De la théorie à la pratique - page 421
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D'où vient l'OI sur le marché des changes ? Éclairez-moi.
C'est mieux de demander à Rena. Les prédictions... avaient vraiment beaucoup de maîtres sur la façon de l'utiliser. Je vais le relire maintenant.
C'est mieux de demander à Rena. Les prédictions ... avaient vraiment beaucoup de maîtres sur la façon de l'utiliser. Je vais le relire maintenant.
Toutes les formules qu'on y trouve sont nulles.
Lisez les commentaires sur comment et quoi compter juste en dessous du tableau des sources.
Au début, prenez cette puce pour la vérité, car cette étape est importante.
Pour être clair, il s'agit d'un modèle de marché financier, rien de plus.
À partir du modèle, il est possible d'élaborer une stratégieEn regardant la distribution des écarts par rapport à l'espérance mobile, je suis de plus en plus convaincu que, compte tenu de l'énorme taille de l'échantillon, il s'agit d'une distribution de Laplace.
Dans le calcul de la variance et, par conséquent, de l'écart-type, il semblerait que tout soit pris en compte - tant la vitesse des retours que leur valeur moyenne et leur durée.
Mais, jusqu'à présent, il n'est pas possible de réduire le processus à un processus stationnaire, quels que soient mes efforts. Il est fort probable qu'elle n'y parviendra jamais.
Par contre, le quantile est toujours = constant. Et la forme de la distribution, en raison de la non-stationnarité, change...
Il s'avère que le quantile - qui couvre 99% des valeurs de la distribution - est également une variable, et non une constante. Il doit également être calculé à chaque étape... C'est vrai ? C'est fou...
Au mieux, vous construirez une approximation d'une distribution asymptotique(si seulement elle existe). Cela n'a pas beaucoup de sens - cela ne correspond à aucune variable aléatoire associée aux prix. Cela se produit parce que la convergence d'une séquence (ou de sommes partielles de séries) de variables aléatoires vers une distribution n'entraîne pas sa convergence vers une variable aléatoire limite quelconque.
Pouvez-vous me donner un lien vers de tels calculs et recherches sur le niveau optimal de stop-loss ? Après tout, dans cet échange infâme, c'est l'absence d'échange qui m'a grillé.
Je pense que le stop-loss a la même valeur "technique" que le prix d'entrée et le take-profit. En d'autres termes, cette valeur, à laquelle le prix n'atteindra pas avant le take profit, si votre modèle est correct (le déclenchement du stop signifie une erreur de modèle). Le problème du volume optimal de transaction est alors résolu - je peux vous recommander à ce sujet mes articles : le premier et le second.
Pouvez-vous me donner un lien vers de tels calculs et recherches sur le niveau optimal de stop-loss ? Après tout, dans cet infâme échange, c'est l'absence d'échange qui m'a grillé.
Vous pouvez trouver beaucoup de choses avec une recherche, par exemple ici: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm.
Vous pouvez en trouver beaucoup en effectuant une recherche, par exemple ici: http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm.
Mon sentiment est que le calcul est basé sur l'idée d'Optimal-f de Ralph Vince et offre donc une manière trop agressive de gérer le risque. Avec une probabilité de gain de 50 % et un rapport bénéfice/perte double, il est suggéré de risquer un quart du dépôt. À mon avis, c'est clairement exagéré.
Mon sentiment est que le calcul est basé sur l'idée d'Optimal-f de Ralph Vince et offre donc une manière trop agressive de gérer le risque. Avec une probabilité de gain de 50 % et un ratio gain/perte double, il suggère de risquer un quart du dépôt. Je pense que c'est trop.
Eh bien,Alexander_K2: la probabilité de gagner sera, je l'espère, plus élevée).
Eh bien,Alexander_K2: la probabilité de gagner sera, je l'espère, plus grande).
Eh bien, oui, il est plus probable que ce soit 75% et alors il (avec le même double ratio bénéfice/perte) devra risquer 62,5% du dépôt dans une transaction) Nanokvant ne sera pas mauvais conseiller).
Or, en fait, ce service compte le risque, et non les stoploss comme c'était le cas dans sa question.
Je crois que la probabilité est toujours de 50 %, que ce soit un bénéfice ou une perte.
Comme une variante du calcul de la taille du stop-loss, si sa taille est définie directement en points. Par exemple, si nous fixons la taille du stop-loss à 100 points (5 signes), nous ne prenons en compte que les ticks, lorsque le prix a dépassé cet intervalle. C'est-à-dire que nous prenons pour l'analyse le premier tick = le dernier tick, le deuxième = tick +- 100 points, le troisième = tick +- 100 points du deuxième tick, etc.
Je pense que la probabilité est toujours de 50 %, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte.
Si le ratio takeprofit/stoploss est égal à un, alors 50% est seulement s'il n'y a pas de tendance.