, qui ne correspond pas beaucoup à la BP originale.
Surtout si l'on considère que l'intensité des tics est fonction de la charge des serveurs.
Toute la question est de savoir si l'intensité du serveur du courtier indique qu'il existe un certain état du marché pour que le"Graal" puisse y être construit.
Et sur quelle base avez-vous décidé que le mouvement des prix est aléatoire ?
Vous vous trompez.
Et sur quelle base avez-vous décidé que le mouvement des prix était accidentel ?
Le prix n'entre pas du tout en ligne de compte ici))
Voici comment cela s'est passé selon Alexander, Erlang 30, Bid. Ce qui fait écho : également sur le côté droit, la déviation vers le deuxième pic, l'histogramme d'Alexander est particulièrement prononcé. L'exposant, s'il est pris à partir de la valeur la plus élevée, diminue beaucoup plus rapidement. La série est alignée sur le temps de fonctionnement.
Et c'est le contenu de ces flux que je suggère à tous de regarder. Sur les retours, pour être précis.
Est-il possible d'expliquer en termes humains ce que signifie ici le mot "retours" ?
Vous lisez les citations dans des intervalles de temps exponentiels - je m'en souviens.
Comment les retours sont-ils obtenus ?
Quelle est leur signification physique ?