De la théorie à la pratique - page 830
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Une fois encore, lorsque vous travaillez avec OHLC M1 par les méthodes TViMS, vous devez disposer d'un échantillon significatif. Méthode de Chebyshev - au moins 1000 valeurs.
C'est-à-dire que vous devez travailler dans une fenêtre glissante = 24 heures (1440 valeurs).
Je travaille dans cette fenêtre depuis six mois ( !!!). J'avais au maximum 2 ou 3 transactions par semaine. Le résultat a été de +-0% de bénéfice. Incroyable, juste catastrophiquement ennuyeux ! Un trader normal devrait travailler dans des fenêtres plus petites. Cela ne peut se faire qu'en travaillant avec les tiques.
C'est absurde. Toute ma vie, j'ai travaillé avec des minutes, et d'une manière ou d'une autre, j'avais 3-4 à 10 transactions par jour sur différents systèmes). Juste un miracle).
C'est tout à fait normal.
Vous ne pensez pas que, disons, l'indice S&P et l'indice MICEX devraient être synchronisés au tick, n'est-ce pas ? Chaque actif a ses propres transactions qui mènent à ses propres ticks.
De même, les paires de devises. Bien qu'ils soient fortement corrélés entre eux, ils ne le sont pas à 100%. Chacun d'entre eux possède une grande part d'individualité.
Hmmm... Par exemple, Vladimir a assuré que EURGBP=EURUSD/GBPUSD et ainsi de suite dans tous les crosses. Je fais plus confiance à Vladimir qu'à moi-même.
Pourquoi tous les croisements rassemblent-ils plus de ticks que les majors ? Ils devraient être synchronisés !
Quelle absurdité. Toute ma vie, j'ai travaillé avec des minutes, et par miracle, j'ai eu 3-4 à 10 transactions par jour sur différents systèmes). Juste un miracle).
Eh bien, vous prenez probablement un échantillon =100 ou quelque chose comme ça. Mais cela n'a rien à voir avec sa signification. Les résultats sont sûrement bons ? (Désolé, Yuri, je n'ai toujours pas confiance en vous sans statistiques - là, même les statistiques secrètes de Bass dans votre profil ont été affichées).
Hmmm... Par exemple, Vladimir a assuré que EURGBP=EURUSD/GBPUSD.
Généralement oui, mais il y a une différence de 1 à 2 tick/point au niveau des spreads inférieurs.
Pour y parvenir, il faut travailler avec les tiques. Et ils ont un autre problème - des numéros différents sur des paires différentes et dans des DC différents. C'est des conneries...
Eh bien, vous ne comprenez pas ce qu'est une tique dans MT :
1. il s'agissait d'une collation de commandes
2. il s'agissait juste d'une citation sans marché
3. il y a eu un changement de spread mais pas de transactions
4. C'était une fermeture de barre, une ouverture de barre.
et vous ne saurez jamais laquelle des options 1 à 4 a eu lieu, mais vous obtiendrez une coche (ou plutôt la variante 4 est connue)
la vague idée qu'un tick dans MT est faux, il faut un tick comme à la bourse - chaque tick boursier est une transaction, mais au début de l'année j'ai regardé le forum de Quick, il avait la même information - un tick n'est pas nécessairement une collocation d'ordres ;) - pour ainsi dire, c'est l'inconvénient du développement technologique
cherchez dans le forum Equibo Charts - il y avait un article sur les Equibo Charts dans MT, peut-être que ce serait plus facile pour vous - une barre = xxx ticks
Eh bien, vous prenez probablement un échantillon =100 ou quelque chose comme ça. Mais cela n'a rien à voir avec sa signification. Les résultats sont sûrement bons ? (Désolé, Yuri, je n'ai toujours pas trop confiance en toi sans stats - tu as même affiché l'état secret de Bass dans ton profil).
(Mais c'est vous qui décidez, c'est votre affaire. Je m'en fiche).
il faut un tick comme à la bourse - chaque tick boursier est une transaction, mais je parcourais les forums de quickq au début de l'année, on y trouve les mêmes informations maintenant - un tick n'est pas forcément arrivé pour rassembler les ordres ;) - pour ainsi dire, c'est l'inconvénient du développement technologique
cherchez dans le forum Equibo Charts - il y avait un article sur les Equibo Charts dans MT, peut-être que ce serait plus facile pour vous - une barre = xxx ticks
Cela dépend de ce que vous regardez.
1. tiques par le tableau des transactions,
2. les ticks au taux du marché,
3. tiques par asc-bid.
4. vous pouvez rassembler d'autres événements.
Et vous aurez une séparation complète dans Quick.
Une petite raclée à la fin de la semaine. Voila ! !!
C'est un sacré tableau de rendement que seuls les gens comme moi peuvent avoir :))))
Excess comme clé de tendance/float a fonctionné de manière satisfaisante, n'a manqué que 6 tendances (3x2 - mis en évidence sur le graphique) pour la semaine, mais elles ont porté des coups écrasants au dépôt.
Une tendance (selon ma définition, un mouvement directionnel accéléré des prix) est une chose terrible, bien sûr.
Hmmm... Par exemple, Vladimir m'a assuré que EURGBP=EURUSD/GBPUSD et ainsi de suite pour tous les crosses. Je fais plus confiance à Vladimir qu'à moi-même.
Pourquoi tous les croisements rassemblent-ils plus de ticks que les majors ? Ils devraient être synchronisés !
Vladimir avait raison, mais cette formule est théorique (comme s'il s'agissait d'une formule de convergence), mais dans la pratique les prix sont différents et les ticks sont indépendants, d'où des situations d'arbitrage possibles (ne parlons pas de la possibilité de faire du trading d'arbitrage).
Cela dépend de ce que vous regardez.
1. ticks by table of trades,
2. cochez sur le changement dans le tableau des paris,
3. tiques sur l'asc-bid.
4. vous pouvez rassembler d'autres événements.
Et vous aurez une séparation complète dans Quick.
Je ne me suis pas beaucoup penché sur la question, mais j'ai compris qu'un nouveau tick ne peut pas être interprété de manière univoque, beaucoup de choses se passent en fonction du tick, et selon MT, je ne sais plus maintenant, mais auparavant, du côté serveur de MT4, le courtier avait des paramètres pour filtrer les ticks, certaines cotations étaient ignorées (pics), d'autres étaient lissées, vous pouvez rechercher le message de l'administrateur Renat, il a également montré des graphiques de ticks non filtrés. Les différences de ticks sont une situation normale, il n'y a pas de fournisseur de cotation idéal, car le Forex est décentralisé et chaque société de courtage a ses propres flux de données ou plusieurs flux de données.