De la théorie à la pratique - page 68
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Bien sûr que ce sera différent, c'est sur cela que le Bolinger est construit.
Les Bunds de Bollinger sont le SCO différé de la MA, soustrayez le poignet des lignes BB et obtenez le SCO.
Il y a même dans les réglages des BB le montant de RMS à différer de l'ondulation.
Faux : la discussion porte ici sur les incréments, et non sur le cotier lui-même.
L'affirmation est que les incréments de données en tick auront le même mo et la même variance, ce qui n'est pas le cas. Bien qu'Asaulenko trouvera sûrement des zones où cela sera valable.
voulait calculer l'écart-type et a découvert que c'est la même chose que le bétail).
Oh, combien de découvertes merveilleuses nous avons... )
L'écart-type, alias sko, alias sigma.
Je connais maintenant la règle des trois sigmas.
qui dit que les donnéesnormalement distribuées ont 997 valeurs sur 1000 à ±3*SCO de la moyenne arithmétique.
Faux : la discussion porte ici sur les incréments, et non sur le quotient lui-même.
On prétend que les incréments de données en tick auront le même mo et la même variance, ce qui n'est pas le cas. Bien qu'Asaulenko trouvera sûrement des zones où cela sera valable.
Veuillez vérifier votre affirmation. Parce que ça ne correspond pas à mes chèques.
Oh, combien de découvertes merveilleuses nous avons... )
Ouais)
Voici le pava incrémental
Et voici un graphique de la moyenne dans la fenêtre 100, décalé de 1
Voici le pava incrémental
Et voici un graphique de la moyenne dans la fenêtre 100, décalé de 1
Maintenant, prenez la différence du mach et obtenez le même graphique de la moyenne.
Si vous soustrayez le dipmètre de la bande BB et prenez la puissance de diffraction, vous obtiendrez la courbe RMS.
Vous n'avez pas besoin de prendre le différentiel du graphique RMS, car il est dérivé de l'échelle. Il suffit de soustraire le mach de la BB et vous obtenez la même série que la RMS du différentiel moyen.
J'ai écrit au début de ce fil qu'il est généralement admis que les séries financières ne sont pas stationnaires. Au début des années 70, cela a été établi dans les modèles ARMA et au cours des 40 dernières années, tout le développement a consisté à prendre en compte les nuances de cette même non-stationnarité.
Et voici un soi-disant "physicien" qui rejette tout simplement cette idée et y réfléchit pendant 70 pages, en prenant la stationnarité comme base, en calculant quelques statistiques, en supposant que ce qu'il calcule sur l'histoire ne changera pas à l'avenir.
Considérant que la question de la non-stationnarité des séries financières est généralement admise, je me permets de m'exprimer à ce même "physicien" de manière assez crue.
Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous étudiez l'histoire.
Mais le problème est que cette stationnarité ne sera pas "extérieure" à l'endroit où vous prendrez vos décisions de trading. C'est le point de NON stationnarité en ce sens que vous prendrez des décisions dans des domaines qui n'ont RIEN à voir avec la belle histoire stationnaire que vous avez étudiée. Et le pire, c'est que la variance est forcément plusieurs fois (ou peut-être plusieurs ordres de grandeur) supérieure à ce que l'on obtient sur le graphique stationnaire.
Maintenant, prenez le différentiel du mach et obtenez le même graphique de la moyenne.
Et si vous soustrayez l'ondulation de la bande BB et prenez le différentiel, vous obtenez le graphique RMS.
D'accord.
Votre dernier message est correct, le précédent l'était moins, car il supposait les connaissances énoncées dans le dernier message.
Mais tout cela est mineur comparé au niveau de fausseté de ce fil.