De la théorie à la pratique - page 691
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1. la fenêtre d'observation : iln'est pas correct de s'attendre à ce qu'en augmentant la fenêtre d'observation, la stratégie fonctionne. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas soudainement avec une période de 480 minutes, et en augmentant la fenêtre W = jusqu'à 1440 minutes la condition de retour devrait fonctionner ? Je pense que la théorie correcte devrait fonctionner à n'importe quel intervalle de temps, la seule différence étant la fourchette de prix en pips.
Je maintiens mon opinion - le marché n'est PAS autosimilaire. Le marché n'est PAS autosimilaire. Un TS qui fonctionne sur un TF ne fonctionnera pas sur un autre.
Cependant, si vous avez la CLÉ de tendance/flottante dans votre poche, vous pouvez laisser Mandelbrot se faire avoir.
Mais j'ai tout essayé - rien ne fonctionne...
Je maintiens mon opinion - le marché n'est PAS autosimilaire. Mandelbrot a délibérément trompé ceux qui souffrent pour que ses mécènes puissent remplir leurs poches sans fond. Un TS qui fonctionne sur un TF ne fonctionnera pas sur un autre.
Cependant, si vous avez la CLÉ de tendance/flottante dans votre poche, vous pouvez laisser Mandelbrot se faire avoir.
Mais ! J'ai tout essayé - rien ne fonctionne...
Et celui-là ? Pas encore un graal ?
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De la théorie à la pratique
Alexander_K, 2018.10.23 13:30
Je poste le Graal pour la cinq centième fois :
Voici la variance du processus qui est claire pour moi.
sigma^2 - variance normale de la distribution des incréments dans une fenêtre glissante
theta^2 est une variance inhabituelle, à savoir = 2*(b^2), où
nu est l'ordre de la distribution gamma, et si l'on parle de la distribution de Laplace, nu=1.
Mais l'attente, que le tonnerre me frappe, n'est pas claire pour moi...
J'ai relu la correspondance entre Automat et Vladimir - options, fonctions de saturation... Je me suis évanoui et je me suis endormi...
J'ai essayé de construire un canal de variance par rapport à la MA et à la médiane, les résultats se sont améliorés d'environ +10%, mais ce n'est pas tout... Faux, pour ainsi dire...
Je continue à faire l'idiot...
Vous avez déjà réglé le problème de cette bête ?
Et celui-là ? Pas encore un graal ?
Vous avez déjà réglé le problème de cette bête ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je ne comprends pas - quel genre d'attente est-ce...
Si la variance est soustraite de la MA normale - oui, il y a une amélioration des résultats - mais la MA ne correspond pas à l'espérance donnée dans la formule ...
Étant donné que thêta est en fait la moyenne (et non l'écart-type !) de la distribution incrémentale, c'est-à-dire le taux moyen, alors... quoi ? Je ne comprends pas. Abruti, ou peut-être que j'ai toujours été comme ça...
Je ne comprends pas... Je ne comprends pas ce qu'est l'attente de la mort...
Si la variance est soustraite de la MA normale - oui, il y a une amélioration des résultats - mais la MA ne correspond pas à l'espérance donnée dans la formule...
Étant donné que thêta est en fait la moyenne (et non l'écart-type !) de la distribution incrémentale, c'est-à-dire le taux moyen, alors... quoi ? Je ne comprends pas. Abruti, ou peut-être que j'ai toujours été comme ça...
vous n'avez pas encore trouvé un indicateur qui va au milieu du canal.
Je ne comprends pas... Je ne comprends pas ce qu'est l'attente de la mort...
Si la variance est soustraite de la MA normale - oui, il y a une amélioration des résultats - mais la MA ne correspond pas à l'espérance donnée dans la formule...
Étant donné que thêta est en fait la moyenne (et non l'écart-type !) de la distribution incrémentale, c'est-à-dire le taux moyen, alors... quoi ? Je ne comprends pas. Abruti, ou peut-être que j'ai toujours été comme ça...
Je ne comprends pas... Je ne comprends pas ce qu'est l'attente de la mort...
Si vous soustrayez la variance du MA ordinaire - oui, il y a une amélioration des résultats - mais le MA ne correspond pas à l'attente donnée dans la formule...
Étant donné que thêta est en fait la moyenne (et non l'écart-type !) de la distribution incrémentale, c'est-à-dire le taux moyen, alors... quoi ? Je ne comprends pas. Abruti, ou peut-être que j'ai toujours été comme ça...
Si l'on considère la construction du fonctionnel, sa première variation, la deuxième variation, -- en regardant de l'arrière -- on peut tracer une analogie avec cette bête, par la description disponible (selon l'un des liens donnés). Si on le souhaite, on peut introduire la nième variation. Les moments pertinents peuvent alors être calculés de manière purement formelle, et même sans la référence sémantique habituelle.
Vidéo "Ce qui se passe sur les ticks XAUUSD et GBPJPY" :
Vidéo "Ce qui se passe sur les ticks XAUUSD et GBPJPY" :
J'ai regardé la vidéo.
Qu'est-ce qui se passe avec les tiques ? Je n'ai rien vu de surnaturel.
J'ai regardé la vidéo.
Qu'est-ce qui se passe avec les tiques ? Je n'ai rien vu de surnaturel.
Par exemple, il y a beaucoup d'artificialité sur l'or. Ajustable.
Un peu de pratique, messieurs ! !!
Les échanges devraient être comme ceci :
Je viens de fermer sur NZDUSD. Sur le réel, bien sûr.
J'aimerais qu'ils soient toujours comme ça.