De la théorie à la pratique - page 688
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Les jeux d'esprit sont amusants et constituent un bon moyen d'entraîner l'esprit.
Et vous avez besoin d'un outil pour travailler sur le marché.A quel point ces jeux d'esprit sont loin de la pratique...
Mais ils sont utiles pour rester en forme.
A lire :
https://elis.psu.ru/node/337977
А. V. Chertok, A. I. Kadaner, G. T. Khaseeva et I. A. Sokolov Méthode de la somme cumulée pour trouver les changements de mode dans le processus d'Ornstein-Uhlenbeck basé sur le processus de Levy. - Inform. et ses applications, 2016, vol. 10, numéro 4, pp.46-56.
Extrait du résumé : "Résout le problème de la recherche des moments de changement de régime dans un modèle, compte tenu de l'entrée de données en temps réel."
Les mêmes auteurs (ou presque), les mêmes idées, un an plus tard. Très similaire à ce que vous recherchez : http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ia&paperid=444&option_lang=rus
А. V. Chertok, A. I. Kadaner, G. T. Khaseeva et I. A. Sokolov Méthode de la somme cumulée pour trouver les changements de mode dans le processus d'Ornstein-Uhlenbeck basé sur le processus de Levy. - Inform. et ses applications, 2016, vol. 10, numéro 4, pp.46-56.
Extrait du résumé : "Le problème de la recherche des moments de changement de régime dans le modèle sous la condition de l'arrivée des données en temps réel est résolu."
Merci, Vladimir !
Supposons que l'instrument ait une tendance à la hausse. Si nous faisons une transaction, disons, ACHETER, le fournisseur de liquidités nous vend. Il exécute une transaction de VENTE. Il va à l'encontre du marché. Il a, disons, 1 000 de ces échanges. Donc, il fixe une moyenne. Et il a un Breakeven et un TP, si, en tant que teneur de marché, il effectue une correction. Quels métiers seront gagnants pour lui ? Ses transactions de VENTE, exécutées plus tôt, qui seront inférieures à son breakeven, resteront perdantes pour lui ; ses transactions (nous ACHETONS - il VENDE), exécutées à la fin de la tendance locale, avant la correction, lui seront profitables. La question pour lui est de savoir comment organiser un pullback-correction. Une longue bougie dans la direction de la correction crée le temps, qui est vu par tout le monde. Et beaucoup de gens s'impliquent. Avec la moyenne, c'est un côté de la médaille. Le second est celui de nos arrêts. Ils ont tendance à se regrouper et sont susceptibles de gagner pour lui. La question est de savoir comment il va les poursuivre. Teneur de marché.
Vous ne devriez pas vous préoccuper autant desfournisseurs de liquidités. Leur écart est toujours positif et le prix n'a pas d'importance. Ils ne s'en soucient pas.
Vous ne devriez pas vous préoccuper autant desfournisseurs de liquidités. Leur écart est toujours positif et le prix n'a pas d'importance. Ils ne se soucient pas de ça.
Je ne me soucie pas d'eux. Je vais essayer de déterminer par moi-même si je me soucie d'eux ou non. Si vous achetez BUY avec votre propre argent, avec un effet de levier, à qui achetez-vous ? S'il n'y a pas assez de contre-lots. Un bénéfice provenant d'un écart de 13 pips ne couvrira pas les pertes de quelqu'un qui vous a vendu contre le marché, et qui a pris 1000 pips et vendu tout aussi instantanément. Il a une perte de 1000 pips. C'est difficile de croire qu'il fait de la charité.
Ce que je veux dire, c'est que les mouvements de taux sont, à mon avis, à 80% artificiels et à 20% naturels et aléatoires, même pour le trading sur les pullbacks, la prédiction est de peu d'utilité. En outre, les pullbacks ne se produisent pas toujours. Et je suis sûr que de l'autre côté, il y a beaucoup de conseillers experts avec des idéologies différentes. De l'autre côté, il y a des stratégies.
En fait, j'ai dit mon opinion. Si tu ne l'entends pas, peu importe.
Je ne me soucie pas d'eux. Je vais essayer de voir par moi-même si je dois m'en préoccuper ou non. Si vous achetez de l'ACHAT avec votre propre argent, assorti d'un effet de levier, achetez à qui ? Qui vous vend presque instantanément ? S'il n'y a pas assez de contre-lots. Le bénéfice d'un écart de 13 pips ne couvrira pas les pertes de quelqu'un qui vous a vendu à contre-courant du marché, qui a pris 1000 pips et qui a vendu tout aussi instantanément. Il a une perte de 1000 pips. C'est difficile de croire qu'il fait de la charité.
Ce que je veux dire, c'est que les mouvements de taux sont, à mon avis, à 80% artificiels et à 20% naturels et aléatoires, même pour le trading sur les pullbacks, la prédiction est de peu d'utilité. En outre, les pullbacks ne se produisent pas toujours. Et je suis sûr que de l'autre côté, il y a beaucoup de conseillers experts avec des idéologies différentes. De l'autre côté, il y a des stratégies.
En fait, j'ai dit mon opinion. Si tu ne l'entends pas, peu importe.
Qui peut dire...
Vous faites ce qu'il faut. Quel est l'intérêt ?
Vous faites ce qu'il faut. Quel est l'intérêt ?
Je pense que c'est à 100%.
Et avec un tel bénéfice (ou presque ;) :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités.
Dmitry Fedoseev, 2018.10.24 16:16
Pourquoi n'y a-t-il pas de théorie des probabilités ? Il y a trois cartes, trois dés à coudre et une réponse correcte. La probabilité que le joueur gagne est donc de 1/3, et l'organisateur de 2/3.