De la théorie à la pratique - page 43

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ILNUR777:
1-Vous ne vous souciez pas de ce que les gens vous répondent.
Ce n'est pas la première fois qu'ils vous disent que la DT ne vous laissera pas négocier sur de tels mouvements, et encore moins "sur chaque tick". Et il ne s'agit pas d'une conspiration. Ils sont certainement très sournois, ils peuvent facilement jeter des bâtons dans les roues, mais il y a une limite à tout, vous ne pouvez pas effacer et changer le programme au-delà de toute reconnaissance. Tous les clients vont fuir, bien que le contrat en même temps, vous ne pouvez même pas se plaindre. D'autre part, il est possible d'utiliser des outils MT avec des paramètres avancés pour DT. Il a été discuté 100500 fois et des personnes ont été re-bannies pour cela, la deuxième dizaine de personnes ont été re-bannies pour des ticks, l'explication du pourquoi sent toujours le bannissement.
Parce que tout a commencé de manière très moche, tout a coulé, et en conséquence, ce qui est arrivé. Mais comme déjà dit à propos de mt, comme à propos d'un homme mort-mauvais n'est pas autorisé, sinon ils vont se coucher à côté de lui (avec une certaine probabilité de cours)))).
Mais ils disent qu'il est impossible de coucher le mt, sinon ils se coucheront à côté (avec une forte probabilité, bien sûr.) Naturellement, les DTs filtrent le kotier, et il y a des tas de sujets à ce sujet de la part de personnes intelligentes, avec des réponses quant au pourquoi. Et le fait que vous soyez en quelque sorte tombé sur un mécanisme de filtrage - ne signifie pas que le marché est pris. Un homme dans de tels cas a dit, une victime de matlab. C'est-à-dire que le défaut de la machine est perçu comme son propre génie dans la solution. Nobel n'accepte pas de distribuer des médailles à tout le monde. Sauf pour un chocolat.
Qui l'obtient, qui l'obtient, qui obtient la distribution t. La seule chose que la distribution t revendique sur le marché est une compétition de génie avec le seul et unique 18 (comme un mème déjà devenu son Dieu).

2-c'est les chicardos du tout. Vous ne savez probablement pas où et quoi. Ce n'est pas la première fois que vous publiez des théories sur le forum, et que vous regardez ensuite ce à quoi vous réagissez et ce à quoi vous ne réagissez pas. Dans l'espoir que dans un élan de preuve de vos opus, quelqu'un crachera le morceau.
Bien sûr, tout le monde essaie de vous convaincre que ce n'est pas le cas. Dissimuler que la vérité est dans le t-spread. Des canailles. Mais non, ne vous laissez pas berner. Le graal est juste là. Oui, c'est vrai. Mais vous le savez déjà. Heh-heh-heh.

Il s'agit d'une plateforme de discussion ! Si quelqu'un veut partager ses connaissances, pourquoi pas ? Je ne suis pas indiscret.
 
Renat Akhtyamov:

Votre méthode est bonne, mais il y a beaucoup d'erreurs.

Un graalemaker en apprend un autre))))

 
Alexander_K2:
Il s'agit d'un forum de discussion ! Si quelqu'un veut partager ses connaissances, pourquoi pas ? Je ne veux rien extorquer à personne.
Tu en as fait une arène. C'est embarrassant de dire quelque chose de substantiel.
 
ILNUR777:
Tu en as fait une arène. C'est embarrassant de dire quelque chose de sensé.

Pourquoi ? Vous feriez mieux de briller. Que tout le monde ait honte)))

 
Nikolay Demko:

Pourquoi ? Vous feriez mieux de briller. Que tout le monde ait honte)))

Il semble inapproprié de briller devant un homme qui a un prix Nobel dans les mains.
Et par le mot utile, je n'entends pas un génie personnel ou une connaissance scientifique approfondie. Et des points tout à fait pratiques dans le contexte des idées défendues par l'auteur. Que l'auteur vérifie lui-même leur adéquation ou non. Pas l'essence. Mais c'est dans le contexte de ce qui est dit. Mais en même temps, l'auteur déclare que le côté pratique ne l'intéresse pas. De quoi pouvons-nous parler alors. Seulement de la démagogie. Ce que la plupart des gens, y compris l'auteur, font ici avec succès.
C'est dans le contexte. Et si vous creusez plus profondément pour faire honte à quelqu'un, ça sent le complexe. Je n'en ai pas besoin. Après tout, nous ne discutons pas de mes idées.
PS. Vous avez posté ici de nombreux articles sur les cafards. Demandez à l'auteur pourquoi, sur Terre, sa distribution sur le marché est plus importante que celle de tous les autres. Et pourquoi diable une distribution particulière régit-elle le marché ? Si nous ne parlons pas de l'infini. Cela peut être discuté avec vous, avec Avatar et quelques autres personnes dans le fil de discussion.
Et c'est idiot de balancer toutes ses pensées juste pour le prouver à l'auteur qui ne s'intéresse pas du tout aux questions pratiques.
C'est comme si l'on exposait publiquement des ts rentables hypothétiques juste parce que quelqu'un s'intéresse à leur composante théorique. C'est encore pire que de le donner à un passant, au moins il se calmera.
Et le théoricien sera alors lui aussi en train de se frapper la poitrine et d'argumenter bêtement que la présence de profit est la preuve de ce qui peut donner un prix Nobel, sans comprendre que cela n'a rien à voir ici. En outre, il est fort possible que vous ne soyez même pas remercié pour cela.
 
ILNUR777:
C'est un peu inapproprié de briller devant un homme qui a une prime de vous savez qui.
Et par le mot "sensible", je ne veux pas dire génie personnel ou connaissances scientifiques approfondies. Mais des points pratiques bien concrets dans le cadre des idées défendues par l'auteur. Que l'auteur lui-même vérifie s'il s'agit ou non de graalité. Pas l'essence. Mais c'est dans le contexte de ce qui est dit. Mais en même temps, l'auteur déclare que le côté pratique ne l'intéresse pas. De quoi pouvons-nous parler alors. Seulement de la démagogie. Ce que la plupart des gens, y compris l'auteur, font ici avec succès.
C'est dans le contexte. Et si vous creusez beaucoup plus profondément pour faire honte à quelqu'un, ça sent le complexe. Je n'en ai pas besoin. Après tout, nous ne discutons pas de mes idées.
PS. Vous avez posté ici de nombreux articles sur les cafards. Demandez à l'auteur pourquoi, sur Terre, sa distribution sur le marché est plus importante que celle de tous les autres. Et pourquoi diable une distribution particulière régit-elle le marché ? Si nous ne parlons pas de l'infini.

D'après ce que j'ai compris, l'auteur s'est rendu sur le forum pour rencontrer des personnes ayant une expérience pratique du trading, car il n'en possède pas lui-même. Quant aux manières, elles sont inventées, il ne faut pas les couper directement, c'est peut-être la coutume dans leur environnement, ou c'est un bug personnel d'un individu. Ce qui compte, c'est la signification physique des idées, et le pitch (imho) vtrostepnevna.

Nous avons eu une fois une bataille (si vous vous en souvenez), pour savoir s'il fallait écrire sans erreurs, et les moralistes ont fortement insisté pour que ce soit le respect. Ils ont conclu que le respect des programmeurs et du forum des traders est constitué de formules et de codes sans erreurs.

Je n'essaie pas d'être un médiateur, vous pouvez poser la question vous-même.

 
Nikolay Demko:

D'après ce que je comprends, l'auteur est venu sur le forum pour rencontrer des personnes ayant une expérience pratique du trading, car lui-même n'en a pas. L'essentiel est de comprendre la signification physique des idées, et le pitch (pour eux, par exemple), et de comprendre que l'auteur est venu sur le forum des personnes ayant une expérience pratique du trading. Ce qui compte, c'est la signification physique des idées, et le pitch (imho) vtrostepnevna.

Nous avons eu une fois une bataille (si vous vous en souvenez), pour savoir s'il fallait écrire sans erreurs, et les moralistes ont fortement insisté pour que ce soit le respect. Ils sont finalement arrivés à la conclusion que le respect des programmeurs et du forum des traders réside dans des formules et des codes sans erreurs.

Je n'essaie pas d'être un médiateur, vous pouvez poser la question vous-même.

Je n'essaie pas d'être un intermédiaire, vous pouvez poser des questions par vous-même. J'ai délibérément choisi ce style de communication - je peux refuser. Mais alors les gens ne seront pas intéressés. Je peux me tromper - je m'en excuse.
 
ILNUR777:
Un graalemaker enseigne à l'autre))))

Et le troisième est un troll.

Aucune pratique, aucune expérience, aucune théorie, aucune suggestion, rien du tout.

 
Renat Akhtyamov:

Et le troisième est un troll.

Aucune pratique, aucune expérience, aucune théorie, aucune suggestion, rien du tout.

Je vais supprimer mes opus, ne vous inquiétez pas.
Mais à la recherche de la même chose de votre part, les yeux peuvent être effacés. Il ne s'agit pas d'une année à courir les branches en tentant de dissimuler certaines connaissances dont l'absence est visible pour tout praticien.
En fait, l'enfer avec ça. Mais vous trompez aussi les gens en disant que vous êtes sur la bonne voie. Comme si tu connaissais la seule bonne façon de faire. Vous pouvez dire par les mouvements de votre corps que vous ne le faites pas. Mais c'est fait exprès.
Vous êtes encore plus nuisible aux débutants qu'un simple troll.

 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, merci pour ces réponses détaillées.

  1. Si je comprends bien, la conclusion sur la distribution des rendements des tick est basée sur le fait que la chaîne est non-markovienne, c'est-à-dire qu'il y a une "mémoire" et un lien présent/futur avec le passé. Acceptez-vous cela comme un axiome, sans preuve ? J'ai également tendance à penser qu'il existe une certaine "mémoire" car, par exemple, les niveaux, les lignes de tendance et autres outils techniques fonctionnent le plus souvent. Mais quelle est la mesure quantitative de cette "mémoire" et si nous pouvons la prendre aveuglément comme base?
  2. "Pipsing à chaque tick" ? Vous êtes sûr de ça ? Il existe des courtiers qui vous aideront à le faire sur la démo et vous ferez des bénéfices même avec des entrées aléatoires : ils déplaceront les cotations en votre faveur, ouvriront/fermeront avec un slippage positif pour vous. Mais sur le marché réel, ce sera exactement le contraire. Et ma question sur la LFL qui n'a pas été posée n'avait rien à voir avec la curiosité. Tout TS avec la LFL dans l'écart est voué à l'échec sur le marché réel.
Je vous souhaite sincèrement de réussir, mais je crains que vous ne fassiez l'erreur d'étudier spécifiquement les incréments de coche. À mon humble avis, au lieu de (Bid+Ask)/2 et d'échantillons dans des intervalles de temps égaux ou distribués de manière exponentielle, il est préférable de passer au filtrage/échantillonnage des incréments de prix par une valeur fixe de 1-2 spread moyen, en fait au filtre à seuil le plus simple. Quel est l'inconvénient de compter à intervalles fixes ? Parce que le prix peut aller et venir d'un montant appréciable pendant cet intervalle. Et ce n'est peut-être pas un pic accidentel, mais il vous manquera. Le filtre à seuil réduira considérablement la quantité de données à analyser en filtrant le bruit des ticks généré par le marché et le courtier, et ne manquera pas les mouvements de prix significatifs. Et un autre avantage est que les incréments de 1 ou 2 spreads ne peuvent plus être négociés de manière théorique, mais pratique. Et avec votre appareil "fonction quantile et niveaux de confiance", encore plus.

En définissant un filtre avec step, vous tuez la coordonnée temporelle, c'est-à-dire que vous la démolissez complètement.

Si c'est acceptable, alors il vaut la peine de faire un filtre conditionnel : passez si les prix d'achat et de vente ont changé.

Après cela, calculer quel est le pas moyen sur les scies, et déjà à ces données appliquer un filtre de pas.

A propos, si nous effectuons un tel filtrage, il devrait y avoir un indice supplémentaire pour les données ticks, comme dans les barres, combien de ticks contient ce point, cela peut être utile pour l'analyse, par exemple combien de fois le marché a été battu à ce niveau.

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