De la théorie à la pratique - page 1914
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C'est là aussi queTheXpert résout les problèmes au fil du temps).
Je suis sûr qu'il les a résolus il y a longtemps, plutôt que de les résoudre).
Beaucoup de formules et pas d'images du tout. C'est absurde :)
Faux - il y a une vingtaine de cartes et un bel emblème universitaire).
Les intégrales stochastiques, à mon avis, sont plus nécessaires en science du portefeuille (portefeuilles neutres au risque, etc.).
Asaulenka semble être passé au smartphone également...
Je viens de lui envoyer un texto : "Papa, reconnais-tu ton fils Sasha ?" Il ne dit pas un mot, il tourne le nez en l'air...
Qui traite les enfants comme ça, Yura ? ! (si vous lisez ces lignes)
Eh, Shurik, sainte simplicité. Pensez-vous vraiment que personne n'a pensé avant vous à "travailler" avec le temps en mathématiques financières ?
Regardez par exemple ici, il y a un résumé de l'historique de la question.
Merci, c'est un article intéressant.
À mon avis, la représentation la plus adéquate de la dynamique des prix est le flux de ticks. Ce qui se rapproche le plus d'un flux de coche est une GAMME. Il s'agit essentiellement des mêmes tiques mais d'une taille plus importante. C'est-à-dire que si nous nous fixons comme tâche de former à partir des ticks du marché un ticks à 5 chiffres, par exemple, à 4 chiffres ou à 3 chiffres, nous obtiendrons le rendu de taille correspondante.
Je suppose. Mon expérience me dit que pour chaque intégrale stochastique, il existe une méthode paysanne simple avec des résultats similaires à 90% :)
La simplicité est un concept relatif) Certaines personnes trouvent cela plus facile avec Bollinger, d'autres avec Ornstein et Uhlenbeck)
Tant que ça marche...
La simplicité est un concept relatif) Certaines personnes trouvent cela plus facile avec Bollinger, d'autres avec Ornstein et Uhlenbeck)
Tant que ça marche...
Oui, peu importe la couleur du chat... Certains aiment la vodka et d'autres le cognac).
Merci, c'est un article intéressant.
À mon avis, la représentation la plus adéquate de la dynamique des prix est le volume en ticks. Ce qui se rapproche le plus d'un affichage du flux de tiques, ce sont les Renches. Il s'agit essentiellement des mêmes tics mais de taille plus importante. C'est-à-dire que si la tâche consiste à former à partir des ticks du marché un ticks à 5 chiffres, par exemple, à 4 chiffres ou à 3 chiffres, on obtiendra des rendus de taille correspondante.
Le principal problème est qu'un tick ne nous dit rien sur la densité actuelle du marché. Nous essayons de juger le volume indirectement à travers le nombre de ticks, en pensant qu'il y a une corrélation avec le nombre de ticks. Bien sûr que oui, mais seulement en partie. Par exemple, 10 points dans le DOM peuvent contenir 1000 lots de limites ou 100, le mouvement en ticks sera le même, mais dans le premier cas 10 points ont acheté suffisamment d'argent, alors que dans le second cas ce n'est pas assez et il faut plus, mais nous ne pouvons pas le voir par les ticks et ne pouvons pas distinguer deux situations principalement différentes.
Si l'amplitude du mouvement est inférieure à la taille spécifiée pour les barres d'amplitude, les nouvelles barres n'apparaîtront pas, bien qu'en réalité le graphique se déplaçait juste sur les ticks à ce moment-là et a donné un signal. Il s'agit d'un autre problème, qui découle partiellement du premier. Une autre est une source fiable de volumes de ticks. Nous prenons cinq courtiers différents et nous constatons que leurs volumes sont très différents, il n'y a pas d'historique profond et même au sein d'un même courtier, les volumes peuvent varier de manière significative, probablement en raison de la rotation des fournisseurs de liquidités. Idéalement, nous avons besoin d'un graphique d'équivolume basé non pas sur le volume en tick mais sur les lots. Beaucoup de Forex, oui.
Merci, article intéressant.
À mon avis, la représentation la plus adéquate de la dynamique des prix se trouve dans le flux des tics. La chose la plus proche d'un flux de tiques est les Renches. Il s'agit essentiellement des mêmes tics mais de taille plus importante. C'est-à-dire que si la tâche consiste à former un ticks de marché à 5 chiffres, par exemple à 4 chiffres ou à 3 chiffres, alors la taille correspondante sera obtenue.
C'est génial pour un atout - il y a une grande variété de manières d'être grand-père (et les petits-enfants essaient aussi). Il serait intéressant de résumer tout cela pour les portefeuilles d'actifs.
Hors sujet du tout. Vous pouvez l'ignorer. Il y a une sorte de procédure de tir à la corde dans le mouvement des prix, le mouvement de la patinoire sur la corde par rapport à la règle sur le sol. Le tir à la corde est non-stop 24/5 avec des repas chauds et des lits pour dormir. Le nombre de personnes des deux côtés varie de manière imprévisible dans le temps.
Il y a un mouvement bidirectionnel sans fin des personnes d'une équipe à l'autre. Tous les mouvements légaux d'un participant individuel sont décrits et chronométrés pour l'historique et l'attribution de récompenses. La récompense est versée pour la contribution apportée à la victoire locale de l'équipe sur une période donnée. Si une contribution a été apportée et que l'équipe perd dans la période, elle est perdue, tout comme la récompense.
Un tel pseudo-modèle.