De la théorie à la pratique - page 37
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J'ai été horrifié de voir des algorithmes où la "nouveauté" d'une valeur est considérée comme un poids, c'est-à-dire que les anciennes valeurs ont moins de poids que les nouvelles. Il s'agit d'une déformation directe des personnes par des méthodes totalement non mathématiques.
J'avoue que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Toute la théorie des filtres, analogiques et numériques, est construite précisément sur le fait queles anciennes valeurs ont moins de poids, Il s'avère que toutes ces méthodes sont complètement non mathématiques.
Continuez, lieutenant.
N'abandonnez pas vos efforts, Maestro, gardez vos paumes sur votre front.
La réponse à cette question est l'une des clés de la compréhension du marché :))))
Supposons que nous l'ayons trouvé sur la route et c'est tout.
C'est justement ça, il n'y a pas de clé ici. Pas de sens, pas de justification. C'est, désolé, de l'alchimie) Et le résultat ne sera pas très différent de la SMA.
Je dois admettre que je ne m'y attendais pas. Toute la théorie des filtres, analogiques et numériques, est construite sur le fait même queles anciennes valeurs ont moins de poids, Il s'avère que toutes ces méthodes sont complètement non mathématiques.
Continuez, lieutenant.
N'abandonnez pas vos efforts, Maestro, gardez vos paumes sur votre front.
Regardez, dans votre propre exemple : laissez la prochaine valeur être 133.042, donc incrément = 10 pips. Et vous donneriez à ce prix un poids complètement différent de celui de133.032.
Mais en termes de distance par rapport à l'AMM, c'est presque le même prix. La WMA est retirée du prix par des centaines de pips. Et plus ou moins quelques pips ne font aucune différence. Et vous donnez à ces deux prix similaires des poids complètement différents. C'est de l'alchimie. Vous ne pouvez pas gagner le tournoi avec ça).
Vous défendez ici l'honneur de la science, alors que vous êtes vous-même confus à son sujet. Vous n'êtes pas sérieux.)
Regardez, dans votre propre exemple : laissez la prochaine valeur être 133.042, donc incrément = 10 pips. Et vous donneriez à ce prix un poids complètement différent de celui de133.032.
Mais en termes de distance par rapport à l'AMM, c'est presque le même prix. La WMA est retirée du prix par des centaines de pips. Et plus ou moins quelques pips ne font aucune différence. Et vous donnez à ces deux prix similaires des poids complètement différents. C'est de l'alchimie. Vous ne pouvez pas gagner le tournoi avec ça).
Vous défendez ici l'honneur de la science, alors que vous êtes vous-même confus à son sujet. Vous n'êtes pas sérieux.)
Tu vas marchander, et tout va se mettre en place.
Et je le répète - pour moi, l'image du processus est absolument claire. En mécanique quantique, c'est un peu partout. C'est dommage qu'il n'y ait aucun de mes camarades de classe sur ce forum... C'est pourquoi je suis parfois tenté de partir d'ici. Pas parce que je suis intelligent et que tout le monde est stupide. Au contraire - il y a ici des gens beaucoup plus forts que moi en mathématiques classiques ou en radiophysique, mais la pensée abstraite fait défaut. Sans vouloir vous offenser. C'est comme enregistrer les mouvements du chat de Schrödinger sur un oscilloscope.
Et je le répète - pour moi, l'image du processus est absolument claire.
C'est parce que vous n'avez pas encore fait les tests).
p.s. je savais que ça finirait avec la mécanique quantique) vous n'êtes juste pas le premier à essayer de le tirer sur le marché)
Vous avez tort. Vous avez affaire à la probabilité du prix, pas au prix lui-même. Pas avec la valeur elle-même, mais avec sa probabilité. C'est pourquoi la plupart des méthodes n'aboutissent à rien et les gens ne peuvent pas comprendre le marché dans un cadre standard. Regardez-le d'une manière un peu plus large, plus abstraite. C'est ce qu'ils enseignent en physique théorique.
Je ne me trompe pas ici. Le filtrage n'est qu'une partie du processus, ensuite (bien qu'il soit en fait mixte) il y a le traitement du signal, y compris le traitement statistique. Et si tout était considéré avec les mêmes pondérations, aucune statistique et aucun signal ne pourraient être collectés/extraits - tout serait stationnaire, comme vous le dites.
Et les gens s'amusent à inventer des fenêtres sophistiquées de différentes formes, au lieu de prendre simplement une fenêtre rectangulaire et plus large.
Laissez-moi vous le dire franchement.
Plus il y a de filtres, plus c'est mauvais.
Si je comprends bien, cela signifie qu'il existe une prévision effective possible pour le Ask et le Bid, mais qu'elle se situe à l'intérieur du spread ? Si c'est le cas, il y a des options ici.
La taille d'une prédiction crédible possible concerne les incréments d' ascension et d'enchère.
Si vous construisez soigneusement un histogramme des incréments, calculez à partir de là l'écart non paramétrique par rapport à 0, puis en utilisant la fonction quantile vous pouvez construire ces niveaux de confiance et les pips à l'arrivée de chaque tick. Eh bien, le spread et les commissions ne feront que réduire votre profit.
Mais... je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas venu au Forex pour le profit, bien que l'argent soit une TRÈS bonne chose, mais pour la solution du problème en général.