De la théorie à la pratique - page 64
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quel genre de poussière ? Nous n'avons pas encore vu un seul test, donc rien ne s'est écroulé ou ne va nulle part).
OK. Je vais disparaître pendant un moment - je dois apprendre à sortir les archives OPEN de MT4 et à travailler avec elles.
Le programme que j'ai maintenant est une vraie merde ! Et il n'y a pas de distribution t2 et je dois travailler avec des prix OUVERTS, pas des ticks... Je crois inconditionnellement à la théorie et je vais corriger le programme. D'où le titre de ce fil. CHAQUE solution doit être justifiée théoriquement, sinon il n'y a pas de solution.
Je ne vous comprends pas. Pourquoi archiver séparément et capturer séparément les données actuelles ? Dans le script du terminal, faites la capture des données arrondies, écrivez-les dans votre fichier pendant la semaine. Pour fonctionner, utilisez-le comme une partie de queue de l'archive, le week-end vous pouvez fusionner cette queue avec la partie principale de l'archive avec la commande copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv, vérifiez-le, puis copiez NewDat.csv dans MyArchDat.csv. L'archive s'agrandira chaque semaine, les données hebdomadaires augmenteront les jours de semaine et seront effacées le week-end.
Mieux encore, gardez les données historiques et actuelles séparées dans des fichiers quotidiens. Il n'est alors pas nécessaire de fusionner quoi que ce soit, et vous ne devrez pas le garder en mémoire plus d'un jour.
Magazine Young Technician, 1984 No. 08))
Lisez-le attentivement et essayez de lui donner un sens.
Citation sous forme développée :
Uh-oh !
+100
Quelque part au début de ce fil de discussion, Alexander a écrit que le marché est autosimilaire. C'est-à-dire qu'il possède les mêmes propriétés à différentes échéances.
Pour le savoir, j'ai pris plusieurs MAs avec des périodes significativement différentes, je les ai tracées sur TF 1m, et j'ai calculé des distributions par rapport à celles-ci. Cela peut être fait assez rapidement dans le même R.
Si le marché est autosimilaire, les distributions devraient se chevaucher lors de la mise à l'échelle. Il s'est avéré que ce n'est pas le cas, les distributions diffèrent de manière significative, c'est-à-dire que le marché n'est pas autosimilaire.
Il s'ensuit que les stratégies fonctionnant sur des échelles de temps différentes ne peuvent pas être déplacées vers une autre par la mise à l'échelle, et probablement dans certains cas, elles ne peuvent pas être déplacées du tout.
La non-similarité confirme également que les stratégies opérant sur des échelles de temps différentes sont très différentes sur le plan technique. Le scalping, l'intraday, les stratégies à court et moyen terme, et les stratégies à long terme sont toutes des techniques de trading très différentes.
Peut-être que tout cela est insignifiant, mais je n'y avais pas pensé avant.
Selon le fil de discussion, la stratégie d'Alexander consiste en "des transactions rares qui durent des heures", bien que nous n'en soyons pas certains, car nous n'avions qu'une démo devant nous.
Mes activités se situent dans une échelle de temps différente de celle de la négociation, et sans autosimilarité du marché, il s'agit d'une technique totalement différente. En bref, pas mon secteur du marché).
En d'autres termes, il est ridicule de donner des conseils aux traders de Rolls Royce alors que vous négociez vous-même des choucroutes. L'inverse est également vrai, d'ailleurs.
J'ai déjà écrit que l'autosimilarité n'est pas l'identité ! Les marchés sont totalement autosimilaires, cela ne fait aucun doute, mais ils ne sont pas identiques à eux-mêmes.
ceux qui n'ont pas étudié le sujet peuvent trouver cette affirmation absurde.
bien sûr, les stratégies fonctionnent différemment sur différents horizons temporels et la distribution peut être différente ou similaire, cela n'annule pas l'autosimilarité et ne la confirme pas.
examiner l'autosimilarité, du moins du point de vue de la distribution des risques - à tout moment, la probabilité d'obtenir un écart important est la même, c'est-à-dire que le risque de subir une perte est le même.
Il faut comprendre que le terme d'autosimilarité est apparu dans les fractales et qu'il est applicable à la fois au mouvement brownien et au mouvement brownien fractionné, qui sont des processus différents... Et vous semblez fonctionner avec la notion de mouvement brownien par rapport au marché
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Nikolay Demko:
Vous pouvez le prouver. Le DC met la base de données à la disposition du public, et tout le monde est libre de la télécharger. Si le DC change le tick après coup, cela peut être prouvé par l'expertise/analyse des fichiers stockés par les utilisateurs.
CEPENDANT, dans le passé, c'était comme ça : vous y avez enregistré quelque chose vous-même, nous ne croyons pas vos données, nos données stockées sur le serveur sont les plus correctes. Et vous ne pouvez rien prouver.
Si vous soupçonnez que le courtier tire les cotations, vérifiez les cotations des données d'autres courtiers non interconnectés avec l'inspecté. Vous pouvez trouver un courtier peu fiable et passer à un autre plus fiable.
S'il y a des soupçons que le courtier tire des devis, avez-vous vérifié les devis d'autres courtiers qui ne sont pas liés à celui qui est vérifié ? Vous pouvez identifier un courtier peu fiable et passer simplement à un courtier plus fiable.
Il n'existe pas de cotation juste en forex, vous devez vous en souvenir :)
il n'existe pas de cotation juste en forex, vous devriez vous en souvenir :)
c'est pour le cas où l'on se plaint que le DC génère spécifiquement des ticks (en éliminant les stops), quel autre intérêt y a-t-il à enquêter sur les ticks pour l'auteur ?
Il n'existe pas de cotation juste en forex, vous devez vous en souvenir :)
L'essentiel est qu'elles (les citations) ne sont pas personnelles, pourquoi devrions-nous y prêter tant d'attention. :)))
c'est le cas lorsque vous vous plaignez que la société de courtage génère spécifiquement des ticks (en faisant tomber les stops), quel autre intérêt y a-t-il à rechercher des ticks pour l'auteur ?
la même chose peut faire LP, et DT se contentera de les retransmettre... sur le marché, tout le monde essaie de faire des stops pour les autres, cela dépend aussi des algorithmes du teneur de marché