De la théorie à la pratique - page 695
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Pour 1782 points, j'obtiens cette distribution. Seul le graphique n'est pas standard, j'ai juste trié les données et c'est tout)))
Pour 1782 points, j'obtiens une telle distribution. Seul le graphique n'est pas standard, j'ai juste trié les données et c'est tout )))).
Retourner le graphique à l'envers))
Retourner le graphique à l'envers))
Tout le monde dit : "Retourne ceci, Retourne cela".
;)
De nombreuses personnes veulent passer d'un achat à une vente dans l'algorithme.
Beaucoup de gens veulent copier une démo réussie sur une vraie perte.
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Mais pourquoi ne fonctionne-t-il pas ce qui devrait logiquement fonctionner après des manipulations raisonnables ?
;)
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Il est également logique qu'à l'époque du lancement des cours mobiles, personne n'avait grand besoin des mathématiques, et encore moins de l'IA.
Peut-être que les choses pourraient être plus simples, hein ?
Distribution du nombre de ticks réels dans la fenêtre glissante = 24 heures :
Voici les données de l'EURUSD pour la semaine passée.
Pour être franc, je m'attendais à voir une distribution de Poisson, ce qui indiquerait qu'un processus quasi-stationnaire a été trouvé.
Mais non, ça n'existe pas. Mais il est prématuré de tirer des conclusions - attendons une semaine de plus.
Alexandre, je t'ai écrit, veux-tu partager ?)
Alexandre, je t'ai écrit, veux-tu partager ?)
Hélas, non.
Ce que je m'apprête à écrire ne s'applique pas à vous personnellement, mais ayant constaté le comportement de matraquage le plus brutal sur le forum, je cesse toute publication, tout partage de données, etc.
Je ne reviendrai que lorsque je verrai une branche commerciale, qui fonctionne, avec des analyses et des résultats de modèles de marché. Avec un leader technique comme Prival. C'est l'essentiel du travail, les gars !
Et à l'heure actuelle, le forum est la risée de tous (cela ne s'applique pas aux programmeurs).
Organisez une bonne branche, rapprochez-vous du modèle de marché, fixez un objectif et faites participer des passionnés comme Zhenya et CheGevara, et je les rejoindrai.
Ce sera tout. Le fil est fermé.
Hélas, non.
Ce que je vais écrire ne s'applique pas à vous personnellement, mais ayant vu le dubinovolstvo brutal sur le forum, je cesse toute publication, tout partage de données, etc.
Je ne reviendrai que lorsque je verrai une branche commerciale, qui fonctionne, avec des analyses et des résultats de modèles de marché. Avec un leader technique comme Prival. C'est l'essentiel du travail, les gars !
Et à l'heure actuelle, le forum est la risée de tous (cela ne s'applique pas aux programmeurs).
Organisez une bonne branche, rapprochez-vous du modèle de marché, fixez un objectif et faites participer des passionnés comme Zhenya et CheGevara, et je les rejoindrai.
Ce sera tout. L'agence est fermée.
Le signal a disparu...
Il est coincé ?
Le signal a disparu...
Piqué ?
Je publierai occasionnellement des résultats hebdomadaires/mensuels, mais dans d'autres fils de discussion qui, je l'espère, seront organisés.
Oui !
Je m'intéresse au thème de la "mémoire" du marché et à tout ce qui s'y rapporte : corrélation, non-entropie, queues lourdes, tendances, etc. Le côté mystique et mathématique de ce truc. Rien de plus que ça.
Merci.
Bonne chance à tous !
Hélas, non.
Ce que je vais écrire ne s'applique pas à vous personnellement, mais ayant vu le dubinovolstvo brutal sur le forum, je cesse toute publication, tout partage de données, etc.
Je ne reviendrai que lorsque je verrai une branche commerciale, qui fonctionne, avec des analyses et des résultats de modèles de marché. Avec un leader technique comme Prival. C'est l'essentiel du travail, les gars !
Et à l'heure actuelle, le forum est la risée de tous (cela ne s'applique pas aux programmeurs).
Organisez une bonne branche, rapprochez-vous du modèle de marché, fixez un objectif et engagez des enthousiastes comme Zhenya et CheGevara, et ensuite je vous suivrai.
Ce sera tout. Ce fil est fermé.
Soyez tolérant envers ceux qui n'ont pas grandi avec vos préjugés. (с)
Hélas, non.
Ce que je vais écrire ne s'applique pas à vous personnellement, mais ayant vu le dubinovolstvo brutal sur le forum, je cesse toute publication, tout partage de données, etc.
Je ne reviendrai que lorsque je verrai une branche commerciale, qui fonctionne, avec des analyses et des résultats de modèles de marché. Avec un leader technique comme Prival. C'est l'essentiel du travail, les gars !
Et à l'heure actuelle, le forum est la risée de tous (cela ne s'applique pas aux programmeurs).
Organisez une bonne branche, rapprochez-vous du modèle de marché, fixez un objectif et faites participer des passionnés comme Zhenya et CheGevara, et je les rejoindrai.
Ce sera tout. Ce fil est fermé.
Ceci a été écrit le 2018.10.30 14:35.
Chers commerçants !
Pendant mes loisirs, j'ai relu de nombreux fils de discussion sur ce forum - beaucoup d'entre eux traitent du problème de la détermination du type de distribution d'une variable aléatoire (les "incréments de prix"). Je me suis rendu compte par moi-même que ce problème n'a pas été résolu et en avoir :) :) :), une éducation et des compétences appropriées, j'ai décidé de prendre part à la résolution de ce problème.
Donc, la définition de la tâche :
Déterminer à partir des données tick d'une certaine paire de devises une distribution de probabilité des incréments de prix successifs Bid et Ask (c'est-à-dire analyser un ensemble de données constitué de la différence entre le prix Ask actuel et le prix Ask précédent et le même ensemble pour le prix Bid). Les formules de la fonction de densité de probabilité, de la fonction de distribution et de la fonction quantile d'une distribution donnée doivent être présentées sous forme analytique.
La tâche s'est avérée difficile. Permettez-moi de dire que cette distribution n'est pas l'une de celles dont on parle beaucoup - ni normale, ni logistique, ni de Laplace, ni de Cauchy, etc.
Avant de vous parler de cette distribution (plus précisément, il s'agit d'une famille de distributions, puisque les différentes paires de devises ont des valeurs différentes du coefficient d'échelle, qui, en général, ne coïncide pas avec l'écart-type), veuillez me répondre à quelques questions : qu'apporte exactement la connaissance de cette distribution ? Comment cela aide-t-il dans le trading du Forex ?
Sincèrement,
Vous passez par là et vous êtes intéressé par le marché des changes.
Alexander_K :) :)
Nous sommes le 31 octobre 2017 à 17h55. Cen'est pas une année bissextile, ça fait 365 jours sans 1-2 heuresdepuis.
Chers commerçants !
Je considère que le sujet est clos. J'ai résolu la tâche que ma fille m'a confiée (du moins pour moi) avec votre aide.
Jusqu'à la nouvelle année, je vais programmer en mode intensif et n'apparaîtrai que très rarement sur le forum.
Remerciements spéciaux :
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Merci !
P.S. Pour les traders qui s'intéressent à ce sujet, et en général par nature curieux et persévérants - relisez encore une fois attentivement tous les fils de discussion auxquels j'ai participé, ainsi que les thèmes des traders qui ont également participé à ces débats scientifiques inoubliables.
Merci encore !
Regards,
Alexander_K
Et voici le premier des adieux d'Alexandre, dans un mois exactement, 2017.11.30 11:30. Il y a un espoir d'achever les travaux.
Je pense que fin octobre 2017, le premier anniversaire est déjà arrivé et que l'on peut féliciter ce jubilé. D'autant que nous sommes déjà habitués à ses annonces solennelles de départ.
Je vous félicite, Alexander, d'avoir rejoint les rangs des candidats à la main de la "Princesse de la victoire du Forex" et d'être devenu l'un de ses candidats les plus actifs. Il est difficile de renoncer à cette idée. Grâce à votre persévérance, vous avez réussi à attirer et à faire parler et agir de nombreuses personnes qui n'y avaient jamais pensé ; à lire des livres, des articles et même des dissertations contenant des idées qui ne vous étaient jamais venues à l'esprit auparavant ; à porter un regard nouveau sur des choses connues.
Merci, Alexander !
Tout le monde dit : "Retourne ceci, Retourne cela".
;)
De nombreuses personnes veulent transformer des transactions de baeks en ventes dans l'algorithme.
Beaucoup veulent copier une démonstration réussie sur un bien immobilier en perdition.
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Mais pourquoi ne fonctionne-t-il pas ce qui devrait logiquement fonctionner après des manipulations raisonnables ?
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Il est également logique qu'à l'époque du lancement des cours mobiles, personne n'utilisait beaucoup les mathématiques, et encore moins l'IA.
Peut-être que tout est plus simple, hein ?
C'est peut-être plus simple, car tout est simple, mais pourquoi êtes-vous encore là ?