De la théorie à la pratique - page 1543
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Eh bien, voici vos données :
Oui, vous avez un processus stationnaire sur la somme des incréments, mais hélas, c'est un non-sens total.
Vous avez une série de prix avec un seul incrément et le vôtre n'est absolument pas pertinent. C'est complètement hors de propos... Je pourrais tout aussi bien prendre n'importe quel BP et écrire à côté de lui les incréments du GCF.
Le prix, ou tout autre processus, fait partie intégrante des incréments et rien d'autre. Ce sont deux choses inséparables.
étrange... Je remarque sans cesse que mon robot ouvre des ordres sur une ligne invisible (la ligne rouge).
peut-être que c'est votre véritable canal médian)
Je ne sais pas :)
Effectuez-vous des transformations BP ou travaillez-vous avec l'original et observez simplement les statistiques ?
Je ne fais pas vraiment tout de la manière habituelle, c'est un peu lié aux statistiques mais les méthodes de détection elles-mêmes ne fonctionnent pas du tout selon des formules statistiques.
comme cette ligne qui se sépare en deux lignes à nouveau
et puis de nouveau en un seul...
hmm... étrange...
peut-être pouvez-vous l'expliquer en vous basant sur vos chaînes...
Je n'aime pas ça quand je ne comprends pas quelque chose...
Bien sûr, je peux me tromper...
la vision humaine est un analyseur))
Je ne sais pas :)
Faites-vous des transformations BP ou travaillez-vous avec l'original et observez simplement les statistiques ?
non, je ne travaille qu'avec du prix source pur et je ne le transforme en aucune façon.
Je ne fais qu'analyser ses mouvements.
C'est pourquoi je n'ai pas du tout d'erreur de concordance.
J'avais l'habitude de travailler étroitement avec les statistiques... mais j'ai fini par me rendre compte qu'absolument toute transformation entraîne un désalignement.
Toute transformation.
c'est comme ça que le marché fonctionne...
et si vous convertissez le prix, vous courez après votre propre queue...
vous améliorez les formules... la disparité monte et descend, mais elle ne disparaît jamais... malheureusement.
et c'est le vagabondage aléatoire qui est à blâmer.
Votre niveau d'auto-éducation le plus bas vous empêche d'engager la discussion. C'est tout ce que je peux dire.
....
Si l'on peut réduire la série réelle à une série normale en utilisant la fonction W de Lambert, de sorte que l'ensemble des sommes cumulatives forme également une distribution normale, c'est-à-dire une séquence aléatoire stationnaire selon Kolmogorov, alors une telle série peut être prédite, quoi qu'on en dise.
....
Parlons-nous de cette fonction ?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
Et pourquoi est-ce une panacée ? Ou est-ce juste un autre essai ?
zy
A mon avis, la formulation du problème"réduire la série réelle d'incréments à la normale, de sorte que l'ensemble des sommes cumulées forme également une distribution normale" est erronée, ou plutôt, dans une telle formulation, le problème n'a pas de solution.
Sash, jette un oeil à ce fichier, mets-le dans ton système. Mais vous devez faire un incrément pour le convertir.
La question est la suivante.
Vous avez les plus belles images de densités de probabilité du marché. Et vous essayez de créer votre propre théorie du marché en les étudiant. En fait, je fais la même chose. Mais est-ce que c'est bon ? Après tout, de telles densités ne se retrouvent qu'en physique nucléaire, décrivant des processus incontrôlés de réactions nucléaires.
Ne vaut-il pas mieux ramener cette économie à des distributions connues - de type Gauss ?
La transformation Box-Cox (Dieu a inventé les noms de famille ! Ugh.) ne fonctionne pas sur le marché, tout le monde le sait. Personne n'a étudié ou appliqué la transformation de la fonction W de Lambert.
Peut-être que vous savez quelque chose d'autre ? Ou bien il n'y a aucun intérêt à effectuer des transformations ?
J'avais l'habitude de m'enfoncer dans de tels fourrés... des plans hypercomplexes de probabilité d'événements... des segments de cointégration... des transformations d'échelle-temps... des ondelettes... rien ne fonctionne.... tous les travaux sur la prédiction des événements de marché se terminent par "bla bla bla"... et c'est tout. il n'existe pas de travaux complets sur des mécanismes qui fonctionnent vraiment.
c'est pourquoi je n'aime pas particulièrement les mathématiques bien que je les utilise en privé.
Nous pourrions bien sûr utiliser le paradoxe de Monty Hall... si seulement nous pouvions amener l'événement binaire à trois issues consécutives plutôt qu'à deux. Et c'est impossible... malheureusement.Ouais.
Honnêtement - je n'en ai entendu parler qu'ici pour la première fois.
C'est l'hypothèse que lorsque nous obtenons une série stationnaire transformée, nous pouvons l'étudier avec un ensemble de sommes cumulatives. Je vous ai déjà dit comment faire, mais en fait sans transformations cette stratégie se déverse sur le marché. Hélas, la non-stationnarité est une chose extrêmement sérieuse et il est difficile de la combattre.
Si vous suggérez d'autres méthodes pour obtenir un BP stationnaire à partir du BP réel, je vous en serais reconnaissant.
De telles méthodes n'existent pas. Et pas parce qu'ils n'ont pas été trouvés. Mais parce que c'est fondamentalement impossible. Au sens figuré, la stationnarité est une petite île dans un immense océan sans limites de non-stationnarité.
Oui.
Honnêtement - je n'en ai entendu parler qu'ici pour la première fois.
C'est l'hypothèse que lorsque nous obtenons une série stationnaire transformée, nous pouvons l'étudier avec un ensemble de sommes cumulatives. Je vous ai déjà dit comment faire, mais en fait sans transformations cette stratégie se déverse sur le marché. Hélas, la non-stationnarité est une chose extrêmement sérieuse et il est difficile de la combattre.
Si vous suggérez d'autres méthodes pour obtenir un BP stationnaire à partir du BP réel, je vous en serais reconnaissant.
Quelques applications de la fonction de Lambert
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Je veux dire la BP pure et ses stats ?
À mon avis, il s'agit d'un sujet tellement connu qu'il est incroyablement difficile d'en tirer un bénéfice. Nous avons besoin d'une sorte de percée.
La fonction de Lambert me semble être une telle percée. Malheureusement, il n'existe pas dans VisSim... A moins que vous ne l'écriviez vous-même...
J'aimerais juste jeter un coup d'œil à la série convertie.....
Comme sur les fichiers - voici le BP instable original, et voici le BP transformé avec Lambert. Et je vais vous montrer comment en profiter.
n'oubliez pas que vous convertissez absolument toute la série chronologique, et c'est une erreur fondamentale comme je le dis depuis longtemps.
Je pense que j'ai un graal, mais pas parce qu'il apporte des trades 100% rentables, mais parce que, quand on change ses paramètres, il ne s'adapte pas à l'historique des mouvements de prix
Je peux attraper des queues plus grosses, plus petites, ou des fluctuations aléatoires.
L'ajustement aux statistiques consiste à s'adapter strictement à la distribution de probabilité.
cela signifie qu'elle affecte la qualité de tous les métiers à la fois, dans le passé et dans le futur.
c'est la partie principale du Graal.
C'est exactement ce que vous essayez de faire. Vous confondez l'ajustement à l'historique des citations et l'ajustement à ladistribution de probabilité.
C'est ce que vous essayez de faire. Vous ne faites que confondre l'ajustement avec l'historique du mouvement des prix et la distribution de probabilité.
C'est naturel car la vérité est très simple : l'histoire ne se répète pas, contrairement aux statistiques.
c'est très simple.