De la théorie à la pratique - page 594

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Voici ce que je veux dire à ceux qui souffrent :

L'algorithme exposé ici :

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

De la théorie à la pratique

Alexander_K, 2018.09.17 10:17

OK. Posons-la. Je m'en moque - juste pour remplir mes propres poches, et je ne me soucie pas des poches des autres.

1. Je travaille avec des ticks dans une fenêtre de temps de seconde glissante.

2. par exemple, prenez une fenêtre = 14400 secondes, et créez 3 (trois) tampons FIFO(14400).

3. Avec la fréquence = 1 sec., comptez la différence entre la valeur du prix actuel et la valeur du prix précédent (incrément). Tout ce qui se trouve dans une rangée, qu'il s'agisse d'un vrai tick ou non, est écrit dans le buffer #1. Nous calculons la somme de toutes les valeurs qu'il contient. C'est le prix. Ligne noire.

4. Compter les modules d'incrémentation - nous les écrivons dans le tampon n°2. Comptez la somme. Divisez par 14400. Il s'agit du taux moyen de variation des prix. Appelons-le C.

5. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Nous devons compter le nombre de ticks réels dans cette fenêtre. A chaque étape, nous regardons si l'incrément lui-même ou le moment de l'arrivée de la valeur a changé. Si c'est le cas, nous écrivons une unité (1) dans le tampon №3, sinon - 0. Comptez la somme des unités. Par exemple, nous obtenons 12345. C'est le nombre réel de ticks entrants en 14400 secondes. La somme des unités d'incrément du tampon n°2 est divisée par 12345. Il s'agit de la valeur moyenne des incréments de Lambda.

6. Calculer le coefficient de diffusion par la formule : D^2=C*Lambda*T. Écart-type Sigma=sqrt(C*Lambda*T).

7. Supposons maintenant que tous les incréments de la BP sont faiblement dépendants. La somme de ces valeurs donne un nombre appartenant à une distribution normale.

6. À partir de zéro, nous traçons des lignes de support/résistance = +-2,5758*Sigma, où 2,5758 est le 99e quantile de la distribution normale. Ce sont les lignes rouges et bleues.

7. Pour le prix c'est la même chose, seulement +-2.5758*Sigma n'est pas pris à partir de 0, mais à partir du point de référence initial, c'est-à-dire le premier élément du tampon FIFO(14400).

C'est tout. C'est le maximum que l'on puisse tirer d'une diffusion standard (pas anormale !).


et illustré graphiquement ici :

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

De la théorie à la pratique

Alexander_K, 2018.09.17 09:38

Si vous considérez la dérive comme un déplacement du point de départ, vous pouvez aussi simplement utiliser le prix dans la fenêtre de glissement.

Comme ça :



est la manière définitive de décrire la dynamique des prix du marché en tant que SB avec les tactiques de trading de dérive et de réversion moyenne.

Il donne une valeur faible mais positive - à peu près la même que les intérêts d'un dépôt bancaire.

Je n'y prêterai pas plus d'attention et je vous suggère de ne pas vous en préoccuper. Finita la comedia...

Finita ?

Non !

Que cet algorithme reste basique. Et je vais personnellement chercher la clé magique qui définit la "tendance/flat", qui fait tant défaut, dans les neuronets.

En combinant deux blocs de programmes : Processus de Wiener + réseaux neuronaux, j'espère contempler le Graal.

Merci de votre attention.

Le chat de Schrodinger était avec vous, et A_K2 sera à l'antenne à partir d'octobre. Il a promis.

 

Dernières 24 heures, 12%.

Je vous ai même envoyé par e-mail la façon d'appliquer le développement multi-pages actuel.

contre le mur peahhhhhhhhh

...

 
Renat Akhtyamov:

Dernières 24 heures, 12%.

Je vous ai même écrit en personne pour vous expliquer comment appliquer le développement multi-pages actuel.

♪ against the wall... ♪

...

Mais tu ne donnes pas ton Graal, et A_K2 promet à tous ceux qui souffrent. Et il y a déjà 594 pages d'impatients.))

Mais il est déjà revenu sur sa promesse, disant qu'il ne la donnera pas à tout le monde, seulement... ...à certains qui ont un mérite particulier.

Maintenant, il fera NS, mais en termes de tendance/plat, cela ne lui donnera rien. La tendance/plat est visible à l'œil nu.))

 
Yuriy Asaulenko:

Mais tu ne donnes pas ton Graal, et A_K2 promet à tous ceux qui souffrent. Et il y a déjà 594 pages de souffrance.))

Il est déjà revenu sur sa promesse et a dit qu'il ne le donnerait pas à tout le monde, mais... ...à certains qui ont un mérite particulier.

D'abord, ils comptent en termes d'argent

avant d'appliquer des statistiques pour obtenir un signal moyen

mais ici... ....... dans l'autre sens

 
Renat Akhtyamov:

calculer d'abord en termes monétaires

et ensuite utiliser les statistiques pour faire la moyenne du signal.

Et tutttttttttt.... dans l'autre sens pour une raison quelconque

L'essentiel est de promettre. L'expérience russe montre que c'est la voie du succès. Et la façon dont vous comptez et ce que vous obtenez ou n'obtenez pas est une question de dixièmes). Il faut ensuite, sans attendre, commencer à promettre autre chose.

 
Alexander_K:

L'algorithme décrit ici :

et illustré graphiquement ici :

est la description définitive de la dynamique des prix du marché comme un SB avec une tactique de trading de démolition et de réversion moyenne.

Cette phrase montre clairement l'ignorance totale de son auteur.

La démolition est un mouvement ascendant constant. Pour la SB avec démolition, la stratégie optimale (et unique) est "acheter et conserver". Ce modèle est généralement appliqué aux indices boursiers, et non aux devises. Il n'est pas question de retour à la moyenne dans ce modèle.

Et pour une stratégie de réversion moyenne, qui est généralement appliquée aux devises, le modèle de base est le processus de réversion (antipersistance), avec une corrélation négative des revenus, ou (la même chose) H<0,5. Mais en aucun cas un SB avec démolition.

L'auteur du fil de discussion n'a donc encore produit aucun résultat significatif. Je suis surpris de voir tant de dilettantes qui, pendant 500 pages, ont prêté attention à des bêtises mais qui sont paresseux de lire au moins les bases de la description des processus aléatoires.
Avec une telle approche, il n'y a pas de profit en vue).
 
secret:
Cette phrase montre clairement l'ignorance totale de son auteur.

La démolition est une question de croissance constante. Pour la SB avec démolition, la stratégie optimale (et unique) est "acheter et conserver". Ce modèle est généralement utilisé pour les indices boursiers, et non pour les devises. Il n'est pas question de retour à la moyenne dans ce modèle.

Et pour une stratégie de réversion moyenne, qui est généralement appliquée aux devises, le modèle de base est le processus de réversion (antipsychotique), avec une corrélation négative des revenus, ou (la même chose) H<0,5. Mais en aucun cas un SB avec démolition.

Aucun résultat significatif n'a donc été donné jusqu'à présent par l'auteur du fil de discussion. Je suis surpris de voir tant de dilettantes qui, pendant 500 pages, ont prêté attention à des bêtises mais qui sont paresseux de lire au moins les bases de la description des processus aléatoires.
Avec une telle approche, vous ne ferez jamais de bénéfices).

Il est facile d'offenser un artiste. Citez un sujet où quelque chose est différent.

 
danminin:

les rêves... les rêves...

Lorsqu'il y aura un revirement, il sera trop tard.

Lorsqu'il y aura un renversement, il s'agira d'un VIRAGE, c'est-à-dire la fin de la tendance actuelle et le début de la suivante !

Mais le verrez-vous ou pas ? Regarder et ne pas VOIR est si commun ! !!


 
Yuriy Asaulenko:

C'est facile d'offenser un artiste. Citez un sujet où quelque chose est différent.

Regardez les anciens fils de discussion de 2009 à 2012 où les processus aléatoires étaient discutés. C'était juste des monstres de leur art qui écrivaient là. Nous ne sommes pas de taille pour eux.
 
secret:
Regardez les anciens fils de discussion de 2009-2012 où les processus aléatoires étaient discutés. Ils ont été écrits par des monstres dans leur domaine. Nous ne sommes pas de taille pour eux.

Et tous ces monstres ont quitté à la fois le forum et le forex). Les poulets sont comptés à l'automne. Et les monstres aussi).

Au fait, lisez les fils de discussion de 2008. - Il y avait encore plus de monstres qu'en 12. Et où sont-ils tous ?

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