De la théorie à la pratique - page 7
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Je le vérifierai moi-même demain. Une fois encore, veuillez noter que je n'examine QUE des statistiques non paramétriques. Je ne me soucie pas de la variance dans son sens classique. La question est de savoir si le facteur d'échelle non paramétrique s pour la distribution t2 de Student change.
L'incrément (première différence) entre les tests sera stationnaire. Les choses changeront légèrement, sur différents sites, au fur et à mesure que la fenêtre se déplacera.
Mettre dans un fichier tsv ou txt - date, heure, cotier, incrément du cotier, signaux ts.
L'incrément (première différence) sur les tests sera stationnaire. Tout va changer légèrement, dans différentes sections, au fur et à mesure que la fenêtre se déplace.
Mettre dans un fichier csv ou txt - date, heure, cotier, incrément du cotier, signaux cc.
Pas une seule mention ici des deux sources d'archives de tiques que j'ai découvertes en novembre, http://truefx.com/?page=downloads et http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.
Le premier (ce n'est pas un DC, et je n'ai pas encore trouvé comment lire ses données) avec des archives mois par mois (le déballage utilisé par Alexander_K) de 15 paires à partir de 05.2009, l'enregistrement est discret. Le format est .csv.
Le second donne des archives de 24 paires à partir de 05.2014 par tranches d'environ un an, reçues de trois DC connus, c'est possible sans inscription. Le format est .tks, ils contiennent un script pour convertir en .csv les ticks, les minutes et autre chose.
Dans les deux cas, il est possible de télécharger les archives gratuitement.
L'économie de puissance de calcul est TRÈS importante pour moi - j'ai déjà essayé d'exécuter TC avec 18 paires, pour chacune desquelles l'algorithme a été calculé séparément pour Bid et séparément pour Ask. La charge du CPU est de 100%. Et je dois travailler avec 36 paires en même temps. Si le fait de travailler avec la moyenne entre l'offre et la demande ne viole pas les régularités statistiques, alors c'est une économie certaine et j'en suis très heureux.
Exécutez vos méthodes sur des échantillons de 23:59 à 01:00 heure du serveur et vous serez désagréablement surpris de constater que les statistiques pour l'offre et la demande sont très différentes.
Exécutez vos méthodes sur des échantillons entre 23h59 et 01h00, heure du serveur, et vous serez désagréablement surpris de constater que les statistiques pour l'offre et la demande sont très différentes.
L'incrément (première différence) par les tests sera stationnaire. Tout changera légèrement, à différentes sections, au fur et à mesure que la fenêtre se déplacera.
Voilà ce à quoi je pensais, mes amis. Si je dois m'efforcer de prouver mes moindres faits et gestes à des gens comme ce cher SanSanych, vous allez vous ennuyer, et je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que je veux.
Faisons donc cela - ce queVizard_ a écritest tout simplement évident pour moi.
Laissons cela comme une hypothèse de travail, dont la preuve sera faite par les jeunes :)
Pour chaque paire de devises, il suffit de déterminer les coefficients d'échelle TABLE s de la fonction de densité de probabilité et de les utiliser pour calculer les poids w des valeurs de prix pour la moyenne mobile WMA.
Une fois encore, le facteur d'échelle s n'est, en général, PAS égal à l'écart-type.
Comment est-il calculé ? - Vous pouvez vous demander. Eh bien, c'est le secret :))))
Voilà ce à quoi je pensais, mes amis. Si je dois faire tout mon possible pour prouver mes moindres faits et gestes à des gens comme ce cher SanSanych, vous allez vous ennuyer, et je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que je veux.
Faisons donc cela - ce queVizard_ a écritest tout simplement évident pour moi.
Laissons cela comme une hypothèse de travail, dont la preuve sera faite par les jeunes :)
Pour chaque paire de devises, il suffit de déterminer les coefficients d'échelle TABLE s de la fonction de densité de probabilité et de les utiliser pour calculer les poids w des valeurs de prix pour la moyenne mobile WMA.
Une fois de plus, le facteur d'échelle s n'est, en général, PAS égal à l'écart type.
Comment est-il calculé ? - Vous pouvez vous demander. Eh bien, c'est le secret:))))
Oui, Yury - quelque part dans mon cœur, je comprends que nous devons travailler séparément avec Bid et séparément avec Ask. Travailler sur la moyenne n'est pas tout à fait correct et cela me rend extrêmement frustré. Avec mon ordinateur, je dois oublier de travailler sur 36 paires en même temps...
Si vous devez travailler avec des tiques, il est inutile de travailler avec 36 paires. Les coûts de transaction ne sont acceptables que pour quelques instruments.
Pour le reste, aucune mathématique ne vous donnera en principe un rendement supérieur aux coûts de transaction (spread+s+swap+commission+slippage_losses+transaction_holdings+broker_remuneration+resource_payment+....).
C'est-à-dire que je recommande de travailler uniquement avec des instruments, il n'y en a peut-être que 4 ou 5 avec des coûts relatifs minimes.
Par conséquent, faire la moyenne entre l'offre et la demande ne peut qu'augmenter les coûts.
J'aime les secrets, ils me font penser à une femme qui n'est pas nue).
Je le vérifierai moi-même demain. Une fois encore, veuillez noter que je n'examine QUE des statistiques non paramétriques. Je ne me soucie pas de la variance dans son sens classique. La question est de savoir si le coefficient d'échelle non paramétrique s change pour la distribution t2 de Student. San Sanych, je m'y connais un peu en physique et en mathématiques - peut-être aurez-vous un dialogue plus constructif ?
Mon dialogue est très constructif, c'est juste que vous ne comprenez pas le sens de mes mots, vous n'êtes pas du tout familier avec la littérature et les résultats dans le domaine des rangs financiers.
Néanmoins, le succès.
Vous n'êtes pas le premier inventeur de la bicyclette. C'est un passe-temps très intéressant et passionnant.
Mon dialogue est très constructif, c'est juste que vous ne comprenez pas le sens de mes mots, vous n'êtes pas du tout familier avec la littérature et les résultats dans le domaine des rangs financiers.
Néanmoins, le succès.
Vous n'êtes pas le premier inventeur de la bicyclette. C'est un passe-temps très intéressant et passionnant.
Je suis familier avec la littérature plus sérieuse.
Devrais-je également joindre mes diplômes pour donner plus de crédibilité à ce que j'écris ?