De la théorie à la pratique - page 992
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En principe. Oui.
Vous ne le saviez pas avant ?
Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de...
pas seulement en prix, mais en lots comme celui-ci.
Je devais convertir les deux en double et comparer, alors je me suis débrouillé.
ou
Ou encore, l'un moins l'autre moins le seuil.
Disons 0,01 et 0,01000001, la différence doit être inférieure à 0,001, puis égale.
Les rapatriés sont certainement une bonne chose. Même si la distribution n'est pas exactement de Laplace.
Mais... Il y a une telle vérité grise dans la vie :
Il s'agit des "fluctuations relatives" des indices des principales majors.
On peut voir à l'œil nu que 80 % du temps, ils font chacun leur truc.
Mais il arrive (périodiquement, tout le temps) l'heure X, où la soirée cesse d'être languissante et où le trafic s'écoule dans le même sens.
Quelqu'un a-t-il une idée de la manière de saisir rapidement un tel moment ? ? Nous avons un groupe de graphiques M, et nous saisissons les mouvements synchrones N (proches de M) de ceux-ci.
Pas tout à fait la bonne répartition. Vous êtes dans l'obscurité ou dans l'illusion à partir de ce point.
Pas tout à fait la bonne répartition. Vous êtes dans l'obscurité ou trompé à partir de ce point.
La distribution (si en termes de ter.ver, mat.stat) n'a aucune importance - je ne teste aucune hypothèse.
Ce qu'il faut, c'est un "sifflet" spécifique au marché : il suffit de détecter la "simultanéité" des mouvements. Pas une corrélation 1:1 des valeurs individuelles, mais quelque chose de MxN.
PS/ Au fait, même la "corrélation" (telle qu'elle est considérée) ne s'applique pas du tout aux séries de prix. Je ne sais pas comment, mais leur similitude doit être évaluée différemment, sans RMS.
La distribution (en termes de ter, matstat) n'est pas du tout concernée - je ne teste aucune hypothèse.
Nous n'avons pas besoin d'un "sifflet" spécifique au marché : il suffit de détecter la "synchronicité" des mouvements. Pas une corrélation 1:1 des valeurs individuelles, mais quelque chose de MxN.
PS/ A propos, même la "corrélation" (telle qu'elle est considérée) ne correspond pas du tout aux séries de prix. Je ne sais pas comment, mais leur apparence doit être évaluée différemment, sans le RMS.
Le sifflet ne vient pas tout seul. Il faut le faire sortir.
Très bien, je vais me reposer.
Un conte de fées sous votre oreiller.
Le sifflet ne vient pas tout seul. Il faut le forcer à sortir.
Très bien, je vais me reposer.
Une histoire à raconter sous votre oreiller.
V3-N1 n'est pas un signal avantageux, V1 est un coup de chance.
mais N3-V3 ou N1-V1 est en tendance, à partir d'un repli.
mais il y a un risque de dépassements multiples.V3-N1 - signal non favorable, V1 - accidentel
Mais N3-V3 ou N1-V1, c'est la tendance.
Pas le temps de partir.
2 minutes.
Chaque TF a sa propre vie.
Le plus âgé dirige le plus jeune.
Nous voyons bien.
La distribution (en termes de ter, matstat) n'est pas du tout concernée - je ne teste aucune hypothèse.
Nous n'avons pas besoin d'un "sifflet" spécifique au marché : il suffit de détecter la "synchronicité" des mouvements. Pas une corrélation 1:1 des valeurs individuelles, mais quelque chose de MxN.
PS/ Au fait, même la "corrélation" (telle qu'elle est considérée) ne s'applique pas du tout aux séries de prix. Je ne sais pas comment, mais leur apparence doit être évaluée différemment, sans RMS.
l'équité du marché y règne.
comme il a été écrit ici de manière fortuite sur le défrichage, pour estimer le temps
pourrait aussi bien coïncider avec l'heure X...
Les rapatriés sont certainement une bonne chose. Même si la distribution n'est pas exactement de Laplace.
Mais... Il y a une telle vérité grise dans la vie :
Il s'agit des "fluctuations relatives" des indices des principales majors.
Vous pouvez voir à l'œil nu que 80 % du temps, ils font essentiellement leur propre affaire.
Mais ensuite (périodiquement) vient l'heure X, lorsque la soirée est moins morose et que les mouvements sont en ligne.
Qui a une idée de la façon de saisir un tel moment ? Avoir un groupe de graphiques M, et saisir les mouvements synchrones N (proches de M) d'entre eux.
J'ai compté les lignes du graphique, ça fait 11. Et ce, après avoir choisi uniquement les principales devises parmi les principales devises. Je me demande lesquels ont fait la liste ? Le dollar américain est-il entré ?
Majors (pas les devises, mais les paires qui sont avec l'USD et non exotiques) plus l'or et l'argent.
L'indice USD est affiché à travers eux et ils sont présentés dans son arrière-plan (il y est noir). Il est donc possible de le lire de deux façons : comme des fluctuations de taux (chaque ligne correspond à sa paire, mais à échelle réduite) et comme une corrélation de devises.
L'argent, d'ailleurs, se comporte de manière atypique parmi les autres. C'est clairement plus spéculatif.
les majors (pas les devises, mais les paires qui avec l'USD et pas du tout exotiques) plus l'or et l'argent.
L'indice USD est affiché à travers eux, et il est présenté dans son arrière-plan (il y est noir). Il est donc possible de le lire de deux façons : comme une fluctuation des taux de change (chaque ligne correspond à sa paire, mais à échelle réduite) et comme la corrélation des monnaies.
L'argent, d'ailleurs, se comporte de manière atypique parmi les autres. C'est clairement plus spéculatif.
Si tel est le cas, il serait utile de passer des taux des paires de devises au pouvoir d'achat des devises pour identifier l'heure X. On voit alors mieux à quel point la force de l'USD est moins fluctuante par rapport aux autres, et comment lorsque son mouvement fort se produit, il entraîne toutes les autres devises avec lui.
À propos, voici l'image d'une journée de négociation, avec la même signification des graphiques que vous, sauf qu'ils sont plus nombreux. L'USD/USD est la somme des variations relatives (depuis le début de la journée) du VAL/USD, et son graphique est également noir. Sur la ligne horizontale, on trouve le nombre de périodes de quinze minutes depuis le début de la journée.