De la théorie à la pratique - page 38
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est parce que vous n'avez pas encore fait les tests).
p.s. je savais que ça finirait avec la mécanique quantique) vous n'êtes juste pas le premier à essayer de le tirer sur le marché)
Tu crois ? Pouvons-nous voir un lien vers de telles tentatives ? Ces gens ne se soucient pas du forex. C'est pour ça que je ne me présente pas - mes amis vont juste se moquer de moi.
Tu crois ? Pouvons-nous voirun lien vers de telles tentatives ? Ces gens ne se soucient pas du forex. C'est pourquoi je ne me présente pas - mes amis se moqueraient de moi.
Tu crois ? Pouvons-nous voir un lien vers de telles tentatives ? Ces gens ne se soucient pas du forex. C'est pourquoi je ne me présente pas - mes camarades vont juste se moquer de moi.
Je suis trop paresseux pour chercher des liens, car ils sont inutiles - là, toutes les branches sont dans le même style que les vôtres - "J'ai inventé un graal, mais je ne vous le dirai pas, et je n'ai pas de tests". Si vous voulez perdre votre temps, regardez sur ce forum plus smart-lab et forex.kbpauk.
Et vous pensez que le forex est une activité indigne des "vrais physiciens" pour rien. Les marchés financiers sont l'un des systèmes les plus sophistiqués jamais créés par l'humanité. Il est tout à fait "physique" - le marché évolue sous l'influence de causes physiquement réelles et non par des formules magiques. Il existe des millions de régularités et de caractéristiques intéressantes sur le marché, mais elles n'ont bien sûr rien à voir avec la mécanique quantique.
La SEULE tentative que j'ai vue est icihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3.
Ces personnes sont TRÈS proches d'une solution. S'ils changent un peu l'approche stationnarité/non-stationnarité et comprennent que ce processus est non-markovien, ils peuvent résoudre ce problème sous forme analytique tout court et mériter un prix Nobel.
Ils ne se cachent pas comme moi - peut-être serait-il judicieux de les contacter, de parler ? Je suis curieux - comment vont-ils ?
Eh bien, c'est à peu près la même chose que de résoudre le problème des prévisions météorologiques sous forme analytique))) Je pense que leurs succès sont purement théoriques, pour les dissertations.
Eh bien, c'est à peu près la même chose que de résoudre le problème des prévisions météorologiques sous forme analytique))) Je pense que leur succès est purement théorique, pour les dissertations.
Quand même, c'est intéressant. Il y a peut-être des étudiants ici ? Avancez ! Comment vont-ils ?
La réponse à cette question est l'une des clés de la compréhension du marché :))))
Supposons que nous l'ayons trouvé sur la route et c'est tout.
Vous avez tort, il n'y a pas de clé/clé à votre compréhension.
Sur les données minute le calcul prenant en compte le volume chez trois DTs/courtiers une et même section (une heure ou deux heures) est fondamentalement différent, alors que pendant la journée en général tout est identique malgré la différence de volume généré par les DTs/courtiers déjà trois fois (respectivement maximum 500 et maximum 1500 ticks sur les mouvements actifs). En d'autres termes, pendant quelques heures, l'algorithme et/ou les facteurs de tirage des ticks sont considérablement modifiés - il n'y a pas de graal universel dans les ticks.
Tout a commencé lorsque vous avez décidé d'aider votre fille dans une tâche, que vous avez redécouvert des choses connues (tout le monde en est à sa première fois) depuis le début du commerce télégraphique et que vous avez entrepris de les prouver avec une sophistication académique. Deux semaines plus tard, vous êtes déjà en train de fabriquer un robot et vous avez trouvé les clés du marché... ? Pas d'idée, pas de modèle, pas de système d'équations - il s'agit de troller le forum avec des mots/termes intelligents, je peux me tromper.
P.S. Il y a 15 ans, une compréhension des phénomènes de mécanique quantique, des instruments nationaux etc etc était obligatoire. - En général, dès la première page, il y a une explication populiste humaine du phénomène, du modèle, du choix du système d'équations et puis il y a des systèmes d'équations.
Je ne peux pas résister :))
Les processus de formation des rendements incrémentaux séparément pour l'offre et séparément pour la demande sont STATIONNAIRES.
Savez-vous quand la non-stationnarité apparaît ? Lorsque l'on considère une valeur moyenne entre le Bid et le Ask, le processus de formation des rendements pour cette même valeur devient non-stationnaire à cause du spread. Je ne recommande pas l' utilisation du WMA pour cette valeur. Dans ce cas, nous devrions choisir quelque chose de mieux.
C'est tout. Je m'en vais.
:)))))
Cela ne fait pas de mal de se rappeler qu'il existe un processus aléatoire stationnaire.
Et demandez-vous :
Les processus rendements(Bid(t)) et rendements(Ask(t)) satisfont-ils les conditions de stationnarité ?
Rapidement, et sans aucune abstrusion, rappelez la définition de :
Le concept d'un processus aléatoire stationnaire.
Je parlais d'incrémentation, je ne l'ai pas dit comme ça.
Au fait, il n'y a là rien d'offensant et une critique TRÈS constructive, bien que je sois loin d'être un jeune homme. Vous voyez - je suis bien conscient de mes faiblesses, la principale étant mon manque d'expérience réelle en matière de trading. Tout est juste sur le modèle. Je voulais quitter le forum - mais il est soudain devenu évident que je manquais quelque chose sans lui. Les gens ici sont intéressants.
Je lance un appel aux utilisateurs du forum - permettez-moi de le formuler ainsi : je serai plus silencieux et vous écrirez davantage. C'est intéressant pour moi de lire. OK ?
Il n'y a donc rien à écrire pour l'instant) vous avez déployé un modèle sans signification, et vous refusez d'énoncer sa signification. Qu'y a-t-il à discuter alors ?