De la théorie à la pratique - page 611
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mais agréable)
incréments non en points
69 pips maximum à 4 chiffres
moyenne - 14
pour les euras
le signal est instable et varie si nous regardons les fenêtres d'observation à différents intervalles de temps
donc...
Faites du commerce manuel et vous serez heureux.
J'ai réfléchi...
sur la difficulté de tester les systèmes de trading manuellement.
Lorsque vous testez un système manuellement, qu'attendez-vous de lui ? que toutes les transactions soient rentables. et s'il y a des transactions perdantes, nous penserons que le système ne fonctionne pas.
Certains systèmes ne présentent que 53 % de transactions rentables, mais ces systèmes sont néanmoins bons.
Même si vous effectuez des transactions manuelles pendant un mois, il n'affichera pas un beau graphique d'actions.
J'ai réfléchi...
sur la difficulté de tester manuellement les systèmes de trading.
Si nous testons un système manuellement, qu'attendons-nous de lui ? Que toutes les transactions soient rentables. S'il y a des transactions perdantes, nous pensons que le système ne fonctionne pas.
Certains systèmes ne présentent que 53 % de transactions rentables, mais ces systèmes sont néanmoins bons.
Même si vous effectuez des transactions manuelles pendant un mois, il n'affichera pas un beau graphique d'équité.
Oui
et n'oubliez pas de mettre un délai de 2 000 secondes,
et s'assurer que le courtier nous donne un bon historique des tics pour l'année,
Et l'écart dans cette histoire correspond à l'écart réel, pas à l'écart dessiné...
Et une douzaine d'autres petites choses similaires.
Oui
et n'oubliez pas de mettre un délai de 2 000 secondes,
et s'assurer que le courtier nous donne un bon historique des tics pour l'année,
Et que l'écart dans cette histoire correspond à la réalité et non au dessin...
Et une douzaine d'autres petites choses de ce genre.
ok, vérifiez manuellement pour l'année. ))
ok, vérifiez manuellement pour l'année. ))
Non, pas question !
C'est juste qu'il y a beaucoup de nuances à prendre en compte lors des tests !
Alexander ! Fais un histogramme à partir de ce fichier, je pense que ce sera intéressant. Mais qui sait ?
Eugène, encore, cette distribution bimodale a-t-elle été obtenue pour une fenêtre glissante ou simplement 30.000 OPEN M1 pris et astucieusement regroupés ?
Il me semble que si le travail a été effectué dans une fenêtre glissante = 24 heures, alors la fenêtre d'observation correcte = 12 heures.
Je me souviens aussi que dans mes études, une distribution normale pour la somme des incréments a été obtenue juste pour 12 heures, et lorsque la taille de la fenêtre a été augmentée, cette distribution s'est "brouillée" et le kurtosis est devenu <0.
Eugène, encore, cette distribution bimodale a-t-elle été obtenue pour une sorte de fenêtre glissante ou a-t-on simplement pris 30 000 OPEN M1 et les a-t-on astucieusement regroupés ?
Ce sont les sommes des incréments dans la fenêtre d'observation dynamique.
Ce sont les sommes des incréments dans la fenêtre d'observation dynamique.
! !! Bon sang de bonsoir.
! !! C'est incroyable.