De la théorie à la pratique - page 101
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
À propos, ce que j'ai dit ci-dessus ne s'applique pas aux personnes intelligentes qui comprennent que sans une compréhension claire du processus, il est impossible de gagner de l'argent sur le forex et ne se font pas d'illusions à ce sujet, mais travaillent dur. Ce sont les personnes avec lesquelles je vais poursuivre mon chemin. Et des gens comme le toujours mémorable Reshetov les ont laissés continuer à s'amuser avec les réseaux neuronaux. Et où a-t-il réussi à trouver des réseaux dans cet Ouzbékistan ensoleillé ? Je ne comprends pas... :)))))
Tout d'abord, je ne serais pas si prompt à qualifier le processus de physique... Mais même si vous l'appelez ainsi, je vois que votre compréhension du processus est complètement absente et que vous n'êtes même pas au début du chemin. Les habitués du forum vous ont entassé comme un tas de définitions, de concepts et de régularités qu'il faut des années, voire des décennies, pour comprendre. En général, je ne serais pas non plus pressé d'affirmer que vous comprenez le processus ! !!
Quant aux sujets qui sont discutés ici en ce moment, je vais moi-même sur ce forum juste pour rire... parce que je n'ai pas fait exprès d'inventer une telle absurdité ! !! Alors peut-être que vous faites une bonne chose. Ce sujet a vraiment attiré l'attention, même de ceux qui se contentent de lire le forum depuis des années mais qui ont maintenant décidé de s'engager dans la controverse. Et c'est déjà beaucoup - bien joué !!!!
A une minute... en quelques secondes et fractions de secondes, il y a des crashs éclair. Les serveurs Exchange traitent des milliers de demandes par seconde. Mais ce n'est que du lyrisme.
Le texte dit que le temps est un facteur essentiel pour réaliser des bénéfices sur les opérations de change.
Je vois que vous êtes un grand fan de la promotion de votre propre point de vue.
Je prends congé.
Si je critique, ma critique est derrière moi et il n'y a pas besoin de chercher des raisons de s'énerver. Vous avez été abusé par les personnes lésées). C'est pourquoi je suis ici - pour te remonter le moral. Et peut-être pour vous mettre sur le bon chemin... L'essentiel est de ne pas confondre le badinage avec des pensées valables))) et de ne pas confondre les remontrances avec les pensées d'un "petit enfant", même si parfois les jeunes enfants ont des pensées de plus haut rang que n'importe quel adulte. Les adultes sont trop englués dans les formules et les conventions ... C'est difficile pour eux de s'en sortir. Alors ne va pas trop loin ou tu seras aussi confus que Rechet.
les pensées des grandes personnes ne s'éclaircissent pas d'un seul coup et parfois même pas de leur vivant. et tout le monde n'est pas reconnu comme grand par d'autres "personnes intelligentes". après tout, ils ne peuvent rien voir derrière leur "esprit", derrière la poutre dans leur œil.
Oui, bon, pendant que lepodotr le plus expérimenté,ayant reçu l'approbation de Trump, et traduisant difficilement ses pensées américaines en russe, s'exerce ici à ses belles paroles, continuons.
Je joins les liens vers les fichiers de calcul pour les paires de devises AUDCAD et AUDCHF.
Vous pouvez y voir les calculs du volume de l'échantillon, les histogrammes des incréments et des divergences, les calculs des quantiles, etc.
La préparation du démarrage du CT est presque terminée. Je me réjouis de la nouvelle année.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
Sincèrement,
Alexander_K
Quelques réflexions sur la théorie exposée dans le tout premier message du fil de discussion. Je vois certaines incohérences avec la théorie des probabilités dans la façon dont elle est présentée.
1) Lorsque nous construisons une distribution empirique à partir d'un échantillon et que nous supposons qu'elle est une approximation d'une certaine distribution, nous faisons toujours certaines hypothèses. La version la plus simple consiste à supposer que notre échantillon est une réalisation particulière d'une séquence de quantités indépendantes également distribuées. Dans notre cas, nous parlons d'incréments de prix et si cette hypothèse se vérifie pour eux, alors notre processus appartiendra à la classe des processus avec incréments stationnaires indépendants (abrégeons-le en SNAP).
2) La distribution des incréments d'un processus PSP appartient à la classe des distributions infiniment divisibles. La distribution de Student n'appartient à cette classe que si son degré de liberté est l'unité, auquel cas elle coïncide avec la distribution de Cauchy.
3) La classe des PNSP est incluse dans la classe des processus de Markov.
4) Les processus de diffusion sont markoviens par définition
5) Le processus considéré n'est pas décrit par l'équation de Fokker-Planck habituelle, puisque la dérive et la diffusion ne sont pas ici des fonctions à valeur unique du prix et du temps, mais représentent des fonctionnelles définies sur toute la préhistoire des prix. Pour cette raison, le processus (s'il existe bien sûr) est probablement, oui, non-markovien.
Dans l'ensemble, au fur et à mesure que la discussion avançait, j'ai compris que la lecture des données de tics à intervalles exponentiels est la seule façon correcte de collecter des données. Les histogrammes que je publie ici en sont la preuve. Toute autre méthode aboutit à une sorte de fouillis, et c'est ainsi que se manifeste le pur Steward.
exponentiel est ceci.
ce sujet est intéressant. personne n'a encore étudié en profondeur la distribution du forex.
Eh bien, un graphique a été dessiné.
mais personne ne l'a analysé.
personne n'a l'éducation appropriée.
Quelques réflexions sur la théorie énoncée dans le tout premier message du fil de discussion. De la manière dont c'est énoncé, je vois quelques incohérences avec la théorie des probabilités.
1) Lorsque nous construisons une distribution empirique à partir d'un échantillon et que nous supposons qu'elle est une approximation d'une certaine distribution, nous faisons toujours certaines hypothèses. La version la plus simple consiste à supposer que notre échantillon est une réalisation particulière d'une séquence de quantités indépendantes également distribuées. Dans notre cas, nous parlons d'incréments de prix et si cette hypothèse se vérifie pour eux, alors notre processus appartiendra à la classe des processus avec incréments stationnaires indépendants (abrégeons-le en SNAP).
2) La distribution des incréments d'un processus PSP appartient à la classe des distributions infiniment divisibles. La distribution de Student n'appartient à cette classe que si son degré de liberté est l'unité, auquel cas elle coïncide avec la distribution de Cauchy.
3) La classe des PNSP est incluse dans la classe des processus de Markov.
4) Les processus de diffusion sont markoviens par définition.
5) Le processus considéré n'est pas décrit par l'équation de Fokker-Planck habituelle, puisque la dérive et la diffusion ne sont pas ici des fonctions à valeur unique du prix et du temps, mais représentent des fonctionnelles définies sur toute la préhistoire des prix. Pour cette raison, le processus (s'il existe bien sûr) est probablement, oui, non-markovien.
Salutations !
Voilà les vrais pros, enfin !
1. Et tout de suite, vous avez tort. Nos incréments dépendent les uns des autres, et comment ! Je ne sais pas pourquoi, mais dès le premier jour de mon analyse, j'ai compris qu'il existe une dépendance entre deux cotations successives - nous obtenons un vecteur à partir du prix actuel et du prix précédent. 2 degrés de liberté. Il y a et il ne peut y avoir autre chose dans les incréments qu'une distribution de Student t2 ! Mais, bon sang, c'est un peu "impur". En fait, sur les incréments, nous avons une fonction de densité de probabilité = produit de la distribution t2 et d'une sorte de distribution exponentielle avec un lambda assez grand. Ce que signifie cette composante exponentielle - je ne l'ai pas encore compris. Travailler.
2. Il n'y a pas de distribution de Cauchy et il n'y en a jamais eu.
3. 4. 5. Nous avons exactement un processus non-markovien. Et c'est sur cela que nous devons nous appuyer. Et l'équation de Fokker-Planck, bien sûr, ne décrit pas entièrement le comportement de la fonction de densité de probabilité. Il doit contenir un terme intégral. Le résultat est une équation intégro-différentielle.
Vous devez écrire un conseiller expert et le tester sur une longue période de temps.
Pourquoi devez-vous étudier toutes les paires ?
Vous pouvez l'essayer sur d'autres symboles.