De la théorie à la pratique - page 829
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Non, la démo va être bonne.
Sur le vrai, c'est environ trois fois pire.
Ce ne sera pas 30%, mais ce sera 10, mais c'est en hausse, c'est déjà un résultat...
et si elle s'arrête, elle sera soit supérieure à zéro soit inférieure à cela50-50 comme toujours.
Qu'est-ce que j'en sais ? L'échantillon de tic = const, et par le temps est variable.
Eh bien, découvrez-le. C'est pour toi, pas pour moi. L'échantillon doit être proportionnel à la durée de l'opération. Sinon, la "prise de décision" à ce sujet est une imposture.
Données sur le nombre de ticks collectés pour différentes paires de devises pour les 3 derniers jours :
Bien que le travail avec les tiques, sur mon TS, ait montré, dans l'ensemble, des résultats satisfaisants, mais voilà que cette désynchronisation en nombre, cela me surprend et m'exaspère.
Il s'avère que chaque paire a son propre timing, ce qui ne devrait pas être le cas, bien sûr...
Devons-nous revenir à OHLC M1 ou quoi ?
Oui, messieurs, on peut devenir fou avec ce Forex.
Eh bien, découvrez-le. C'est toi qui as besoin de savoir, pas moi. L'échantillon doit être proportionnel à la durée de la transaction. Sinon, la "prise de décision" à ce sujet est une imposture.
J'ai fait le calcul.
En moyenne, j'ai des tics avec une fréquence de 1 tick = 3 sec. C'est-à-dire qu'un échantillon de 3600 ticks, toujours en moyenne, représente 3 heures. Mes transactions durent en moyenne 1 heure.
Tout irait bien, mais il y a trop de moyennes quand on travaille avec des ticks... Je ne l'aime pas beaucoup.
Il y a, après tout, un secret des tiques (à ne pas confondre avec les Bass !).
Et le passage à OHLC M1 prive instantanément tous les statisticiens d'échantillons intraday significatifs.
Une sorte de mystère et de contradiction insoluble ici...
Après tout, il y a un secret dans les tiques (à ne pas confondre avec les Bass !).
Et le passage à OHLC M1 prive instantanément tous les statisticiens d'échantillons intraday significatifs.
Une sorte de mystère et de contradiction insoluble ici...
Si vous ne prenez que le prix de clôture de OHLC M1, quel est le secret ? .... Vous liez le prix à un temps discret, de sorte que le flux continu de tics non basé sur le temps devient "non natif" de la barre.
C'est-à-dire un échantillon de 3 600 ticks, avec une moyenne de 3 heures. Les transactions durent en moyenne 1 heure.
C'est encore relativement tolérable. Cependant, l'idéal serait que les périodes de décision d'entrée et de sortie d'une transaction ne se chevauchent pas.
cette désynchronisation des chiffres est ce qui me surprend et m'exaspère.
Il s'avère que chaque paire a son propre timing, ce qui ne devrait pas être le cas, bien sûr...
C'est tout à fait normal.
Vous ne pensez pas que, disons, l'indice S&P et l'indice MICEX devraient être synchronisés au tick, n'est-ce pas ? Chaque actif a ses propres transactions qui mènent à ses propres ticks.
De même, les paires de devises. Bien qu'ils soient fortement corrélés entre eux, ils ne le sont pas à 100%. Il y a une grande part d'individualité dans chacun d'eux.
Si vous ne prenez que le prix de clôture de OHLC M1, quel est le secret ? .... Vous liez le prix à un temps discret, de sorte que le flux continu de tics non basé sur le temps devient "non natif" de la barre.
Une fois encore, lorsque vous travaillez avec OHLC M1 en utilisant les méthodes TViMS, vous devez disposer d'un échantillon significatif. Selon Chebyshev, il ne doit pas y avoir moins de 1000 valeurs.
C'est-à-dire que vous devez travailler dans une fenêtre glissante = 24 heures (1440 valeurs).
Je travaille dans cette fenêtre depuis six mois ( !!!). J'avais au maximum 2 ou 3 transactions par semaine. Le résultat a été de +-0% de bénéfice. Incroyable, juste catastrophiquement ennuyeux ! Un trader normal devrait travailler dans des fenêtres plus petites. Cela ne peut se faire qu'en travaillant avec les tiques. Et ils ont un autre problème - un montant différent pour différentes paires et dans différentes sociétés de courtage. C'est des conneries...
Il y a, après tout, un secret des tiques (à ne pas confondre avec les Bass !).
Et le passage à OHLC M1 prive instantanément tous les statisticiens d'échantillons intraday significatifs.
Une sorte de mystère et de contradiction insoluble ici...
Il n'y a ni mystère ni contradiction.
Vous voulez lire les tics chaque seconde ? Vous êtes les bienvenus. Vous n'avez pas eu un tic en une seconde ? Prenez la précédente, elle est toujours valable.
Vous ne voulez pas zéro tique ? Ne le lisez pas s'il n'y a pas eu de tic en une seconde.
Il n'y aura pas de différence particulière par rapport à la lecture de chaque tique.
Mais la fenêtre en secondes est encore plus correcte.