De la théorie à la pratique - page 741
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Honnêtement, tu ne pourrais pas être plus honnête. Si vous générez comme moi. Donnez-moi votre rang, je vais vérifier.
Je vous ai dessiné une formule plus juste plus tôt).
C'est la façon correcte de procéder.
en E6 =CHIS(), en F6 = IF(E6-0.5>0,1,IF(E6-0.5<0,-1,0)).
Maintenant la pièce est juste.
Ok, je le ferai et je comparerai avec le mien en termes de caractéristiques.
J'ai effacé le message. Je n'avais pas vu que ça ne donnait que -1,0,+1. Vous pouvez également l'utiliser sous cette forme. Zéro ne sera utile, du moins pas dans le chemin)).
Je sais ce que vous voulez dire. Dans ce cas, je suis intéressé par une pièce équitable pour le moment.
Et si nous imaginons que tout ce qui nous entoure n'est pas un hasard, mais seulement une conséquence de régularités, alors tous les processus aléatoires sont automatiquement transférés au rang de réguliers, sans utiliser le mot déterministe, réguliers, avec la conséquence que SB et VR peuvent être classés comme les mêmes processus, avec une différence structurelle.
SB est un processus complètement aléatoire et BP, si vous voulez dire le marché, n'est pas très aléatoire, juste un peu. Juste le petit peu que vous et moi et d'autres comme nous contribuons. Peut-être que quelqu'un d'autre le fait, mais ce n'est pas un signal, c'est du bruit. Il s'agit de bruit car il est plus facile de décrire les fluctuations comme des processus aléatoires que de chercher leurs causes. Le hasard est un modèle inconnaissable. Pardonnez mon côté intello.
Ce n'est pas "gagner", c'est le même SB que les données sources.
Oui, le bon système a à peu près ça, et sur OOS.
Que reste-t-il à faire ? Je ne comprends pas...
Si le processus est aussi similaire que possible au SB, et que l'on ne peut pas gagner de l'argent avec le SB (comme les bienfaiteurs nous l'assurent), alors que faisons-nous sur le marché ? !!!
"Semblable" ne signifie pas "égal". Vous pouvez gagner de l'argent sur les différences. Oui, il y a 1-2% de différences. Cela suffit amplement, ils n'ont rien à voir avec le pourcentage de bénéfice.
Bien sûr, les différences résident dans la mémoire (dépendance des changements futurs par rapport aux changements passés), et non dans les distributions.
Pour prouver que nous sommes face à un processus aussi proche que possible du processus Gamma de la variance, j'ai fait une petite expérience.
1. Prise de données de prix CLOSE pour EURUSD pour 2017.
2. Définissez la fenêtre de glissement = une semaine.
3. Calcul de la valeur moyenne de l'écart (Max-Min) pour l'année.
4. Calcul de la variance moyenne pour l'année, calculée à l'aide de la formule du processus Gamma de la variance.
Résultats :
Incroyable coïncidence ! !!
Nous avions une machine à calculer analogique "Vesna" à Noginsk. On n'a rien fait dessus. Et à Kiev - au collège il y avait aussi quelque chose d'analogue, je ne me souviens plus du nom, mais ils faisaient du travail de laboratoire.
Pas question. Pour commencer= SLU(-1;1). Si >0, alors 1. Si <0, alors -1.
Vous avez besoin de FACTOR(0;1). Si 0, alors -1. Si 1, alors 1.