De la théorie à la pratique - page 944
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1. Par trnd sur h1.
2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.
1. Il n'y a pas de tendance sur l'EURUSD H1.
2. yo porsan urdulülüm.
:))) Si nous disposons les rectangles plus soigneusement avec une période = 1 semaine, nous verrons de véritables modèles de tendance/flottaison.
Je le répète une fois de plus - les cycles temporels jouent un rôle fondamental sur le marché et l'ancien Gunn accordait une attention particulière à leur étude.
Au sein d'un cycle, le caractère aléatoire/non aléatoire d'un processus peut être déterminé de différentes manières. Théoriquement, le critère le plus correct est l'entropie du processus https://habr.com/ru/post/305794/. Mais comment le calculer lorsque la densité de probabilité du prix/de l'augmentation est non stationnaire - je n'arrive pas à y penser...
Demko opérait sur une sorte d'élan...
En fait, 800 pages de ce sujet sont consacrées à la même chose - trouver la tendance/clé plate. :)))
Le plus amusant dans ce forum, c'est que littéralement tout le monde, avec une formation correspondante, ne comprend pas vraiment ce que les autres écrivent. Et n'essayez même pas d'approfondir, mais vous allez même dans la mort, de perroquet leurs pensées insignifiantes aux autres :)))) Il n'y a pas de principe unificateur du tout.
Cette musique sera éternelle :))))
Nan, ça va bientôt s'arranger. Peut-être que je m'en moque. Mais il existe de nombreuses façons d'analyser le marché. La physique est loin d'en être une.
Ce sont les mêmes incréments))))
et, plus surprenant encore, l'analyse d'achat et de vente présente une ressemblance frappante avec le signal d'une MA classique.
Les gens tradent sur le mA. Le mA moyen est de 200, sur le timeframe m1.
:))) Si nous disposons les rectangles plus soigneusement avec une période = 1 semaine, nous verrons de véritables modèles de tendance/flottaison.
Je le répète une fois de plus - les cycles temporels jouent un rôle fondamental sur le marché et l'ancien Gunn accordait une attention particulière à leur étude.
Au sein d'un cycle, le caractère aléatoire/non aléatoire d'un processus peut être déterminé de différentes manières. Théoriquement, le critère le plus correct est l'entropie du processus https://habr.com/ru/post/305794/. Mais comment le calculer lorsque la densité de probabilité du prix/de l'augmentation est non stationnaire - je n'arrive pas à y penser...
Demko opérait sur une sorte d'élan...
En fait, 800 pages de ce sujet sont consacrées à la même chose - trouver la tendance/clé plate. :)))
Ce qui est amusant sur ce forum, c'est que littéralement tous ceux qui ont une formation correspondante ne comprennent pas ce que disent les autres. Et n'essayez même pas d'approfondir, mais vous allez même dans la mort, de perroquet leurs pensées insignifiantes à d'autres :)))) Il n'y a pas de principe unificateur du tout.
Cette musique sera éternelle :))))
Gunn sérieusement ?)
quels autres cycles de temps ?)
Il faut se réveiller dans ce siècle, il ne peut y avoir de cycles en raison de la forte densité d'information))) il y a 50-70 ans, tout le monde ne s'est peut-être pas lancé sur les marchés financiers)).
Et au sujet de la musique éternelle, je ne sais pas ... Je ne communique ici qu'avec ceux qui font vraiment quelque chose ... et vous n'êtes que trois ou cinq.
En fait, le problème de l'entropie a été résolu depuis longtemps.
Seulement, il n'y a aucune raison pour que les gens ici en parlent.
Si vous aviez lu et regardé mes calculs mathématiques sur les statistiques des instruments financiers, vous seriez sûr que la façon dont vous essayez de le faire maintenant - ce n'est pas correct.
Et maintenant, vous n'êtes plus sûr de rien, alors vous dérivez à nouveau en territoire inconnu).
quels autres cycles de temps ??)
Je l'ai trouvé dans un cahier dans les toilettes de ma maison d'été...
Caractéristiques temporelles des processus non-markoviens
Les caractéristiques qualitatives des processus non-markoviens incluent également la présence de certains cycles temporels (rythmes). La description mathématique des cycles est basée sur l'analyse des équations intégro-différentielles. Ces équations non-Markov contiennent des valeurs complexes de leurs racines, qui correspondent à des oscillations, résultant de la nature récurrente des changements dans les systèmes, de leur dépendance au passé et à la mémoire.
Les phénomènes biologiques, économiques et sociaux comprennent un vaste ensemble de rythmes. En raison d'un grand nombre de rythmes structurels superposés, chaque oscillation successive est différente de la précédente.
Le point clé de ce tableau complexe est l'interaction des oscillations......
C'est là que le texte s'interrompt...
Si vous aviez lu et regardé mes calculs mathématiques sur les statistiques des instruments financiers plus tôt, vous auriez été sûr que la façon dont vous essayez de le faire maintenant est mauvaise.
Et maintenant, vous n'êtes plus sûr de rien, alors vous vous éloignez à nouveau en territoire inconnu pour les Gunns).
Pour être honnête - j'ai renoncé à travailler sur la stratégie... Je ne fais que lire - peut-être que quelqu'un dira quelque chose d'intelligent ou un signal théorique...
Je l'ai trouvé dans un cahier dans ma maison de vacances, dans les toilettes...
Caractéristiques temporelles des processus non-markoviens
Les caractéristiques qualitatives des processus non-markoviens incluent la présence de cycles temporels distincts (rythmes). La description mathématique des cycles est basée sur l'analyse des équations intégro-différentielles. Ces équations non-Markov contiennent des valeurs complexes de leurs racines, qui correspondent à des oscillations, résultant de la nature récurrente des changements dans les systèmes, de leur dépendance au passé et à la mémoire.
Les phénomènes biologiques, économiques et sociaux comprennent un vaste ensemble de rythmes. En raison d'un grand nombre de rythmes structurels superposés, chaque oscillation successive est différente de la précédente.
Le point clé de ce tableau complexe est l'interaction des oscillations......
C'est là que le texte s'interrompt...
le point clé de cette image"inclure un énorme ensemble de rythmes".
Pour être honnête - j'ai renoncé à travailler sur la stratégie... Je ne fais que lire - peut-être quelqu'un me dira-t-il quelque chose d'intelligent ou me donnera-t-il un signal théoriquement valable...
Bon, disons qu'il y a un signal et ensuite quoi ?
Votre commande est en train de tomber en déficit, qu'allez-vous faire ?
C'est la principale question qui devrait être posée ici.
Pour être honnête - j'ai renoncé à travailler sur la stratégie... Je ne fais que lire - peut-être que quelqu'un dira quelque chose d'intelligent ou me donnera un signal théoriquement valable...
Vous ne pouvez pas tous être riches. Loi de la conservation...
Tout le monde peut jouer. Même ceux qui ont les poches vides))