De la théorie à la pratique - page 489
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je m'excuse pour l'insolence, mais si c'est la même chose qu'ici https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 seulement avec des données différentes (ci-joint)
Ce marché sera-t-il à vendre et, en général, pire ou meilleur que la dernière option.
Je m'excuse pour l'insolence, mais si c'est la même chose qu'ici https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 mais avec des données différentes (ci-joint)
Ce marché sera-t-il à vendre et en général pire ou meilleur que dans la dernière variante.
Ici, dans la 3ème colonne, les sommes des incréments sont évidentes :
Franchement, je ne vois pas très bien comment on forme la 3ème colonne dans le 1er et le 2ème cas...
Mais, ce n'est pas l'essentiel - que ce soit votre savoir-faire.
Le plus important est de publier :
1. graphique du prix
2. graphique de la somme des incréments (ou autre - vitesses, angles, etc.)
3. un graphique de l'indice de "mémoire" du processus - Hurst, ACF, non-entropie, etc.
Il est important que les lecteurs et, en fait, le chercheur lui-même, puissent voir les possibilités de tel ou tel paramètre.
Je suis extrêmement intéressé par le troisième point et je ne suis pas du tout intéressé par le reste.
Alors, quel cas est le plus prometteur, le premier ou le second ? Au fait, y a-t-il eu des transactions dans la deuxième affaire ?
Nous devons décider où commencer.
Alors, quel cas est le plus prometteur, le premier ou le second ? Au fait, y a-t-il eu des transactions dans la deuxième affaire ?
Il est nécessaire de déterminer à partir de quoi danser.
:))))
1. Comment puis-je calculer la variance si vous donnez la quantité d'incréments mais pas d'incréments ?
2. il est insensé d'entrer dans une transaction sans tenir compte de la "mémoire". Toute mon expérience de trading me le dit littéralement.
À mon avis, le deuxième cas est plus prometteur.
D=s^2=c*lambda*t,
où :
c=SUM(|returns|)/t - vitesse
lambda=SUM(|returns|)/N - incrément moyen
N - nombre réel ticks dans la fenêtre de temps
t - temps en secondes.
Je me demande comment calculer la variance si en fait c et lambda dans mon cas sont les mêmes. t est de 1440 minutes et N est le même.
Je me demande comment calculer la variance si en fait c et lambda sont les mêmes dans mon cas. t est de 1440 minutes et N est le même.
En substance, il l'est. Et je ne le fais pas, car je travaille avec des ticks, et aussi avec le temps exponentiel.
C'est pourquoi j'attends que vous me disiez : "Non, je ne peux pas utiliser OPEN/CLOSE sur les minutes. C'est des conneries ! L'ACF (Hearst) est calculé de manière incorrecte et il n'y a pas et ne peut pas y avoir d'échelle de temps uniforme sur le marché. Je vais passer à (HIGH-LOW) ou autre chose..." :)))
Rien.
C'est là que vous soulevez la question fondamentale : pourquoi devrait-elle revenir ?
La série temporelle, qu'il s'agisse des incréments, de leur somme ou simplement des prix au moment de l'entrée dans la transaction, doit avoir des caractéristiques uniques, comme dans le processus d'Ornstein-Uhlenbeck https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, où la distribution des incréments est gaussienne et l'ACF est exponentiellement décroissante. C'est précisément l'extraction de ces processus du forex qui me préoccupe.
Peut-être y a-t-il d'autres garanties données par Hurst ou autre chose, mais je n'ai tout simplement pas l'énergie et le temps de tout faire...
Mais, le simple fait de dépasser un certain niveau ne garantit rien, c'est du 100%.
De même, ni ACF, ni Hurst, ni aucune autre fonction ou facteur ne garantit quoi que ce soit - et ce à 100%.
Le marché n'est pas statique. Il est dynamique. C'est un processus multifréquence. Mais vous ne le réalisez pas encore.
De même, ni l'ACF, ni le Hurst, ni aucune autre fonction ou coefficient ne garantit quoi que ce soit - et ce à 100%.
Le marché n'est pas statique. Il est dynamique. C'est un processus multifréquence. Mais vous ne le réalisez pas encore.
La fille a étalé ses jolies mains :
- Eh bien, comment suis-je censé le traiter, citoyens ?
- "Huile de ricin", dit Crapaud du monde souterrain.
- L'huile de ricin ! - La chouette dans le grenier a ri avec mépris.
- Soit avec de l'huile de ricin, soit sans huile de ricin", murmure la mante de l'autre côté de la fenêtre. (c) Tolstoï.
N'allez pas à l'extrême. Le marché est à la fois une statistique et une dynamique.
De même, ni l'ACF, ni Hearst, ni aucune autre fonction ou facteur ne garantit quoi que ce soit - et ce à 100%.
Le marché n'est pas statique. Il est dynamique. C'est un processus multifréquence. Mais vous ne le réalisez pas encore.
...
N'allez pas à l'extrême. Le marché est à la fois statistique et dynamique.
Lesstatiques ne sont PAS desstatistiques.
Ce sont des choses différentes. L'un est chaud et l'autre est doux. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.La statique n'est pas une statistique.
Ah, désolé. Je l'ai mal lu.