De la théorie à la pratique - page 1081
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Lorsque le MA se retourne, il est sûr que vous êtes déjà trop tard pour entrer dans la transaction, c'est certain.
Il y a des tendances qui durent six mois ou plus, donc pas besoin d'entrer ? Eh... En retard, eh bien, je m'inscrirai l'année prochaine, peut-être que j'attraperai l'extremum). Et cette année, tout est parti, je suis en retard))).
Ily a des tendances qui durent six mois ou plus, donc pas besoin d'entrer ? Eh... En retard, eh bien, je m'inscrirai l'année prochaine, peut-être que j'attraperai l'extremum). Et cette année, tout est parti, j'arrive trop tard)))
Si votre capital (volume avant tout et politique d'argent et de risque) vous permet de tenir une position pendant six mois, alors vous pouvez attendre :-) Et si ce n'est pas le cas, alors les tendances annuelles ne vous dérangent pas trop.
Le mA est une bonne chose. Et le rêve est simple : toujours trader dans la tendance en prévoyant juste une montre-bracelet, beaucoup plus fluide que le prix. De mes expériences avec les réseaux neuronaux dans nsdt, je me souviens qu'en décalant le Ma de presque n'importe quelle période de 1 bar dans le futur, vous pouvez obtenir un graal, mais si vous utilisez les réseaux neuronaux pour prédire le même Ma avec une corrélation de 0,999, vous obtenez soit des turbulences, soit un naufrage.
J'ai essayé le ma dilué et il y a même une logique. Un peu comme les barres alternent souvent de haut en bas. Je peux construire un masque sans augmenter sa période ; je peux le construire toutes les barres ou toutes les 2 barres avec une période plus courte. J'ai même écrit une fonction avec récursion ; je fixe la période et le nombre de barres à parcourir, et elle affiche le tableau que j'ai déjà calculé. Il était pratique d'y introduire de nouveaux paramètres en utilisant des méthodes simples... Ça avait même l'air intéressant))) mais je n'ai pas trouvé l'argent. C'était agréable d'alterner entre régulier et à travers la barre, par exemple, puis régulier à nouveau, puis à travers deux, par exemple, et ainsi de suite en cercle)).
Le mA est une bonne chose. Et le rêve est simple : toujours trader dans la tendance en prévoyant juste une montre-bracelet, beaucoup plus fluide que le prix. De mes expériences avec les réseaux neuronaux dans nsdt, je me souviens qu'en décalant le Ma de presque n'importe quelle période de 1 bar dans le futur, vous pouvez obtenir un graal, mais si vous utilisez les réseaux neuronaux pour prédire le même Ma avec une corrélation de 0,999, vous obtenez soit des turbulences, soit un naufrage.
J'ai essayé le ma dilué et il y a même une logique. Un peu comme les barres alternent souvent de haut en bas. Je peux construire un masque sans augmenter sa période ; je peux le construire toutes les barres ou toutes les 2 barres avec une période plus courte. J'ai même écrit une fonction avec récursion ; je fixe la période et le nombre de barres à parcourir, et elle affiche le tableau que j'ai déjà calculé. Il était pratique d'y introduire de nouveaux paramètres en utilisant des méthodes simples... Ça avait même l'air intéressant))) mais je n'ai pas trouvé l'argent. C'était agréable d'alterner entre régulier et à travers la barre, par exemple, puis régulier à nouveau, puis à travers deux, par exemple, et ainsi de suite en cercle)).
NS est assez performant à 5m sur un TF de 1m. Même si vous n'utilisez que le NS sans aucun complément, le petit pécule est déjà là.
C'est un chapeau, pas l'argent)))) En comparaison, si le même ma est carrément décalé par la période projetée.
Conclusion - presque tout l'argent se trouve à des points de rupture Ma inatteignables
peut-être devrions-nous éviter complètement la périodicité, c'est-à-dire l'utilisation de MAs et de fenêtres coulissantes fixes. Il y a des considérations distinctes liées à la fondation :-)
Je ne sais pas encore comment exactement :-) Mes réflexions tournent autour de la méthode des composantes principales appliquée aux zigzags convergents + divergents.
Un zigzag convergent est assez simple : sur un très grand intervalle (presque sur la totalité de l'historique disponible), recherchez les min et max qui forment le premier genou du zigzag. On cherche ensuite l'extremum suivant, et ainsi de suite. La forme résultante est assez familière - quelque chose comme une harmonique à décroissance exponentielle. Vous pouvez l'interpoler et le décomposer en composants.
La passe inverse donnera un "zigzag divergent" et ses composantes. L'idée est qu'en supprimant les composantes des deux zigzags, on peut obtenir une représentation moins bruyante.
mais c'est juste pour partager mes pensées :-)
peut-être devrions-nous éviter complètement la périodicité, c'est-à-dire l'utilisation de MAs et de fenêtres coulissantes fixes. Il y a des considérations distinctes liées à la fondation :-)
Je ne sais pas encore comment exactement :-) Mes réflexions tournent autour de la méthode des composantes principales appliquée aux zigzags convergents + divergents.
Un zigzag convergent est assez simple : sur un très grand intervalle (presque sur la totalité de l'historique disponible), recherchez les min et max qui forment le premier genou du zigzag. On cherche ensuite l'extremum suivant, et ainsi de suite. La forme résultante est assez familière - quelque chose comme une harmonique à décroissance exponentielle. Vous pouvez l'interpoler et le décomposer en composants.
La passe inverse donnera un "zigzag divergent" et ses composantes. L'idée est qu'en supprimant les composantes des deux zigzags, on peut obtenir une représentation moins bruyante.
mais c'est juste pour partager mes pensées :-)
Je pense que c'est une variation de la même stratégie de canal.
avez-vous vu le mot STRATEGIE quelque part ? il ne semble pas y être...
Si vous n'avez pas l'intention d'élaborer une stratégie sur cette base, cela ne fonctionnera pas).