De la théorie à la pratique - page 673
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alexander, reviens du nirvana :
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Comme le disait mon grand-père: "Quand tu vas aux toilettes, ne reste pas assis là , pense à quelque chose".Dmitry Nagiyev
Voici les résultats du test de septembre à aujourd'hui sur la paire eurusd.
En quoi elle diffère de la version originale :
1 - La valeur du prix de la barre M1 est prise différemment.
2 - Au lieu du multiplicateur fixe de 2,98 dans la formule de variance D = 2,98 * (Summa(Abs Return)/Sqrt(t), nous avons utilisé un multiplicateur dynamique.
A ce stade, nous pouvons supposer que la loi Summa(Abs Return)/Sqrt(t) fonctionne en principe. Le problème, c'est ce multiplicateur ou, comme l'appelle Alexander, le quantile.
Ce test, bien sûr, n'est pas un indicateur, mais nous pouvons probablement conclure que la formule de calcul du quantile dynamique est correcte quelque part !
tu ne vas pas le croire... mais ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Et il ne s'agit pas d'une seule solution, mais d'une chaîne de solutions. Sans trouver une solution au problème précédent, il est impossible non seulement de le résoudre, mais même de formuler correctement le problème suivant. Bien que je ne pense pas que ce soit clair pour vous... Vous ne voyez que des flèches, vous ne pouvez pas voir au-delà.
Après avoir trouvé une solution au problème actuel, je ne m'arrête pas, mais je continue à creuser plus loin et plus profondément.
Mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi et pourquoi je le fais.
Je n'ai pas besoin de vos conseils, espèce d'hinter... Allez-vous participer à un concours avec de vrais prix ? Ou ne voulez-vous pas ? Si vous voulez participer, je vous dirai où.
Je peux continuer ma branche si vous voulez.
Oui, il serait cool, mieux un nouveau, qui sera dans 3-4 messages brièvement décrit ce que j'ai réalisé et comment il a donné des résultats ...
si je comprends bien, philosophiquement, ce que j'ai travaillé pour vous s'appelle trouver le point de bifurcation du moment de transition entre les atracteurs... en gros...
cela ressemble à une concentration d'énergie sur une petite période de temps... avec le système lui-même qui n'est pas prêt à accepter cette énergie et qui se comporte de manière instable avant l'évolution.
Peut-être que j'ai raté quelque chose, besoin d'argent - Ishimoku, disons, pour aider. Si vous n'en avez pas besoin ? Alors... :)
Certains traders ont une MA(9) sur le graphique. Sur le marché, les fournisseurs de liquidités, avec leurs gros lots, courent après l'argent qui a déjà été placé ou annoncé sous forme d'ordres de toutes sortes. Le volontariat dans sa forme la plus pure. Et il existe un indicateur RSI, par exemple, à jouer sur les pullbacks, et ensuite seulement pour les couloirs. Je l'ai déjà perdue de vue. Je suis désolé. Pardonnez ma stupidité, expliquez à notre manière, à notre manière.
Peut-être que je ne comprends pas quelque chose, si vous avez besoin d'argent, l'Ishimoku vous aidera. Si vous n'en avez pas besoin ? Alors... :)
Certains traders ont une MA(9) sur le graphique. Sur le marché, les fournisseurs de liquidités, avec leurs gros lots, courent après l'argent qui a déjà été placé ou annoncé sous forme d'ordres de toutes sortes. Le volontariat dans sa forme la plus pure. Et il existe un indicateur RSI, par exemple, à jouer sur les pullbacks, et ensuite seulement pour les couloirs. Je l'ai déjà perdue de vue. Je suis désolé. Pardonnez ma stupidité, expliquez à notre manière, à notre manière.
Les mouvements de tout le monde sur le marché ont environ 99 % de chances de se chevaucher en fin de compte ; vous n'avez aucune idée de l'étroitesse du corridor vert de profit.
À moins, bien sûr, que vous ne prévoyiez de ne pas perdre votre dépôt et que vous souhaitiez gagner de l'argent à long terme.
La véritable raison en est que vous ne voulez pas perdre votre dépôt et que vous ne voulez pas prendre de bénéfices à long terme.
mouvements que tout le monde sur le marché a environ 99% de chances de se chevaucher éventuellement, vous n'avez aucune idée de l'étroitesse du corridor vert de profit.
Et encore plus simple, faites-moi sentir qu'il existe une approche, un système de trading avec des actions et des règles qui apporteront des bénéfices. Voici le TS sur MA9. Cadre temporel H1.
Alexander, reviens du nirvana :
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance-gamma_distribution
Je reviendrai exclusivement et seulement avec +25% ou plus par mois. Sinon, ce ne sont que des absurdités et des bêtises. Il n'est pas juste que je m'embarrasse avec un profit nul dans ma poche.
Et encore plus simple, faites-moi sentir qu'il existe une approche, un système de trading avec des actions et des règles qui apporteront des bénéfices. Voici le TS sur MA9. Cadre temporel H1.
A ce stade, nous pouvons supposer que la loi Summa(Abs Return)/Sqrt(t) fonctionne en principe. Tout tourne autour de ce multiplicateur, ou comme Alexander l'appelle, le quantile.
Ce test n'est certainement pas un indicateur, mais on peut probablement en tirer la conclusion que la formule de calcul du quantile dynamique est quelque part correcte !
Si vous y parvenez, ce sera une percée irréelle dans l'amélioration des résultats. Je ne suis pas capable de le faire...
Et oui, Eugène - vous n'avez pas besoin de poster vos algorithmes ici. Que ce soit votre victoire personnelle. Mais, vous êtes invités à poster l'état réel + une phrase comme "fait par les motifs de cette branche avec calcul du quantile dynamique" ou toute autre brève description. Il inspirera beaucoup de gens, et ce moment de la vie a une grande valeur.
C'est tout pour le moment. Bonne chance à tous !
Vous pouvez penser que cela fonctionne à la main. Vous pouvez essayer de faire du commerce pendant quelques années et vous verrez ce que je veux dire.
Je suis d'accord, le travail manuel est difficile. C'est un problème. J'ai créé mes propres automates, dont je suis satisfait, quoi que vous disiez sur la façon de commercer. J'ai quelque part un Expert Advisor sur MA, il n'est pas sur le site, seulement le paramètre est 18, pas 9. Je l'ai également ouvert sur différents signaux. J'ai également obtenu des résultats satisfaisants sur des comptes sans spread ni commission. Le TS fonctionne. Je ne veux pas le chercher. Je ne le chercherai pas.