De la théorie à la pratique - page 1048
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La branche est un chariot, et les participants au forum sont une oie et un brochet).
Tous en formation, suivez le Camarade Che. Mais je doute un peu du succès d'un tel événement. Cependant, ainsi que tous les autres).
Tout le monde, en formation, suivez le Camarade Che. Mais j'ai des doutes quant au succès d'un tel événement. Je doute du succès d'un tel événement, ainsi que de tous les autres).
Je ne dois rien à personne.
Je n'ai pas besoin de diriger qui que ce soit.
Partez chacun de votre côté - un millier de routes différentes. Que la paix soit avec vous.
Je ne dois rien à personne.
Je n'ai pas besoin de diriger qui que ce soit.
Partez chacun de votre côté - un millier de routes différentes. Que la paix soit avec vous.
Oh, je pensais que vous aviez décidé de mettre de l'ordre dans les cygnes et les écrevisses et de construire tout le monde.
Oh, je pensais que vous alliez mettre de l'ordre dans les cygnes et les écrevisses et construire tout le monde.
Non.
Le croque-mitaine de la non-stationnarité le hantait.
En fait, des séries stationnaires - une fois, et c'est tout). Ou un peu plus que ça. Et rien, tout le monde est en vie et s'en sort bien. Les mêmes radioamateurs, d'ailleurs).
Les radioamateurs ont une non-stationnarité du mauvais système) Quasi-stationnarité, ergodicité, quasi-déterminisme, etc.
Les prix n'ont pas tout ça. Cela se voit même dans l'approximation zéro de ces derniers, le processus de Wiener (SB).
Le prix est le reflet des émotions des gens face aux événements.
C'est là que se trouve la raison des hausses et des baisses de prix, et non dans les formules physiques. La physique ne permet pas aux physiciens de devenir des traders prospères).
Les prix ne contiennent pas tout cela. Cela se voit même dans leur approximation basée sur le zéro - le processus de Wiener (SB).
L'imitation du kotier par des marches aléatoires est déterminée avec beaucoup de succès par une personne expérimentée, de telles expériences ont été réalisées par la beauté polonaise Inga-Nova, dans sa branche. Il y a une dizaine d'années, j'ai essayé pendant un certain temps de trouver des conditions permettant de rendre les cotations générées par une pièce de monnaie difficiles à distinguer visuellement des cotations réelles - il s'est avéré que cela fonctionne lorsque la plupart des résultats sont liés, c'est-à-dire que si le tick est à la hausse, alors le tick suivant est automatiquement à la baisse. En général, si l'on y réfléchit bien, on peut en déduire une analyse théorique de la physique de la formation des prix sur le marché des changes. Mais cela ne sert à rien - pour réussir ses transactions, il faut trouver un moyen de diagnostiquer efficacement les inefficacités locales du marché. Et cela, en ce qui me concerne, est une tâche complètement différente.
L'imitation d'un quotient par des marches aléatoires, est définie avec succès par une personne expérimentée, de telles expériences ont été réalisées par la beauté polonaise Inga-Nova, dans sa branche. Il y a une dizaine d'années, j'ai essayé pendant un certain temps de trouver des conditions permettant de rendre les cotations générées par une pièce de monnaie difficiles à distinguer visuellement des cotations réelles - il s'est avéré que cela fonctionne lorsque la plupart des résultats sont liés, c'est-à-dire que si le tick est à la hausse, alors le tick suivant est automatiquement à la baisse. En général, si l'on y réfléchit bien, on peut en déduire une analyse théorique de la physique de la formation des prix sur le marché des changes. Mais cela ne sert à rien - pour réussir ses transactions, il faut trouver un moyen de diagnostiquer efficacement les inefficacités locales du marché. Et cela, en ce qui me concerne, est une tâche complètement différente.
Il s'agit essentiellement d'un passage à une chaîne de Markov à partir de SB. Le pas, bien que petit, se rapproche du prix réel - sans markovianité, il est difficile de modéliser un appartement. Le problème ici est la non-stationnarité - au lieu de l'imprévisibilité des prix, nous avons maintenant affaire à l'imprévisibilité des paramètres du modèle. L'espoir est que ces paramètres évoluent plus lentement que les prix - j'ai parlé plus haut de la "première loi de Newton".
Ainsi, certaines inefficacités locales peuvent être formalisées sous la forme de segments temporels dont les paramètres de certains modèles de prix évoluent lentement.